Regolo EA è parte integrante del principale, assieme a Macd e Keltern.
Dei 3 filtri è quello che "si gira" meno repentinamente e proprio per questo io sono solito "interpretarlo" come "sentiment di fondo" del sistema.
Sta di fatto che fino a quando Regolo EA decide che il "semaforo è rosso", il principale non potrà mai andare long, e viceversa se il "semaforo è verde".
PS: io lo "sfondo" l'ho messo giallo e verde, ma va be' ...penso che il concetto si capisca comunque)
21500 quindi è il supporto
la put 21500 al close del 28genn10 +525
al close del 1 feb10 +280
245 punti di differenza
ma resta un modo 'discrezionale' di gestire la cosa ....
sì per quello ho preso base 21500
per un vecchio e mai abbandonato progetto di utilizzare le opz MIBO con Regolo
il problema è che resta una gestione discrezionale
e nelle vita reale ho sottoperformato Regolo
perchè Regolo ha già un ottimo moneymanagement
in una parola
il trading sistematico ha uno statistical hedge ( Chande... Aragorn, hai iniziato? )
che permette una gestione meno divertente ma moolto più profittevole dei trade
gestire le opzioni, o riesci a trovare un metodo e a testarlo statisticamente
o sovrapponi ad un trsys sistematico una parte discrezionale ...
.. il timedecay ci ha graziato ... (anche la vola ) non vale la pena
siamo nella tipica situazione dove la put adesso farebbe danni
occorrerebbe infatti una strategia 'di mantenimento', che so un rollaggio se si buca lo strike o si chiude e bon o si rivende una put più dassa, diciamo sulla mm50weekly come detto sopra, facciamo una 20500
si compra put 21500feb a 500(close) 540(high) diciamo in pari ...
si vende put 20500feb a 166
si vende put 20500mar a 450 (close e high , facciamo 400 points) un pò meglio
e naturalmente resterebbe il problema del delta ....
una MIBO muove 2.5 minifib
scusate) intendevo di fare una specie di covered, ipotizzando di essere partito con uno short di 2.5mini : niente di interessante si giusto
ma non avevo calcolato i delta perchè ( mea culpa, non ho detto prima
altrimenti si sarebbe dovuto fare una opzione con delta ... di circa -0,75 ? per fare una protezione del gain già realizzato e percepito 'a rischio'
insomma un modo per stare ancora con un piede dentro regolo senza chiudere
il problema però è che si tratterebbe di una gestione 'dentro' Regolo , per prendere dei sottoswing nel trend
ma, o si ha un altro indicatore o si fa discrezionale ... distruggendo la filosofia-base di Regolo
le simulazioni 'di seconda generazione' che avevo fatto, prevedevano sempre due mini a seguire Regolo e poi una opzione 'contraria' ( vendita call se Regolo long e vendita put se Regolo short) a fare un hedge
avevo anche imbastito un indicatore di volatilità per decidere il timing della opzione ( strike variabile e durata sempre quella più vicina) basato sulla volatilità stessa di Regolo ( no VIX, per dire)
ma per ora i risultati ....
)
Ma se proprio ti vuoi divertire a variare il delta perchè non lo usi puro?
La combinazione dei moltiplicatori 2,5 e 1 consente passo teorico 0,5 anche se poi bisogna fare i conti con eventuali spread delle ITM (ma tanto è paper
