Regolo Pugne-Regolo 2010

[f4f]

Se ho ben riconosciuto il grafico, quel software l'ho anchio , ma non so fare la tabella che hai fatto tu .

Se mi dai qualche dritta la vorrei rifare, anche perchè ,se non ho interpretato male, tu hai simulato un vero calendar, vendendo 2 maggio e acquistando 2 giugno. Ma questo non è esattamente quello che volevo fare, perchè come ti scrivevo qualche post fa, io su giugno ne avrei acquistato solo una: credo che cambi completamente sia grafico che tabella.

Ciao

riprovo con +1 giugno
occhio che io inizio da 20apr2010, per coerenza con Regolo

io credo tu abbia il soft di Pier mitico Pier ( ne sai qualcosa?)
qst però è un mio prototipo arrugginito anche

 

[f4f]

devo dire, mi piace molto meno .

 

[Pek]

devo dire, mi piace molto meno .

Per forza,il calendar nasce direzionale questa no

 

[f4f]

Per forza,il calendar nasce direzionale questa no

ma soprattutto il calendar era diagonale, 'pendeva' short in accordo con Regolo
qui, se si scende rapidi in accordo a Regolo, si rischia il loss

 

[Aragorn]

Domani flat per close migliori di 22807 (+0.84%) ma inferiori a 23327 (+3.14%).

 

[marune]

Siete troppo spiritosi

ps
ho messo lo stesso postit anch'io adesso
ancora non so perchè, ma temo sempre di scoprirlo
meglio prevenire

mi piace!!! A me, calza a pennello!!!

 

[Aivojen Siirto]

devo dire, mi piace molto meno .

Parliamone, perchè o sono matto io oppure voi vedete cose che io non vedo
1) Il calendar della tabella non è diagonale ma orizzontale
2) Il confronto tra le due tabelle è "unfair" nei confronti del raddoppio orizzontale. Infatti la prima tabella è un calendar x 2 (vende e acquista due put) per cui i guadagni (e le perdite) sono raddoppiati: o si dimezzano i valori o si raddoppiano quelli della seconda tabella!
3) Il calendar presentato cost 1258 euro, la strategia analoga (x2) del raddoppio orizzontale costa 372 euro
4) Il max profit della prima tabella è 1374 euro, il max profit della seconda tabella (x2) è 2260 euro a fronte dei costi del punto 3
Devo continuare? (equilibrio dei gain/loss; non assoluta necessità che Regolo sia costretto ad un trade di 2000pt per andare in gain...)

Sempre convinto dell'affermazione

 

[f4f]

Parliamone, perchè o sono matto io oppure voi vedete cose che io non vedo
1) Il calendar della tabella non è diagonale ma orizzontale
2) Il confronto tra le due tabelle è "unfair" nei confronti del raddoppio orizzontale. Infatti la prima tabella è un calendar x 2 (vende e acquista due put) per cui i guadagni (e le perdite) sono raddoppiati: o si dimezzano i valori o si raddoppiano quelli della seconda tabella!
3) Il calendar presentato cost 1258 euro, la strategia analoga (x2) del raddoppio orizzontale costa 372 euro
4) Il max profit della prima tabella è 1374 euro, il max profit della seconda tabella (x2) è 2260 euro a fronte dei costi del punto 3
Devo continuare? (equilibrio dei gain/loss; non assoluta necessità che Regolo sia costretto ad un trade di 2000pt per andare in gain...)

Sempre convinto dell'affermazione

probabilmente la questione è racchiusa nella premessa implicita, di cui si parlò mesi fa
my fault, non l'avevo riportata:
si cerca una strategia di opzioni che sia più efficinete del mini per seguire un segnale di Regolo


1) Sì ok questione di lessico: la base delle opz è uguale tra loro ma diversa dal sottostante
2) non è unfair perchè appunto si confrontano le strategie tra loro ( e col mini, come da premessa)
3) il costo è relativamente poco influente, come tu ben dici dopo importa in P/L
4) quello che conta non è il max gain ( o il max loss) ma IMHO la sua aderenza al segnale di Regolo, che essendo trend-follower si spera vada decisamente verso l'area short ; in questa ottica, il costo della opzione è poco rilevante ( si potrebbe dire che il mini è più cost-effective, perchè non ha costo , ma solo 'blocco' del margine)
il max gain poi è su una area relativamente ristretta di tempo/spazio ( supera i 1000 euro solo in due giorni e a quota 21750 circa) mentre il mini sarebbe in gain del tutto equivalente ( 1000 euro) in pari quota ma anche in data precedente , e con potenziale di maggior gain qualora ( coem regolo spera) si scendesse sotto il -4%

la strategia due ( -2put +1put) pone una area di perdita iniziale proprio nel range sotto 22250 fino al 1 maggio almeno , mentre è in gain (molto piccolo) fino a 24000: la strategia può essere ottima, ma non collima con il 'profilo' di Regolo
tutto lì

 

[Aivojen Siirto]

probabilmente la questione è racchiusa nella premessa implicita, di cui si parlò mesi fa
my fault, non l'avevo riportata:
si cerca una strategia di opzioni che sia più efficinete del mini per seguire un segnale di Regolo


1) Sì ok questione di lessico: la base delle opz è uguale tra loro ma diversa dal sottostante
2) non è unfair perchè appunto si confrontano le strategie tra loro ( e col mini, come da premessa)
3) il costo è relativamente poco influente, come tu ben dici dopo importa in P/L
4) quello che conta non è il max gain ( o il max loss) ma IMHO la sua aderenza al segnale di Regolo, che essendo trend-follower si spera vada decisamente verso l'area short ; in questa ottica, il costo della opzione è poco rilevante ( si potrebbe dire che il mini è più cost-effective, perchè non ha costo , ma solo 'blocco' del margine)
il max gain poi è su una area relativamente ristretta di tempo/spazio ( supera i 1000 euro solo in due giorni e a quota 21750 circa) mentre il mini sarebbe in gain del tutto equivalente ( 1000 euro) in pari quota ma anche in data precedente , e con potenziale di maggior gain qualora ( coem regolo spera) si scendesse sotto il -4%

la strategia due ( -2put +1put) pone una area di perdita iniziale proprio nel range sotto 22250 fino al 1 maggio almeno , mentre è in gain (molto piccolo) fino a 24000: la strategia può essere ottima, ma non collima con il 'profilo' di Regolo
tutto lì

Ok, adesso ho capito .

Se hai voglia e quando hai tempo, provi a pubblicare un ultima tabella (io non ho lo stesso software) -4p20500 maggio, +2p20500 giugno? Forse potrebbe essere più lineare col mini.
Ciao e grazie

 

[Pek]

Ok, adesso ho capito .

Se hai voglia e quando hai tempo, provi a pubblicare un ultima tabella (io non ho lo stesso software) -4p20500 maggio, +2p20500 giugno? Forse potrebbe essere più lineare col mini.
Ciao e grazie

Chi opera con Regolo cerca movimenti importanti,non dovrebbe mai temere un impulso concorde al segnale

ps attenti ai dividendi su queste scadenze