Regolo Pugne-Regolo 2010 (1 Viewer)

[federico64]

in base al rischio che ognuno decide di affrontare e delle proprie tasche, ci sono moltissimi modi per cercare di performare meglio un sistema, soprattutto in periodi come questi, dove siamo in un trading range di 2000 punti da oltre sei mesi.
Per esempio, se si seguisse il sistema con tre mini, nel caso il trend desse ragione, si può liquidare il primo a 300-500 punti, il secondo a 600-1000 ed il terzo lasciarlo correre, poi nel caso si ritorni vicino al prezzo di entrata, si può sempre mettere uno stop loss almeno in pari.

Hai provato ed hai concluso che performa meglio di Regolo TX con tre mini?

Come le stabilisci le soglie di "liquidazione" (300 o 500 punti? 600 o mille?)?

Io non credo che esistano moltissimi modi...

 

[nik]

Hai provato ed hai concluso che performa meglio di Regolo TX con tre mini?

Come le stabilisci le soglie di "liquidazione" (300 o 500 punti? 600 o mille?)?

Io non credo che esistano moltissimi modi...

Anche secondo me non esistono molti modi: è un pò il discorso di vendere sui max e comprare sui minimi...una qualunque soglia di liquidazione, secondo me,può però portare a massimizzare il rendimento effettivo del portafoglio riducendo il rischio complessivo del portafoglio stesso. Faccio un esempio: supponiamo che il fib abbia un minimo assoluto intraday a 20000 e un massimo intraday assoluto a 20300. L'ottimo sarebbe comprare due lotti a 20000 e venderli a 20300 con un gain TOTALE di 600 punti. Se il ts prevede uno stop di 1500 punti, il rischio totale effettivo di portafoglio è di 3000 euro (=1500*2minifib). una soglia (a caso) di loss a -500 punti (SOLO su un lotto) permetterebbe invece di portare il rischio finanziario a -2000 euro (1500 sul primo lotto e 500 sul secondo). Il rovescio della medaglia è che se l'operazione va bene, a +500 punti si esce e si fa correre il resto. Il profitto non è massimizzato monetariamente parlando, ma si può avere un aumento dell'efficienza di portafoglio riducendo il rischio sulla frontiera efficiente (per dirla secondo la teoria di Markowitz). Certo, lui considerava due attivià finanziare scorrelate, costi di transazione nulli etc,etc..ma il ragionamento è questo...a proposito di money management, voi avete fissato delle soglie di incremento dei contratti ?un saluto a tutti

 

[Pek]

una qualunque soglia di liquidazione, secondo me,può però portare a massimizzare il rendimento effettivo del portafoglio riducendo il rischio complessivo del portafoglio stesso.

Verifica questa affermazione

 

[nik]

Verifica questa affermazione

Vero...intendevo dire che si può "ottimizzare" il rapporto rischio rendimento..non si massimizza l'utile finanziario, ma si può ridurre il rischio della strategia (o del portafoglio se preferisci)... il money management del resto permette di stare dentro la posizione correndo un minor rischio proprio perchè si agisce "smezzando", sia che vada bene, sia che vada male...ora stacco, buona serata a tutti!Nik

 

[quicksilver]

PS: qualcuno di voi ha una regola per incrementare ? Ad esempio: se si inizia con 7k euro e si arriva ad esempio a 13k allora si passa al secondo lotto etc...

se n'era parlato qualche tempo fa ma non saprei ritrovarlo, comunque era in questo stesso thread diciamo qualche mese fa, forse in primavera, (chiedo a tutti gli altri, sbaglio? non riesco a focalizzare il periodo)

 

[Pek]

Vero...intendevo dire che si può "ottimizzare" il rapporto rischio rendimento..non si massimizza l'utile finanziario, ma si può ridurre il rischio della strategia (o del portafoglio se preferisci)... il money management del resto permette di stare dentro la posizione correndo un minor rischio proprio perchè si agisce "smezzando", sia che vada bene, sia che vada male...ora stacco, buona serata a tutti!Nik

Non volevo certo correggere la forma
Prova,se vuoi, a trovare uno stop valido,possibilmente verificabile con i dati open e close del file attuale.
Non è così semplice

 

[weirdfish]

Probabilmente sto per dire una cazzata, ma la mia impressione a pelle è che una gestione multilotto differente da quella standard, nel caso migliore può avere il risultato di smorzare alti e bassi. Esempio pedestre: in questo trade magari portava a casa 600 punti e nel trade precedente, però, lo stesso.

