Regolo Pugne-Regolo 2012

[quicksilver]

la mia ipotesi è che si discutesse di come un trade chiude in relazione al suo gain/loss nei primi giorni

ho capito meglio ora, penso quindi che l'ipotesi e lo studio di partenza del post di Zazen sia rivolta ad UN solo TS trend follower, cioè non si puo rivolgere questo discorso a tutti o a una media dei TS trend follwer perchè ognuno puo avere le sue regole diverse e i suoi stoploss ecc, e quindi in alcuni si potrebbe entrare meglio per essere sempre poi stoppati mentre altri si potrebbe entrare meglio perchè hanno un range di volatilita entro il quale sopportano i movimenti in negativo per poi ritornare in positivo e chiudere bene

 

[f4f]

ho capito meglio ora, penso quindi che l'ipotesi e lo studio di partenza del post di Zazen sia rivolta ad UN solo TS trend follower, cioè non si puo rivolgere questo discorso a tutti o a una media dei TS trend follwer perchè ognuno puo avere le sue regole diverse e i suoi stoploss ecc, e quindi in alcuni si potrebbe entrare meglio per essere sempre poi stoppati mentre altri si potrebbe entrare meglio perchè hanno un range di volatilita entro il quale sopportano i movimenti in negativo per poi ritornare in positivo e chiudere bene

più o meno
era una mia idea-rottame
( cioè una delle mie idee che guardo per un pò, faccio qualche insufficiente verifica e decido se metterla nel mainstream o di lasciarla nel junkyard )
l'idea era di gestire il trade, una volta aperto, sulla base del suo equity
facendo una analisi statistica della equity a trade aperto
interessante ma credo poco produttiva, per un trsys trendfollower

 

[claudios]

ho appreso la regola come dato di fatto,
la dimostrazione era di tipo probabilistico e non sono così competente in materia,
intuitivamente, ma è una mia opinione, direi che se migliora il prezzo di entrata aumenta la probabilità di chiudere l'operazione in perdita perchè si avvicina il livello di sl o inversione...

la regola non vale per i ts che usano logiche controtrend

 

[kidkurry]

ho appreso la regola come dato di fatto,
la dimostrazione era di tipo probabilistico e non sono così competente in materia,
intuitivamente, ma è una mia opinione, direi che se migliora il prezzo di entrata aumenta la probabilità di chiudere l'operazione in perdita perchè si avvicina il livello di sl o inversione...

la regola non vale per i ts che usano logiche controtrend

Tempo fa avevo "costruito" CONTROREGOLO (e dovrei averlo ancora da qualche parte nel PC) partendo proprio dal presupposto di questa discussione : perchè non migliorare le entrate di regolo, entrando a X punti (100, 200, 300, .....) meglio rispetto all'entrypoint di Regolo ???.

Va tutto bene fino a quando non incappi nel trade perfetto, cioè quello che parte bene, fila via liscio e finisce ancor meglio e ti impedisce quindi di trovare un punto più favorevole d'entrata.
Succede cioè che per migliorare di X punti qualche trade (magari anche tanti), ti perdi quei trade (magari anche pochi) epici e che fanno la differenza.

 

[tex65]

Tempo fa avevo "costruito" CONTROREGOLO (e dovrei averlo ancora da qualche parte nel PC) partendo proprio dal presupposto di questa discussione : perchè non migliorare le entrate di regolo, entrando a X punti (100, 200, 300, .....) meglio rispetto all'entrypoint di Regolo ???.

Va tutto bene fino a quando non incappi nel trade perfetto, cioè quello che parte bene, fila via liscio e finisce ancor meglio e ti impedisce quindi di trovare un punto più favorevole d'entrata.
Succede cioè che per migliorare di X punti qualche trade (magari anche tanti), ti perdi quei trade (magari anche pochi) epici e che fanno la differenza.

dico anch'io la mia: se io decido di seguire tutti i segnali di un qualsiasi t.s., e ne perdo solo uno per impossibilità a fare operazione, guasto sistemi informatici, entrare dopo a prezzo uguale o migliore è giusto farlo, se invece ogni volta sistematicamente decido di aspettare per spuntare un prezzo migliore allora sbaglio, perchè quando il t.s. ci azzecca in pieno e parte in quella direzione io avrò un mancato guadagno che probabilmente sara maggiore della somma di tutte le differenze in positivo accumulate. Avrò oltretuttto lavorato (analisi dello spuntare il prezzo) inutilmente.
Il caso del lungo periodo del divieto di short è diverso, è un poco come decidere quando iniziare a seguire in reale un t.s. o quando incrementare i contratti, tutto da dimostrare con diversi pro' e contro.
Da ultimo volevo far notare che in questo 3D si è sempre cercato di proteggere il guadagno accumulato nel trade in corso con svariati artifici, che non di studiare un punto di ingresso migliore. Discorso a parte è lo stabilire se sia meglio entrare sulla chiusura del giorno del segnale piuttosto che all'apertura del giorno seguente, ed è stato dimostrato che il secondo caso è piu' vantaggioso. bye

 

[quicksilver]

dicevi?

 

[quicksilver]

da lunedi qualsiasi entrata a valori superiori dell'entrata ufficiale di Regolo (se siete flat) non ha controindicazioni, quindi non resta che sperare nel rimbalzino

Ok signori, questa pugna è entrata col sistema primario e dopo mi guardo quanto dista l'uscita teorica con i dati di oggi ma è abbastanza lontana, quindi, da lunedi qualsiasi entrata piu alta di 16405 (entrata ufficiale di oggi) sarà senza controindicazioni

 

[Pek]

rimane in vigore solo il divieto per vendite nude
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

 

[Blueagle]

Mmhhh traduzione per ignoranti ???
Si può entrare short con regolo lunedì ??

 

[quicksilver]

Mmhhh traduzione per ignoranti ???
Si può entrare short con regolo lunedì ??

le vendite nude sono quelle che fanno generalmente ad esempio gli Hedge Fund speculativi (anglosassoni) e cioè vendevano azioni senza nemmeno prima prenderle in prestito, cioè praticamente vendevano dal nulla... se hai soldi puoi vendere, per assurdo, piu azioni di quelle in circolazione su quel titolo...

p.s.
sono esentati chiaramente i market maker gli specialist e liquidity provider ma che per definizione hanno solo obblighi di liquidita e sono a tutti gli effetti NEUTRI sul mercato