Andrew66
Forumer attivo
Ho un Ts 15min Ftsemib testato sul campo sul mini da Luglio in poi, che grosso modo ha le tue performance ma con la metà delle operazioni. Anche io sono alla ricerca della comprensione di quanto sia affidabile. I test sullo storico sono stati fatti da inizio Febbraio 2008 in poi (ho solo quella serie storica e mi servono Open,Close,Min,Max). Mi intriga molto il tuo grafico sulla volatilità, perchè credo che anche il mio Ts sia molto legato ad essa.
Sarei interessato a capire come hai costruito questo indicatore di volatilità.
Finora l'unica correlazione che avevo trovato tra gain del Ts e andamento del mercato l'avevo trovato con le Statistiche dell'ampiezza degli swing con Dynamic Trader
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che grosso modo combacia con il tuo grafico.
Rimango in attesa di un tuo riscontro
Ciao
ciao
il mio indicatore di volatilità relativa è basato su un criterio geometrico che sta alla base delle operazioni del TS, non c'è nessun parametro classico. La formula matematica esatta è un pò complessa, comunque concettualmente considera uno slot mobile di larghezza 2 giorni che comprende gli utlimi 68 campioni distanziati 15 minuti.
Su questo slot si identifica una sorta di canale compreso tra due linee parallele che contengono l'andamento del fib nei due giorni. La volatilità% relativa al campione considerato è quindi il rapporto tra la differenza tra i livelli delle due linee e il valore finale x 100.
di questa volatitlità relativa% ho fatto la media mobile con periodo 1 mese
dopodichè ho moltiplicato per ogni campione questa media mobile per il valore del prezzo per ottenre la volatitlità assoluta che si vede nel grafico
comunque credo che se paragoni questi risultati con il VIX o altri indicatori , alla fine magari mediando su n mesi si ottengono più o meno le stesso conlcusioni
a me interessava chiarire questo aspetto: ogni TS che funziona decentemente ha incrmeentato progresivamente i gain negli ultimi anni, lo vediamo nei vari forum sparsi in giro. non vorrei però che qualcuno si illudesse: gli ultimi 2 anni sono stati furoi norma. Appena il mercato si stabilizzerà magari con un andamento crescente tipo 2004/2005, allora anche i gain per contratto si ridurrano a 500pti/mese (al max)
buon 2010
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