Se fosse vera sta cosa e non un qlc che mi son tirato fuori dal ...bagagliaio, la differenza sarebbe praticamente solo psicologica, una volta sarai meno soddisfatto xké hai fatto di meno rispetto alla gestione standard, la volta dopo meno scazzato xké hai portato a casa di più.

 

[Pek]

se n'era parlato qualche tempo fa ma non saprei ritrovarlo, comunque era in questo stesso thread diciamo qualche mese fa, forse in primavera, (chiedo a tutti gli altri, sbaglio? non riesco a focalizzare il periodo)

Qui ad esempio
Pugne-Regolo 2010 - Pagina 21 - I Forum di Investireoggi

 

[indice]

Hai provato ed hai concluso che performa meglio di Regolo TX con tre mini?

Come le stabilisci le soglie di "liquidazione" (300 o 500 punti? 600 o mille?)?

Io non credo che esistano moltissimi modi...

Esistono moltissimi modi, io ti illustro il mio,

1) Le regole che uno si pone devono essere sempre le stesse e rispettate.

2) Money mangement rigoroso, ovvero si utilizza sempre lo stesso numero di minifib, nella propria strategia che deve sopportare agevolmente il controtrend.

3) T.S. follower di Regolo. io parto sempre con tre mini.

4) In caso di controtrend aumento di un di mini ogni 500 punti per un massimo di due mini e solo se l'uscita per il giorno dopo rimane ancora lontana di almeno il 5%.
(quindi se si va controtrend di 1000 punti con stop and flat or reverse lontano del 5% - posso arrivare a detenere un massimo di 5 mini.

5) Le soglie di liquidazione sono fisse, per il primo mini a 500 punti per il secondo a 1000 punti, il terzo segue alla lettera Regolo.

6) Nel caso di controtrend con 5 mini in possesso (succede quasi mai) rispetto sempre i 500 punti per i primi tre;
il quarto a 1600 quasi come per il terzo + 100 (casi rari)

7) Un mini segue sempre Regolo e si lascia correre.

8) per gli altri due nel caso di essere dalla parte giusta dopo che il mercato è dalla mia parte di 400 punti, metto lo stop loss su due mini con 100 punti di guadagno.

9) Per ogni run, non si aprono nel durante, nuove posizioni, eccetto le eventuali due in controtrend; quindi le posizioni una volta chiuse si riaprono nuovamente, solo con l'inizio di un nuovo segnale di Regolo.

10) le posizioni iniziali (tre) si aprono secondo le regole di Regolo le chiusure dei due mini si eseguono a mercato, anche quelle in controtrend.
Una posizione segue sempre la chiusura secondo le regole di Regolo.

 

[f4f]

Esistono moltissimi modi, io ti illustro il mio,

1) Le regole che uno si pone devono essere sempre le stesse e rispettate.

2) Money mangement rigoroso, ovvero si utilizza sempre lo stesso numero di minifib, nella propria strategia che deve sopportare agevolmente il controtrend.

3) T.S. follower di Regolo. io parto sempre con tre mini.

4) In caso di controtrend aumento di un di mini ogni 500 punti per un massimo di due mini e solo se l'uscita per il giorno dopo rimane ancora lontana di almeno il 5%.
(quindi se si va controtrend di 1000 punti con stop and flat or reverse lontano del 5% - posso arrivare a detenere un massimo di 5 mini.

5) Le soglie di liquidazione sono fisse, per il primo mini a 500 punti per il secondo a 1000 punti, il terzo segue alla lettera Regolo.

6) Nel caso di controtrend con 5 mini in possesso (succede quasi mai) rispetto sempre i 500 punti per i primi tre;
il quarto a 1600 quasi come per il terzo + 100 (casi rari)

7) Un mini segue sempre Regolo e si lascia correre.

8) per gli altri due nel caso di essere dalla parte giusta dopo che il mercato è dalla mia parte di 400 punti, metto lo stop loss su due mini con 100 punti di guadagno.

9) Per ogni run, non si aprono nel durante, nuove posizioni, eccetto le eventuali due in controtrend; quindi le posizioni una volta chiuse si riaprono nuovamente, solo con l'inizio di un nuovo segnale di Regolo.

10) le posizioni iniziali (tre) si aprono secondo le regole di Regolo le chiusure dei due mini si eseguono a mercato, anche quelle in controtrend.
Una posizione segue sempre la chiusura secondo le regole di Regolo.

beh ... grazie
ottimo lavoro

si può testare con qualche soft?
ad es, Kidkurry, con Amibroker si pottebbe afre una simulazione storica?

grazie