provider di storico FIB campionato 15min per back test TS (1 Viewer)

[Andrew66]

Ho un Ts 15min Ftsemib testato sul campo sul mini da Luglio in poi, che grosso modo ha le tue performance ma con la metà delle operazioni. Anche io sono alla ricerca della comprensione di quanto sia affidabile. I test sullo storico sono stati fatti da inizio Febbraio 2008 in poi (ho solo quella serie storica e mi servono Open,Close,Min,Max). Mi intriga molto il tuo grafico sulla volatilità, perchè credo che anche il mio Ts sia molto legato ad essa.
Sarei interessato a capire come hai costruito questo indicatore di volatilità.
Finora l'unica correlazione che avevo trovato tra gain del Ts e andamento del mercato l'avevo trovato con le Statistiche dell'ampiezza degli swing con Dynamic Trader

che grosso modo combacia con il tuo grafico.
Rimango in attesa di un tuo riscontro
Ciao

ciao

il mio indicatore di volatilità relativa è basato su un criterio geometrico che sta alla base delle operazioni del TS, non c'è nessun parametro classico. La formula matematica esatta è un pò complessa, comunque concettualmente considera uno slot mobile di larghezza 2 giorni che comprende gli utlimi 68 campioni distanziati 15 minuti.

Su questo slot si identifica una sorta di canale compreso tra due linee parallele che contengono l'andamento del fib nei due giorni. La volatilità% relativa al campione considerato è quindi il rapporto tra la differenza tra i livelli delle due linee e il valore finale x 100.

di questa volatitlità relativa% ho fatto la media mobile con periodo 1 mese

dopodichè ho moltiplicato per ogni campione questa media mobile per il valore del prezzo per ottenre la volatitlità assoluta che si vede nel grafico

comunque credo che se paragoni questi risultati con il VIX o altri indicatori , alla fine magari mediando su n mesi si ottengono più o meno le stesso conlcusioni

a me interessava chiarire questo aspetto: ogni TS che funziona decentemente ha incrmeentato progresivamente i gain negli ultimi anni, lo vediamo nei vari forum sparsi in giro. non vorrei però che qualcuno si illudesse: gli ultimi 2 anni sono stati furoi norma. Appena il mercato si stabilizzerà magari con un andamento crescente tipo 2004/2005, allora anche i gain per contratto si ridurrano a 500pti/mese (al max)

buon 2010

 

[marofib]

i punti sui miei sono identici...cambia ovviamente la % e l'incremento e' appunto = al vix

 

[marofib]

i punti sui miei sono identici...cambia ovviamente la % e l'incremento e' appunto = al vix

es.questo e' il ts che avevo postato sul minimo 4 gg con l'aggiunta del turn of month

la regressione lineare e' un buon proxi dell'equity..viceversa ci voleva un'iperbole

 

[traderinerba]

ciao

il mio indicatore di volatilità relativa è basato su un criterio geometrico che sta alla base delle operazioni del TS, non c'è nessun parametro classico. La formula matematica esatta è un pò complessa, comunque concettualmente considera uno slot mobile di larghezza 2 giorni che comprende gli utlimi 68 campioni distanziati 15 minuti.

Su questo slot si identifica una sorta di canale compreso tra due linee parallele che contengono l'andamento del fib nei due giorni. La volatilità% relativa al campione considerato è quindi il rapporto tra la differenza tra i livelli delle due linee e il valore finale x 100.

di questa volatitlità relativa% ho fatto la media mobile con periodo 1 mese

dopodichè ho moltiplicato per ogni campione questa media mobile per il valore del prezzo per ottenre la volatitlità assoluta che si vede nel grafico

comunque credo che se paragoni questi risultati con il VIX o altri indicatori , alla fine magari mediando su n mesi si ottengono più o meno le stesso conlcusioni

a me interessava chiarire questo aspetto: ogni TS che funziona decentemente ha incrmeentato progresivamente i gain negli ultimi anni, lo vediamo nei vari forum sparsi in giro. non vorrei però che qualcuno si illudesse: gli ultimi 2 anni sono stati furoi norma. Appena il mercato si stabilizzerà magari con un andamento crescente tipo 2004/2005, allora anche i gain per contratto si ridurrano a 500pti/mese (al max)

buon 2010

A drawdown come siamo messi ?

 

[Andrew66]

A drawdown come siamo messi ?

le simulazioni sulle operazioni del TS iniziano da gennaio 2006 perchè nel 2005 mancano dati sulle operazioni del 2004....il TS in base a delle routine effettuate sui mesi precedenti calcola dei parametri

quindi nel periodo gen06-dic09, il max draw down è stato nel dicembre 2006, pari a circa 1/6 del rendimento annuale

parlo di max draw dawn % rispetto al rendimento annuale, in quanto in funzione della volatitlità di periodo ho immaginato di regolare il capitale investito per ottenere tot punti effettivi/anno, avendo scoperto che il rapporto rendimento/vollatilità è abbastazna costante, quindi con redimento prevedibile a priori (almeno in base ai test su qeesti anni....)

in un altro forum un utente mi scrive: nessuno è in grado di prevedere il futuro..

http://www.tradingforum.it/showthread.php?t=3710&page=66

d'accordissimo

ma che il 2008 è stato un anno eccezionale per volatilità lo si vede dagli indicatori...mettici la correlazione con lo scandalo dei subprime....evento abbastanza raro nella storia del dopoguerra......se tanto mi da tanto i prossimi anni "dovrebbero" calmarsi

bye

 

[meisrome]

l'aggiornameneto pero' non e' quotidiano

Business Co

una tua pagina ( ts spmib a 60 minuti) viene bloccata da anti malware come non sicura

 

[Andrew66]

una tua pagina ( ts spmib a 60 minuti) viene bloccata da anti malware come non sicura

invece a me quel link mi fa un http redirect su una pagina di web hosting
da un esame dei processi sembra che il PC sia sano...