Regolo Pugne-Regolo 2011

[otrimotrim]

Ho guardato come è costruito il sistema nei fogli excel, e ho visto che Regolo è di fatto costituito da due sistemi, in cui il secondo entra in gioco solo se il primo non è attivo. Ammetto di dover studiare ancora molto il suo funzionamento (anche se lo seguo operativamente in reale).

Adesso ti faccio una domanda da profano: da come me l'hai spiegata, nel caso in cui chiudessimo sopra 22700 Regolo individuerebbe una direzionalità, quindi uscirebbe dal secondario. Ma non dovrebbe comunque rientrare long in seguito al segnale primario? Dove sta il mio errore?

Grazie, buona serata a tutti!

TX genera due tipologie di segnali
Una vuole intercettare trend consistenti,l'altra, "secondaria" è più adatta al range e viene inibita se si rileva una certa direzionalità
Il segnale attuale è di quest'ultima tipologia.

 

[Pek]

Ho guardato come è costruito il sistema nei fogli excel, e ho visto che Regolo è di fatto costituito da due sistemi, in cui il secondo entra in gioco solo se il primo non è attivo. Ammetto di dover studiare ancora molto il suo funzionamento (anche se lo seguo operativamente in reale).

Adesso ti faccio una domanda da profano: da come me l'hai spiegata, nel caso in cui chiudessimo sopra 22700 Regolo individuerebbe una direzionalità, quindi uscirebbe dal secondario. Ma non dovrebbe comunque rientrare long in seguito al segnale primario? Dove sta il mio errore?

Grazie, buona serata a tutti!

E' una dinamica possibile,ma in questo il primario è FLAT

 

[kidkurry]

Per mantenere il long, serve close > 22728 +2,58%...si sa mai
sotto si flatta

 

[f4f]

se posso chiedere, Kidkurry...

mi piacerebbe una statistica del nuovo regolo ( con il filtro-vola) tipo %win %lose , avg-win avg-lose etc
differenziando i segnali principale-secondario
per semplicità, intendendo solo alla 'partenza ( se parte secondario e diventa primario, resta secondario)
se non ti è difficile, potresti fare una simulazione?
grazie

 

[Spigolo]

segnali "in purezza"

se posso chiedere, Kidkurry...

mi piacerebbe una statistica del nuovo regolo ( con il filtro-vola) tipo %win %lose , avg-win avg-lose etc
differenziando i segnali principale-secondario
per semplicità, intendendo solo alla 'partenza ( se parte secondario e diventa primario, resta secondario)
se non ti è difficile, potresti fare una simulazione?
grazie

Scusa se mi inserisco.
Isolando totalmente i segnali tra loro
si ottengono graficamente
i seguenti risultati.

Tieni conto che complessivamente
sommando le performance dei segnali
i risultati migliorano di un 10/15%
rispetto a quelli del TX ufficiale,
ma occorrono due contratti;
per cui in definitiva rimane decisamente
conveniente il TX ( con un solo contratto).

 

[f4f]

ci mancherebbero anche le scuse ... sono io che ringrazio
mi ero rivolto a Kidkurry perchè era già stato gentile ad aiutarmi in passato , e pensavo fosse un argomento interessante

diciamolo:
sto passando da 1 a 2 contratti su Regolo, e riprendo una vecchia discussione se esista un 'momento migliore' per farlo
ricordo perfettamente che Pek riteneva che non ci fosse tale momento... ma io mi ero permesso di dissentire ( a mio rischio)
ora, volevo seguire un diverso filone : se mediamente il secondario sia vanyaggioso quanto il primario ... tutto lì

ecco perchè mi serviva la %win/lose e lo avg-win e avg-lose tra Primario e Secondario ... se tu potessi ...
grazie

( la discussione originaria, di sicuro ancora presente ma di chissàquando, diceva se fosse meglio entrare in Regolo dopo un win o dopo un Lose ... era interessante, magari la si ripesca )

 

[Pek]

ci mancherebbero anche le scuse ... sono io che ringrazio
mi ero rivolto a Kidkurry perchè era già stato gentile ad aiutarmi in passato , e pensavo fosse un argomento interessante

diciamolo:
sto passando da 1 a 2 contratti su Regolo, e riprendo una vecchia discussione se esista un 'momento migliore' per farlo
ricordo perfettamente che Pek riteneva che non ci fosse tale momento... ma io mi ero permesso di dissentire ( a mio rischio)
ora, volevo seguire un diverso filone : se mediamente il secondario sia vanyaggioso quanto il primario ... tutto lì

ecco perchè mi serviva la %win/lose e lo avg-win e avg-lose tra Primario e Secondario ... se tu potessi ...
grazie

( la discussione originaria, di sicuro ancora presente ma di chissàquando, diceva se fosse meglio entrare in Regolo dopo un win o dopo un Lose ... era interessante, magari la si ripesca )

Ricordi bene
In generale è concettualmente pericoloso forzare le statistiche su sottoinsiemi di segnali.
Questo per almeno due motivi:

-i segnali sono pochi
-l'equity è particolarmente favorevole

 

[Spigolo]

Comunque sia,
se si ha una "enorme" pazienza di attesa,
si potrebbe seguire l'andamento del draw down per TX.

Dal 2004 ad oggi non ha superato i 3000 punti.

Quindi un valore ad esso vicino (come ad esempio a dicembre circa 2300)
potrebbe essere considerato un momento favorevole
per iniziare in attesa di un segnale.

Naturalmente in realtà ogni momento è buono per entrare
perchè non è banale il detto "ogni lasciata è persa"

 

[kidkurry]

se posso chiedere, Kidkurry...

mi piacerebbe una statistica del nuovo regolo ( con il filtro-vola) tipo %win %lose , avg-win avg-lose etc
differenziando i segnali principale-secondario
per semplicità, intendendo solo alla 'partenza ( se parte secondario e diventa primario, resta secondario)
se non ti è difficile, potresti fare una simulazione?
grazie

ciao a tutti,

quello che riesco a fare è trattare i due sistemi distintamente, come se fossero 2 ts separati. quindi alcuni segnali si sovrappongono.

i reports sono i seguenti (solita precisazione, calcoli effettuati su future rettificato e come se esistesse da sempre la nuova versione con filtro vola) DAL 01/01/1999


Riepilogo TX globale :

 

[kidkurry]

Solo PRINCIPALE :