Regolo Pugne-Regolo 2010 (1 Viewer)

[f4f]

per come capisco, l'idea che hai è una specie di covered call writing sul fib.
Potresti agire così:
- verifica qual'è l'escursione delle pugne di regolo e ne prendi al dev standard
- aggiungi la dev std al livello d'ingresso, arrotondi e vendi l'opzione corrispondente
- oppure, in dipendenza dall'umore, vendi una meno otm (o più atm)

Ottieni:
- minore volatilità
- un incasso immediato
- maggiore protezione da falso segnale

Perdi:
- il super rally da 28% di gain in 12 giorni (come in tutti i covered writing)

Però presuppone che lavori con un Fib e non col mini, altrimenti sei squilibrato sui delta ecc ecc (ps: quindi 1 fib e due opzioni)
C

grazie della ottima idea
nn è proprio una ccw, perlomeno l'idea-base è di farla non-contestuale, per bloccare un gain e non per ridurre il rischio fin dall'inizio

ho un file , non aggiornato, con l'analisi (anche grafica) dei trade di regolo-- vecchio modello però lo riguardo


come appunto , lascio qwesta idea più in chiaro:
l'operazione di vendita della opz ( call o put, in relazione alla direzine del trade) era teoricamente ( perchè i conti non li ho fatti, questi giorni nn riesco prorpio) era teoricamente fatta sulla base della vola.implicita

teoricamente, la vola.impl è lo stimatore che il mercato dà della vola futura, quindi , se 'ridotta' a mese , indica il futuro 'ondeggiamento' del mercato

in numeri:
vola.impl 25% radq(12) = vola.impl mensile 7% circa
vola.impl 25% radq(24) = vola.impl quindicinale 5% circa


quindi , ho il 65% circa di probab che nei prossimi 15gg la vola sia in +-5% ... ecco una ipotesi di strike, che posso andare a verificare con la 'distribuzione' del P/L daily di Regolo ( e magari aggiungere il discrimine del signale primario-secondario) e definire strike e durata


infine
si può fare 1fib-2opz, ma anche 2mini-1opz ... retsa fuori un 0,5, se buha lo strike ti manda in perdita, ma l'altra idea abbozzata era il rolling ( catastrofico, nel caso 'a muzzo' buttato lì) che a sua volta andrebbe gestito con una regola ... ad es, quella di usare prezzo della opz stessa ( una specie di ''stop.loss'' sulla copertura )

pensieri estivi ... i miei compiti per le vacanze

 

[federico64]

ma non è che i dati vanno cosi, è che sono quotati cosi, è il tick minimo ....


non hai mai guardato un book :ciuchino: :zzz:

Va bene, va bene, ho sbagliato, chiedo venia...
Il book lo guardo sempre quando acquisto o vendo, per mettere degli ordini col limite di prezzo.

Ora però non stavo pensando al tick 5...

Tuttavia, scusate, ma visto che Regolo prende le Sue decisioni sui valori del FTSE/MIB (e non dai valori del Future) e visto anche che il Prezzo di Regolamento è quello che EFFETTIVAMENTE usano le banche/sim per accreditarci/addebitarci i soldi giorno per giorno, non varrebbe la pena mettere quello al posto della Close del Future?

Così almeno quando sull'estratto conto giornaliero vedo scritto +50 (-adeguamento del margine) so che quella è la cifra reale guadagnata quel giorno.

Certo, tutto questo sarebbe inutile ai fini dell'equity calcolata su Regolo (che non sarà mai identica a quella effettiva), perché tanto c'è chi entra alle 9.01, chi entra alle 9.05 e chi in altri orari.

 

[cammello]

Va bene, va bene, ho sbagliato, chiedo venia...
Il book lo guardo sempre quando acquisto o vendo, per mettere degli ordini col limite di prezzo.

Ora però non stavo pensando al tick 5...

Tuttavia, scusate, ma visto che Regolo prende le Sue decisioni sui valori del FTSE/MIB (e non dai valori del Future) e visto anche che il Prezzo di Regolamento è quello che EFFETTIVAMENTE usano le banche/sim per accreditarci/addebitarci i soldi giorno per giorno, non varrebbe la pena mettere quello al posto della Close del Future?

