Regolo Pugne-Regolo 2010 (2 lettori)

[f4f]

ho fatto dei calcoli:
il rendimento annuo netto (per tasse 12.5% e commissioni 5€/op) medio di regolo dal 2005 al 2009, capitalizzato al 2009 per l'inflazione è 4647 punti.

il dato dei punti però è fuorviante, perchè si deve tener conto del valore dell'indice che influisce sul capitale impegnato.

il ROI annuo medio netto (per tasse) sul valore dell'indice al momento del profit è 16.82%

scusami ma non ti seguo ...

**perchè capitalizzi ?? il rendimento non viene reinvestito

**il valore dell'indice non dovrebbe influire sul capitale impegnato, posto che sia sempre pari a 10.000: si potrebbe dire che il margine è 'in aggiunta' al capitale, ma così dovresti poi anche immaginare una retribuzione del capitale impegnato ( non è a garanzia, si può comprare ad es un titolo di stato , in effetti a quello applicherei la capitalizzazione degli interessi)

** non capisco infine il concetto di ' il ROI annuo medio netto (per tasse) sul valore dell'indice al momento del profit ' ... non capisco il valore al momento del profit ...


scusa per le domande, ma per imparare si deve chiedere
grazie per le risposte

 

[marune]

ehehhe rarissimo caso di Pek tra le nuvole

allora anche Pek è umano!!!

e io che pensavo che lui si dividesse tra il Monte Olimpo e Rangiroa... (in inverno!)

 

[f4f]

ok

kidkurry, se posso ...

se posso e per pigrizia
qualche post fa avevi fatto un dettaglio per trade di Regolo
è possibile averne una copia in formato excel ?
mi serve per fare le prove di rendimento e soprattutto di volatilità annua

ho già fatto queste analisi col regolo 'old model' ma mi piacerebbe rifarle con la nuova versione
grazie

 

[damasko]

scusami ma non ti seguo ...
.....
scusa per le domande, ma per imparare si deve chiedere
grazie per le risposte

ti ringrazio delle domande, potrei aver scritto cavolate e tu mi aiuti a scoprirlo

**perchè capitalizzi ?? il rendimento non viene reinvestito
per confrontare i rendimenti annui, li ho calcolati come capitalizzati al potere d'acquisto 2009, poi ho fatto la media


**il valore dell'indice non dovrebbe influire sul capitale impegnato, posto che sia sempre pari a 10.000: si potrebbe dire che il margine è 'in aggiunta' al capitale, ma così dovresti poi anche immaginare una retribuzione del capitale impegnato ( non è a garanzia, si può comprare ad es un titolo di stato , in effetti a quello applicherei la capitalizzazione degli interessi)
i contratti fib/mini non sono frazionabili, quindi siamo costretti a usarne uno (o più) e a quel punto il valore dell'investimento dipende dal valore dell'indice.
ipotizzando un margine costante e quindi non considerato, guadagnare 10 punti con indice a 40000 è diverso dal guadagnarne 10 con indice a 21000.

** non capisco infine il concetto di ' il ROI annuo medio netto (per tasse) sul valore dell'indice al momento del profit ' ... non capisco il valore al momento del profit ...
ho preso i profit-loss dei vari trade e li ho rapportati al valore dell'indice nel giorno dell'incasso.
per il denominatore avevo pensato anche ad una media di tutti i valori giornalieri dell'indice e per il numeratore il totale p/l annuo. ma forse è più adatto il sistema che ho usato, cosa dici?
poi ho fatto la somma di quei rapporti profit/indice in ogni anno (ROI annuale) e infine la media degli annuali.

 

[f4f]

ti ringrazio delle domande, potrei aver scritto cavolate e tu mi aiuti a scoprirlo

**perchè capitalizzi ?? il rendimento non viene reinvestito
per confrontare i rendimenti annui, li ho calcolati come capitalizzati al potere d'acquisto 2009, poi ho fatto la media


**il valore dell'indice non dovrebbe influire sul capitale impegnato, posto che sia sempre pari a 10.000: si potrebbe dire che il margine è 'in aggiunta' al capitale, ma così dovresti poi anche immaginare una retribuzione del capitale impegnato ( non è a garanzia, si può comprare ad es un titolo di stato , in effetti a quello applicherei la capitalizzazione degli interessi)
i contratti fib/mini non sono frazionabili, quindi siamo costretti a usarne uno (o più) e a quel punto il valore dell'investimento dipende dal valore dell'indice.
ipotizzando un margine costante e quindi non considerato, guadagnare 10 punti con indice a 40000 è diverso dal guadagnarne 10 con indice a 21000.

