Regolo Pugne-Regolo 2011

[f4f]

anch'io mi riproponevo di parlarne da tempo, e sono perfettamente d'accordo con te, addirittura anche io ero arrivato a pensare il valore di 2,3 anche prima del trade short grosso di poco tempo fa e ci ero arrivato analizzando l'andamento del valore storicamente e applicando NON una ottimizzazione matematica ma solo immaginando un valore piu consono dettato dal buon senso e dall'osservazione empirica unita alla mia esperienza, una cosa riportata recentemente anche da Scarso e Ender85, cioè che per scegliere i valori non ottimizzando e quindi non overfittando bisognerebbe sceglierli in base all'esperienza e/o buonsenso
scusate ho scritto di getto comunque ribadisco che anche io ritenevo il 2,3 piu corretto
oltre alla questione se applicare il filtro anche ad operazioni gia aperte
ciao

molto ben detto

 

[marofib]

vix 1/3 mesi

sopra i 30 che e' poi il doppio dello standard...tanti paduli

 

[marofib]

con un po' di gradiente
+ vola c'e' ..in teoria o flat o short

 

[Aragorn]

Con chiusura superiore a 14697 (+0.37%) domani si flatta.

 

[marc56]

Anche se la pugna non e' ancora finita,mooolto difficilmente riuscira' a limitare i danni...
Davvero un brutto 2011 fino ad oggi per Regolo
Ci rifaremo !!!!

 

[f4f]

domani è risp premi
in genere, giorni difficili per i trade, per via delle ricoperture

 

[kidkurry]

comunque, le formule sono queste.....dove "XVOL" è la somma algebrica dei valori assoluti delle variazioni percentuali delle ultime 15 chiusure


VOLA=XVOL/15;

VOLARE=HHV(VOLA,3);


MC=MA(C,11);
ELMH=MC*(1+(1*(VOLARE^0.5)/100));ELML=MC*(1-(1*(VOLARE^0.5)/100));

mc2=MA(C,13);
ELMH2=MC2*(1+(0.8*(VOLARE^0.4)/100));ELML2=MC2*(1-(0.8*(VOLARE^0.4)/100));

Vaccaporca, stai a vedere che ho cannato la formula del keltner, o meglio ne manca un pezzo.

andrebbe aggiunto :
keltnerup = hhv(elmh,elmh2);
keltnerdown= llv(elml,elml2);

in pratica, per "disegnare" il Keltner si considera il più alto dei due canali up e il più basso dei due canali down.
Qualcuno del team mi può confermare ???

 

[Pek]

Vaccaporca, stai a vedere che ho cannato la formula del keltner, o meglio ne manca un pezzo.

andrebbe aggiunto :
keltnerup = hhv(elmh,elmh2);
keltnerdown= llv(elml,elml2);

in pratica, per "disegnare" il Keltner si considera il più alto dei due canali up e il più basso dei due canali down.
Qualcuno del team mi può confermare ???

No
RegoloE è composto dai due sottosistemi ES ed EL
Se il sistema è Short quando EL diventa Long fa scattare il segnale
In questo caso però EL è gia Long,quindi serve che ES ed EL concordino

 

[kidkurry]

No
RegoloE è composto dai due sottosistemi ES ed EL
Se il sistema è Short quando EL diventa Long fa scattare il segnale
In questo caso però EL è gia Long,quindi serve che ES ed EL concordino

Appunto.
volendo "unificare" i due keltner per plottarne (e considerarne) uno riepilogativo, bisogna prendere il valore più alto tra i due high e il valore più basso tra i due low.

Ovviamente, se il close supera il maggiore dei due high, ha già superato anche il minore.

O sbaglio ??

 

[Pek]

Appunto.
volendo "unificare" i due keltner per plottarne (e considerarne) uno riepilogativo, bisogna prendere il valore più alto tra i due high e il valore più basso tra i due low.

Ovviamente, se il close supera il maggiore dei due high, ha già superato anche il minore.

O sbaglio ??

Non ti seguo
La condizione che EL ed ES concordino non è imperativa.è necessaria solo se,nel caso di SHORT corrente,EL sia già LONG.
Ci può essere il caso in cui EL da solo generi un LONG con KeltnerH(L)<KentnerH(S) e ES che rimane SHORT