Così almeno quando sull'estratto conto giornaliero vedo scritto +50 (-adeguamento del margine) so che quella è la cifra reale guadagnata quel giorno.

Certo, tutto questo sarebbe inutile ai fini dell'equity calcolata su Regolo (che non sarà mai identica a quella effettiva), perché tanto c'è chi entra alle 9.01, chi entra alle 9.05 e chi in altri orari.

ultimo e regolamento possono essere valori anche "lontani" tra loro; penso che l'ultimo ti dia il valore effettivo del range dei scambi (Low -High - Close) su cui si basano alcuni oscillatori. Con il "regolamento" alteri gli oscillatori stessi.

C

 

[federico64]

ultimo e regolamento possono essere valori anche "lontani" tra loro; penso che l'ultimo ti dia il valore effettivo del range dei scambi (Low -High - Close) su cui si basano alcuni oscillatori. Con il "regolamento" alteri gli oscillatori stessi.

C

Ma gli oscillatori di Regolo non utilizzano SOLO ED ESCLUSIVAMENTE il valore della Close del FTSE/MIB (quello in colonna B)?

 

[Pek]

Ma gli oscillatori di Regolo non utilizzano SOLO ED ESCLUSIVAMENTE il valore della Close del FTSE/MIB (quello in colonna B)?

Sì

 

[weirdfish]

Tuttavia, scusate, ma visto che Regolo prende le Sue decisioni sui valori del FTSE/MIB (e non dai valori del Future) e visto anche che il Prezzo di Regolamento è quello che EFFETTIVAMENTE usano le banche/sim per accreditarci/addebitarci i soldi giorno per giorno, non varrebbe la pena mettere quello al posto della Close del Future?

Il P/L del trade viene cmq calcolato sull'open del giorno successivo al reverse o al flat, quindi il prezzo di regolamento sarebbe utilizzato solamente per i calcoli intermedi al trade.

Inoltre, il trade viene aperto e chiuso sui valori di open ma in pratica per via di commissioni, slippage, ritardi variabili nell'operatività, metodologie personalizzate, etc etc etc, finisce che il trade di ognuno ha un P/L che quasi certamente è diverso da quello del foglio.

L'equity di Regolo penso si potrebbe interpretare (oltre che come riferimento 'ideale') al massimo come una equity media delle operazioni fatte da tutti i regoliani disciplinati.

 

[digra]

Salve, anch'io sono dentro questa pugna da 20080.
Poichè domani debbo partire, potrebbe essere per me molto difficile eseguire l'eventuale flat lunedì mattina alle ore 09,05.
Quindi avevo pensato di vendere adesso.
Qualcuno ha, gentilmente, calcolato a che livello dell'indice si andrebbe flat?
E' possibile, addirittura, un reverse short?
Avevo pensato, in alternativa, di mettere uno stop loss. Mi potreste consigliare un livello a cui metterlo?
Ringrazio a chi mi vorrà rispondere.

 

[cammello]

Salve, anch'io sono dentro questa pugna da 20080.
Poichè domani debbo partire, potrebbe essere per me molto difficile eseguire l'eventuale flat lunedì mattina alle ore 09,05.
Quindi avevo pensato di vendere adesso.
Qualcuno ha, gentilmente, calcolato a che livello dell'indice si andrebbe flat?
E' possibile, addirittura, un reverse short?
Avevo pensato, in alternativa, di mettere uno stop loss. Mi potreste consigliare un livello a cui metterlo?
Ringrazio a chi mi vorrà rispondere.

va flat per chiusura sotto 21180 circa
reverse sotto 20150

C

 

[digra]

va flat per chiusura sotto 21180 circa
reverse sotto 20150

C

Grazie, molto gentile.

 

[cammello]

e vediamo se la pugna la portiamo in vacanza.
Mia moglie mi appende se le dico di portare il netbook con noi

C