Proviamo a gainare con le opzioni (1 Viewer)

[Aivojen Siirto]

vendi una p22, compri una c22 e vendi una c24, così ti crei un box e congeli il guadagno. tre commissioni sono sempre meno dello spread delal ditm

C

Grazie, avevo considerato il boxspread ma la tua ultima affermazione è per me molto importante, infatti non sapevo cosa convenisse di più

Ciao

 

[Aivojen Siirto]

Io , ma è solo un mio pensiero, prevedo una grande lateralizzazione nel 2010

Se così fosse la vendita di strangle potrebbe essere molto profittevole

 

[cammello]

Grazie, avevo considerato il boxspread ma la tua ultima affermazione è per me molto importante, infatti non sapevo cosa convenisse di più

Ciao

occhio che devi vederla nel reale: le mibo hanno il problema che scattano di 500 punti in 500, per cui puoi avere disallieamento tra la +C e-P; l'idea inoltre è che, a parte la -C24 (facile ), devi trovae una coppia +C-P sufficientemente liquida che l'operazione complessiva (+C - C - P ) costi prossimo allo zero.
Aggiungo: quindi ti costa meno dello spread se l'indice è vicino ad una base.

Però (c'è sempre) leggevo proprio oggi una vecchia risposta di senio secondo cui anche le DITM se prezzate giuste vengono eseguite immediatamente (p.es a 22000 di indice una P24 la prezzi 2000).

C

 

[Aivojen Siirto]

occhio che devi vederla nel reale: le mibo hanno il problema che scattano di 500 punti in 500, per cui puoi avere disallieamento tra la +C e-P; l'idea inoltre è che, a parte la -C24 (facile ), devi trovae una coppia +C-P sufficientemente liquida che l'operazione complessiva (+C - C - P ) costi prossimo allo zero.
Aggiungo: quindi ti costa meno dello spread se l'indice è vicino ad una base.
C

Ok, capito

Però (c'è sempre) leggevo proprio oggi una vecchia risposta di senio secondo cui anche le DITM se prezzate giuste vengono eseguite immediatamente (p.es a 22000 di indice una P24 la prezzi 2000).

C

Quindi, praticamente, non gli pago niente di valore temporale: sapevo che le ditm ne hanno poco, ma addirittura niente?

 

[Aivojen Siirto]

leggevo proprio oggi una vecchia risposta di senio ....
C

Guarda caso, stavo anche io rileggendo post dei vecchi maestri .

Cià, mettiamo qualcosa per Picchio (e altri), cosi se si mette a studiarli non lo vediamo + per almeno 2 settimane .

Qui

PS f4f anche nel 2003

 

[dillomer]

qualcuno sa dirmi con quale operatore è possibile vendere opzioni allo scoperto?
grazie mille

 

[cammello]

Ok, capito


Quindi, praticamente, non gli pago niente di valore temporale: sapevo che le ditm ne hanno poco, ma addirittura niente?

http://www.investireoggi.it/forum/tirocinio-aspiranti-opzionisti-vt15900-7.html
post 128.
A parte il problema di "chi se la compra", che il temporale sia praticamente nullo è implicito nel fatto che una DITM ha delta sul 99%, cioé segue passo passo il sottostante.

buona domenica a tutti

C

 

[cammello]

qualcuno sa dirmi con quale operatore è possibile vendere opzioni allo scoperto?
grazie mille

italiani: IWBank e Sella

C

 

[dillomer]

italiani: IWBank e Sella

C

grazie mille

 

[f4f]

help pigrizia:
per simulare un calendar, mi serve la stima del dividendo FTSEMIB maggio2010

infatti, la base 21500 maggio e la base 21500giugno non sono la stessa base ...

io nel simulatore 'correggo' la base con dte maggiore...
lasciando inalterata la base con dte minore e il punto di partenza della analisi
Deltazero, ricordo bene?

Ciao a tutti