provider di storico FIB campionato 15min per back test TS

[Andrew66]

salve a tutti,

sto sviluppando un TS e per i back test ho bisogno di una base dati sul FIB SPMIB (ora FTSEMIB) campionata a intervalli di 15 minuti

io dispongo dei valori da inizio aprile 2009 sino ad ora (son già 8 mesi e mezzo, un tempo sufficiente per fare test con risultati interessanti)

mi piacerebbe disporre di una base di storico che parta da prima

esistono dei provider in grado di fornirmi questi dati? o qualcuno che non si crei problemi dispone già di una base excel che può divulgare sul forum?

grazie
ciao

 

[marofib]

a 10 minuti rollati te li do anche subito da settembre 2004
a 15 devo lavorare e sotto natale e' dura

 

[Andrew66]

a 10 minuti rollati te li do anche subito da settembre 2004
a 15 devo lavorare e sotto natale e' dura

ok, anche se me lidai a 10, sviluppo io uno scrippetino vb che interpola e se li calcola a 15

va benissimo

sei vermaente gentile

come vuoi fare

ti do la mia mail in MP oppure li pubblchi sul forum per tutti?

 

[marofib]

il primo prezzo che vedi e' la media dell'ultimo minuto della barra campionato ogni 5 sec...quindi prezzo abb.reale e nei test subisci poco slippage
i dati sono gia' rollati

poi max min e volumi

scusate sistemato qualche piccola imperfezione

 

[Andrew66]

il primo prezzo che vedi e' la media dell'ultimo minuto della barra campionato ogni 5 sec...quindi prezzo abb.reale e nei test subisci poco slippage
i dati sono gia' rollati

poi max min e volumi

grazie ancora!

 

[Andrew66]

per chi fosse interessato ai valori campionati a 15min, li ho ricavati interpolando per ottenere quelli ai .15 e .45.

I valori ai .00 e .30 sono invece quelli originari

è una approssimazione che a mio parere da un punto di vista statistico non falsa i risultati qualitativi di un back test

l'intervallo va da agosto04 a marzo09

 

[claudios]

scusate se ne approfitto:
per caso qualcuno dispone anche dei dati ogni mezz'ora dell'indice sottostante al future quindi l'indice spmib
anteriori al 1/6/2006?
grazie
saluti

 

[toninocarli]

qui li trovi a 5 minuti

l'aggiornameneto pero' non e' quotidiano

Business Co

 

[Andrew66]

vi posto qualche considerazione dopo le prime simulazioni sugli storici che ho avuto

avevo notato subito una certa variabilità nel rendimento medio mensile partendo dal 2005 e via via procedendo. Mi chiedevo se questo era dovuto ad un difetto del mio TS tarato solo per un certo periodo, oppure se la volatitlità assoluta del mercato risultasse proprozionale al rendimento effettivo del TS.

Così ho costruito questo indicatore ottenuto moltiplicando il valore del prezzo per una volatitlità relativa% (calcolata a sua volta con un sistema geometrico che è alla base di tutti i segnali del TS).

Il grafico allegato mostra l'andamento di questa volatilità assoluta negli ultimi anni (una sua media mobile con periodo 1 mese)

Il rendimento medio mensile ottenuto con i criteri attuali del TS, valutato su intervallo di 1 anno ipotizzando 1 contratto, mediamente tende ad essere il valore associato nel grafico diviso per un fattore pari circa a 70.

Per esempio considerato l'ultimo anno in media si sono avuti 900 punti mensili di gain. Il numero di operaizoni mensili si aggira su 20. Tarando il TS in modo differente è possibile ottenere con un numero di operazioni doppie un rendimento superiore solo del 25% (quindi ho preferito lasciare l'impostazione con meno operazioni).

Il fatto che il rendimento effettivo vada di pari passo con la volatitlità assoulta mi sembra una buona indicazione di corretto funzionamento del TS. Si tratta ora di vedere se questa congruenza è destinata a mantenersi nei prossimi anni e se è possibile apporre miglioramenti in generale per i criteri di ingresso/uscita e gestione posizione

saluti

 

[traderinerba]

vi posto qualche considerazione dopo le prime simulazioni sugli storici che ho avuto

avevo notato subito una certa variabilità nel rendimento medio mensile partendo dal 2005 e via via procedendo. Mi chiedevo se questo era dovuto ad un difetto del mio TS tarato solo per un certo periodo, oppure se la volatitlità assoluta del mercato risultasse proprozionale al rendimento effettivo del TS.

Così ho costruito questo indicatore ottenuto moltiplicando il valore del prezzo per una volatitlità relativa% (calcolata a sua volta con un sistema geometrico che è alla base di tutti i segnali del TS).

Il grafico allegato mostra l'andamento di questa volatilità assoluta negli ultimi anni (una sua media mobile con periodo 1 mese)

Il rendimento medio mensile ottenuto con i criteri attuali del TS, valutato su intervallo di 1 anno ipotizzando 1 contratto, mediamente tende ad essere il valore associato nel grafico diviso per un fattore pari circa a 70.

Per esempio considerato l'ultimo anno in media si sono avuti 900 punti mensili di gain. Il numero di operaizoni mensili si aggira su 20. Tarando il TS in modo differente è possibile ottenere con un numero di operazioni doppie un rendimento superiore solo del 25% (quindi ho preferito lasciare l'impostazione con meno operazioni).

Il fatto che il rendimento effettivo vada di pari passo con la volatitlità assoulta mi sembra una buona indicazione di corretto funzionamento del TS. Si tratta ora di vedere se questa congruenza è destinata a mantenersi nei prossimi anni e se è possibile apporre miglioramenti in generale per i criteri di ingresso/uscita e gestione posizione

saluti

Ho un Ts 15min Ftsemib testato sul campo sul mini da Luglio in poi, che grosso modo ha le tue performance ma con la metà delle operazioni. Anche io sono alla ricerca della comprensione di quanto sia affidabile. I test sullo storico sono stati fatti da inizio Febbraio 2008 in poi (ho solo quella serie storica e mi servono Open,Close,Min,Max). Mi intriga molto il tuo grafico sulla volatilità, perchè credo che anche il mio Ts sia molto legato ad essa.
Sarei interessato a capire come hai costruito questo indicatore di volatilità.
Finora l'unica correlazione che avevo trovato tra gain del Ts e andamento del mercato l'avevo trovato con le Statistiche dell'ampiezza degli swing con Dynamic Trader

che grosso modo combacia con il tuo grafico.
Rimango in attesa di un tuo riscontro
Ciao