f4f
翠鸟科
giusto, grazie
non li avevo considerati, nella foga
si dovrebbe 'ricalcolare' il valore di partenza, togliendo il dividendo
l'altra strada, correggere lo strike, non mi piace
Regolo Pugne-Regolo 2010
- Creatore Discussione Spigolo
- Data di Inizio
giusto, grazie
non li avevo considerati, nella foga
si dovrebbe 'ricalcolare' il valore di partenza, togliendo il dividendo
l'altra strada, correggere lo strike, non mi piace
f4f
翠鸟科
Ok, adesso ho capito.
Se hai voglia e quando hai tempo, provi a pubblicare un ultima tabella (io non ho lo stesso software) -4p20500 maggio, +2p20500 giugno? Forse potrebbe essere più lineare col mini.
Ciao e grazie
è il doppio della -2 +1 ??
non capisco ma ecco qui
Allegati
Aivojen Siirto
Opzionista Oscillante
Sei gentilissimo e favoloso
, anche se mi sto accorgendo che, forse, senza offesa
, hai un difetto: probabilmente leggi troppo velocemente i messaggi 
.Invece confermo che sei favoloso perchè ti sei impegnato per me a rifare la tabella
.Perchè dico questo? Perchè era effettivamente il doppio della -2 +1 ma avevo cambiato anche lo strike
.Comunque grazie lo stesso per la disponibilità nell'averlo fatto
Ciao
f4f
翠鸟科
Sei gentilissimo e favoloso
Invece confermo che sei favoloso perchè ti sei impegnato per me a rifare la tabella
Perchè dico questo? Perchè era effettivamente il doppio della -2 +1 ma avevo cambiato anche lo strike
Comunque grazie lo stesso per la disponibilità nell'averlo fatto
Ciao
vero verissmo
leggo troppo in frettaunica attenuante è che sono davvero sempre di fretta
mi scuso
rifaccio tutto ma adesso nn riesco ... domattina penso di riuscire
ciao
quicksilver
Forumer storico
lunedi si andrebbe flat per chiusura compresa tra 22761 e 23286 (+0,15% / +2,46%) sotto e sopra resta short
f4f
翠鸟科
Ok, adesso ho capito
Se hai voglia e quando hai tempo, provi a pubblicare un ultima tabella (io non ho lo stesso software) -4p20500 maggio, +2p20500 giugno? Forse potrebbe essere più lineare col mini.
Ciao e grazie
ecco
Allegati
f4f
翠鸟科
qualche nota al post di sopra:
manca l'analisi dei dividendi, ma dato che l'analisi si chiude alla prima scadenza ( pur essendo un calendar, l'unica data possibile per fare l'analisi è la prima scadenza ) in questo caso è ininfluente
non è stata simulata una vaziazione di VI
le opzioni scelta hanno alta vola , 28% circa e 29% circa, in quanto lo smile è positivo
le opzioni scelte sono poco liquide: nella giornata del 20apr, la 20500mag ha tradato 61 pezzi e la 20500giu 66 pezzi
mi permetto delle osservazioni:
la scelta di 'pagare poco' le opzioni è coerente con una scelta di avere un ampio portafoglio di opzioni, ma non ne caoisco il motivo 'profondo': questa strategia IMHO verrebbe marginata TIMS sui 2.000 euro, 5 volte il suo costo di 432 euro
la forma è ancora molto 'apicale' ma decisamente molto meglio delle precedenti, dato che i gain sono posizionati correttamente , anche se solo a scadenza, e i loss in caso di upward sono minori a quelli del minifib
sintesi
la ricerca di opz per Regolo-short , opzionalemnte parlando, dovrebbe essere verso figure con
delta >1 sotto 22750 e delta<1 sopra 22750 ( per avere un vantaggio sul mini)
gamma elevato
theta positivo , o perlomeno theta >0 sotto 22750
vega positivo
sarei quasi indifferente al costo opz,
ma guarderei al rischio-liquidità: nel nostro mercato non è facile fare spread contestuali, e talvolta gli spread penalizzano l'esecuzione dell'operazione
( ricordo qui il metodo per gli spread di operare prima sulla opz meno liquida e poi, all'eseguito, mettersi nel book di quella più liquida)
imho
spero in contributi da parte di tutti gli interessati
manca l'analisi dei dividendi, ma dato che l'analisi si chiude alla prima scadenza ( pur essendo un calendar, l'unica data possibile per fare l'analisi è la prima scadenza ) in questo caso è ininfluente
non è stata simulata una vaziazione di VI
le opzioni scelta hanno alta vola , 28% circa e 29% circa, in quanto lo smile è positivo
le opzioni scelte sono poco liquide: nella giornata del 20apr, la 20500mag ha tradato 61 pezzi e la 20500giu 66 pezzi
mi permetto delle osservazioni:
la scelta di 'pagare poco' le opzioni è coerente con una scelta di avere un ampio portafoglio di opzioni, ma non ne caoisco il motivo 'profondo': questa strategia IMHO verrebbe marginata TIMS sui 2.000 euro, 5 volte il suo costo di 432 euro
la forma è ancora molto 'apicale' ma decisamente molto meglio delle precedenti, dato che i gain sono posizionati correttamente , anche se solo a scadenza, e i loss in caso di upward sono minori a quelli del minifib
sintesi
la ricerca di opz per Regolo-short , opzionalemnte parlando, dovrebbe essere verso figure con
delta >1 sotto 22750 e delta<1 sopra 22750 ( per avere un vantaggio sul mini)
gamma elevato
theta positivo , o perlomeno theta >0 sotto 22750
vega positivo
sarei quasi indifferente al costo opz,
ma guarderei al rischio-liquidità: nel nostro mercato non è facile fare spread contestuali, e talvolta gli spread penalizzano l'esecuzione dell'operazione
( ricordo qui il metodo per gli spread di operare prima sulla opz meno liquida e poi, all'eseguito, mettersi nel book di quella più liquida)
imho
spero in contributi da parte di tutti gli interessati
Ultima modifica:
Pek
Forumer storico
Giugno sconta i dividendi maggio indipendentemente dal giorno di valutazione
f4f
翠鸟科
capso vero
in qst caso, è un casino ....
si deve rettificare lo strike, dato che su maggio non 'c'è dividendo ...
per pigrizia, qualcuno ha la stima dei dividendi ?? così evito un calcolo ...
grazie
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