Regolo Pugne-Regolo 2010

[giomf]

E domani flat se siamo peggiori di -1.09%.

Ciao Gianni .. . grazie di questo tuo solito

utile servizio. .



.

 

[f4f]

chiosando un pochetto ...

la 'manutenzione' è stata scritta al volo, senza pensarci ( e si vede )
quindi , trascurava totalmente l'effetto del tempo , nel senso che buhare il 21000 il 27lug non è come il 4ago , per dire

come fare per dare l'aspetto dinamico-tempo o dinamico-vola ( che è sottiglilmente diverso) ?

potendo, una possibblità è quella di ancorare la manutenzione alla perdita del valore della opz venduta, c'est a dire una cosa così:
IF ( valore vendita - prezzo.attuale.opz > 100pts) THEN( (IF dte>10 THEN rollaggio di uno strike a pari dte ELSE rollaggio di uno strike e cambio scadenza)

 

[riccardo69]

Quando un trade perso per un indecisione ti fa' perdere(anzi e' giusto dire non guadagnare) piu' di 1000 punti ti girano come una trottolaMaledetta indisciplina,la cosa piu' brutta e' che seguo 10 segnali alla lettera,uno che l'ho perso mi avrebbe dato quanto quei 10 che faticosamente ho seguito

so bene che non ti consola, ma anch'io sono rimasto fuori per non averci creduto, prendila con filosofia perso un occasione ma serve a farti capire quando inportante è seguire come un automa un sistema ts almeno finchè questo non si rileva un sistema non valido ( regolo ha un eccellente gruppo di persone che ci lavorano, per tanto andrebbe seguito senza troppe domande, pareri o ego personale, saranno i padri fondatori del sistema a interomperlo o lubrificarlo se e quando ce ne sarà bisogno )

 

[riccardo69]

quali scuse ??

grazie del tuo lavoro , invece

sei gentile a non farmi sentire proprio na Me..a

da quando hanno rinnovato borsa italiana mi confondo sempre ( troppo sistematico e abbitudinario )

ciao e ancora tanck

 

[cammello]

vero

era una prova così per fare ...
in teoria sarebbero due mini , per fare il atch con la mibo

ma la questione non è il guadagno, ma la riduzione del rischio
teoricamente almeno
cioè, il premio della opz dovrebee 'congelare' parte del gain realizzato, facendo correre il resto
e , 'fettivamente, la vendita della 22000ago è una quazzata
o si faceva settembre ( ma non avevo il tempo per vedermi delta e gamma) o si aspettava un giorno ... ho 'dovuto' farla per stare alla regola di manutenzione originale

il vero problema è la discrezionalità ( nel caso in esame, ad quazzum ) della opz, mentre andrebbe 'legata' a Regolo, in qualche modo ... che non ho trovato ovviamente

per come capisco, l'idea che hai è una specie di covered call writing sul fib.
Potresti agire così:
- verifica qual'è l'escursione delle pugne di regolo e ne prendi al dev standard
- aggiungi la dev std al livello d'ingresso, arrotondi e vendi l'opzione corrispondente
- oppure, in dipendenza dall'umore, vendi una meno otm (o più atm)

Ottieni:
- minore volatilità
- un incasso immediato
- maggiore protezione da falso segnale

Perdi:
- il super rally da 28% di gain in 12 giorni (come in tutti i covered writing)

Però presuppone che lavori con un Fib e non col mini, altrimenti sei squilibrato sui delta ecc ecc (ps: quindi 1 fib e due opzioni)
C

 

[Aragorn]

E domani flat se siamo peggiori di -1.09%.

Domani flat se peggio di -0.19%.

 

[giomf]

Domani flat se peggio di -0.19%.

Azz. .

quindi va a salvare subito il gain ..
si fida poco del proseguo--long . . .


.

 

[tradingpat]

Domani flat se peggio di -0.19%.

Mi piace questo tipo di.......aggiornamento

Proporrei quasi quasi di inserirlo nell'altra discussione insieme all'aggiornamento di regolo...

Tutto bene Aragorn??...


http://picasaweb.google.it/Patrizio.It

 

[federico64]

Chiusura del Future e "Prezzo di Regolamento"

Buongiorno a tutti.

Non so se l'argomento è stato già trattato.

Ho notato che il Prezzo di Chiusura del Future che inseriamo su Regolo quotidianamente (per capirci, quello in colonna E) non corrisponde MAI al Prezzo di Riferimento mediante il quale Directa calcola i gain ed i loss giornalieri.

Il cosiddetto Prezzo di Riferimento applicato da Directa, invece, sembra corrispondere al Prezzo di Regolamento Precedente presente su BorsaItaliana.it, alla stessa pagina dalla quale preleviamo i dati tutte le sere.
(Dati Finanziari Completi del Ftse Mib Index Future Settembre 2010 - Borsa Italiana)

Non so se tutte le Banche/Sim si comportano in questo modo e prendono come riferimento questo "prezzo di Regolamento".

Ieri il Prezzo di Chiusura Future che abbiamo inserito su Regolo era 21160, mentre il Prezzo di Regolamento Precedente di oggi (cioè il Prezzo di Riferimento di ieri) era 21099, con una differenza di 61 punti.

E' tutto "normale"?

Mi chiedevo se, per evitare queste leggere differenze, non sarebbe il caso di inserire, anche su Regolo, il Prezzo di Regolamento al posto del Prezzo di Chiusura del Future.

 

[quicksilver]

Non so se tutte le Banche/Sim si comportano in questo modo e prendono come riferimento questo "prezzo di Regolamento".

.

si

E' tutto "normale"?

.

si