** non capisco infine il concetto di ' il ROI annuo medio netto (per tasse) sul valore dell'indice al momento del profit ' ... non capisco il valore al momento del profit ...
ho preso i profit-loss dei vari trade e li ho rapportati al valore dell'indice nel giorno dell'incasso.
per il denominatore avevo pensato anche ad una media di tutti i valori giornalieri dell'indice e per il numeratore il totale p/l annuo. ma forse è più adatto il sistema che ho usato, cosa dici?
poi ho fatto la somma di quei rapporti profit/indice in ogni anno (ROI annuale) e infine la media degli annuali.

ti ringrazio per la cortese risposta
sono di corsa adesso ...

spero che Kidkurry legga la mia richiesta
e poi preparo un foglio excel con l'analisi, per facilitare il confronto
perchè credo possa essere di interesse per tutti

a dopo

 

[damasko]

ho fatto anche un calcolo roi/margine, ma ipotizzando un valore fisso al 14,5%.
vorrei essere più preciso, ma purtroppo non so se esistono gli storici di questi margini.
se non sono disponibili, qual'è il margine massimo e minimo che ricordate?
da qualche parte avevo letto che il max possibile è 20%, ma non trovo il link.

 

[popov]

ciao a tutti. oggi Regolo con chiusura pari o inferiore a 22137,72 (-1,16%) comanda il flat per TX.

 

[Topino73]

ciao a tutti. oggi Regolo con chiusura pari o inferiore a 22137,72 (-1,16%) comanda il flat per TX.

mi piacerebbe capire il funzionamento del ts...a volte lo stop (se vogliamo chiamarlo così...) si allarga quando il mercato va nella direzione del segnale mentre stavolta si sta restringendo sempre di +...
chiarisco subito che mi piace di + quando il ts si comporta come in questo caso...

 

[cirmolotto]

Ciao a tutti, intervengo per la prima volta in questo 3D perchè mi piacerebbe cominciare a capire qualcosa di TS automatici.
Spero nella vostra benevolenza di fronte a evidenti ...zate che sicuramente scriverò.
Allora, ho letto e stampato il 3D "RegoloX.IFTSE".
L'ho aggiornato con i dati fino a ieri.
Devo dire che ho capito solo in parte quanto scrive Alan1 in "Regolo è nato da un'idea, ecc. ecc." ci devo studiare sopra.
Comunque leggendo le ultime pagine di questo 3D, vedo ad esempio che Popov parla di flat con chiusura pari o inferiore a 22137,72. Qualcun altro in precedenza parlava di onde. E' forse perchè questi dati vengono presi dalla versione completa?
Nelle "note" del foglio di excel infatti si parla di versione light.
Comunque mi sto guardando i dati storici, e devo dire che mi ha impressionato per i risultati, anche se nelle note si specifica è un sistema prudente, ed infatti non sfrutta tutte le fasi di mercato. O forse è proprio per questa prudenza che ha una bella equity?
Complimenti ed un sentito grazie a chi, dopo aver lavorato per la sua creazione e messa a punto ha deciso di renderlo pubblico.
Prometto che leggerò tutti gli interventi di questo 3D e credo che dal prossimo segnale inizierò a seguire l'andamento di questo TS, almeno come paper trade, anche per vedere se avrei la disciplina di seguire i segnali (non credo proprio) senza interpretarli.
ciao a tutti

 

[cirmolotto]

mi piacerebbe capire il funzionamento del ts...a volte lo stop (se vogliamo chiamarlo così...) si allarga quando il mercato va nella direzione del segnale mentre stavolta si sta restringendo sempre di +...
chiarisco subito che mi piace di + quando il ts si comporta come in questo caso...

Vuoi forse dire che vedi un andamento dello stop come se fosse un SAR?