Quando i dati fanno veramente la differenza...

[CraZyNasdAq]

Grazie Gianluca per la spiegazione.
In effetti se si vogliono utilizzare i volumi è necessario averli il più precisi possibile, ma non pensavo arrivassero a queste differenze così "enormi" !!!
Mi stupisco che lascino questi indicatori, visto che sono basati su dati non reali...

Ne approfitto per chiederti una cosa: se, come dici, i dati "non filtrati" che arrivano da Zenfire, si sono moltiplicati notevolmente, questo fatto non rischia di rallentare anche il collegamento tra te ed il broker, oppure obbligarti ad avere una linea ADSL di quelle professionali (fibra ottica)?

Altra cosa : ammettiamo che io non voglia fare scalping (ad esempio giornaliero, sempre che abbia un senso operare con i volumi sul giornaliero): non è necessariamente indipensabile avere il dettaglio particolare sul singolo tick, ma basterebbe avere i dati accorpati corretti; secondo la tua esperienza esistono dati "accorpati" corretti "gratuiti" per questo uso ( quindi escludi Zenfire che si è capito che ha dati "unfiltered")?

Ti ringrazio comunque per portare la tua esperienza a conoscenza di tutti...
Ciao
Antonio

In questo caso Antonio le cose non sono così come tu scrivi in quanto il volume di dati inviati aumenta esponenzialmente se si trattano dati a 1 tick precisi e non accorpati.
Se si continuano ad utilizzare dati a minuti (mettiamo a 1 minuto come risoluzione minima, la più accurata), la dimensione dei dati si riduce in modo esponenziale a poche decine di Kb al giorno.....nemmeno al secondo, al giorno !!
Un esempio concreto relativo alla sola giornata di ieri "Giovedì 14 Luglio 2011" sul future Euro-USD (codice 6EU1 - scadenza settembre 2011 - quotato al CME) con dati DTN IQFeed . Come vedi da questa immagine, il file che contiene i dati a 1 minuto dalle 00:00:00 del 14/07/2011 fino alle 23:00:00 dello stesso giorno, orario di chiusura del Settlement di quel Future, è di dimensioni nettamente inferiori al file che contiene i dati a 1 tick dello stesso giorno, stesso future, stessa durata.

80 Kb x l'intera giornata di dati a 1 minuto di un future Globex (sarebbero ancora meno se i dati fossero a 5 minuti o ancora meno se superiori come durata) , contro 11.414 Kb per i dati a 1 tick per l'intera stessa giornata.
Questo è normale in quanto i dati a 1 minuto sono vincolati dal tempo, ovvero 60 minuti per ora, per 23 ore di contrattazione = 1380 minuti
Quindi al massimo 1380 righe di dati, una per ogni minuto.

DATI A 1 MINUTO

Mentre i dati a 1 tick presentano MOLTI più dati in quanto non ci sono limiti agli scambi che si possono avere nello stesso secondo, immagina nel singolo minuto. Nota come nello stesso secondo 00:00:07 siano avvenuti N scambi diversi e come sempre nello stesso secondo siano cambiati il Bid e l'Ask per il singolo scambio. Il totale di differenti scambi e quindi differenti righe di dati per l'intera giornata è stato di 240.212 scambi diversi, per un totale di 367.005 contratti/volumi.
DATI A 1 TICK

240.212 righe di dati a 1 tick contro 1.380 a 1 minuto

Ecco quindi che l'invio di dati a minuti risulta essere MOLTO MOLTO meno dispendioso in termini di flusso dati inviati rispetto ai dati a tick. Considera inoltre che quell'intero flusso, non arriva per intero tutto insieme, ma si raggiunge quel livello poco per volta durante la giornata, ovvero il flusso dati arriva durante le contrattazioni e alla fine della sessione ti ritrovi con una mole dati a 1 tick pari a 11Mb e/o simili, oppure 80Kb per i dati a 1 minuto, quindi la capacità di ricezione della linea, è quella di una comune ADSL odierna che riesce tranquillamente a supportare queste dimensioni. Naturalmente maggiore è la portata della linea e meglio è.
Ecco quindi che come ho scritto nel mio precedente POST:

"Sperano che il cliente poco esperto ed attento a queste cose, abituato a fare analisi su barre a tempo e NON a tick, volume, punti, non si accorga di tale distorsione e soprattutto non vada mai a verificare tale situazione"

Se invece utilizzate grafici a tempo e non vi interessano in alcun modo i volumi, le seguenti indicazioni possono tranquillamente essere omesse in quanto le candele a tempo, specie se relative a time frame lunghi, accorpano di default le rilevazioni ed i dati ricevuti dal mercato e quindi è possibile tralasciare l'accuratezza dell'analisi dei volumi.

Se si utilizzano barre a Tempo, il problema in pratica non sorge in quanto quasi tutti i datafeed o le broker House riescono a supportare un buon flusso dati a tempo........diciamo completo !!!

In merito all'analisi fatta per periodi che vanno ben oltre il singolo giorno (intraday), non sono d'accordo su quanto scrivi in quanto anche in questo caso è possibile usare i volumi per effettuare analisi accurate e significative dal punto di vista logico/operativo.
Nel mio Blog qualche settimana fa ho pubblicato un breve POST in merito a questo discorso utilizzando barre a 60 minuti volte ad effettuare operatività di posizione per più giorni. Se leggerai il post e aprirai le immagini a pieno schermo, potrai vedere che l'analisi descritta ricomprende un periodo di osservazione di circa 1 mese e mezzo, fatto usando anche in questo caso delle semplicissime indicazioni derivanti solamente dal mio indicatore di Flusso di Volume e null'altro !!!
il Pentagramma di Borsa: Flussi di volumi dinamici........anticipano i movimenti dei prezzi

il Pentagramma di Borsa

In allegato il file compresso con i dati formato TXT a 1 tick e 1 minuto (fonte dati DTN IQFeed)

Gianluca

 

[a1000]

Ciao Gianluca.
Grazie per la tua esauriente spiegazione.

Sono pienamente d'accordo con te, che la dinamica dei prezzi è diretta conseguenza della dinamica dei volumi, ma ancora non riesco a capire (scusami ma sono uno zuccone !!) perchè utilizzare la variazione sul tick, anzichè quella al minuto "accorpata" correttamente.
E' solo per poter fare scalping, avendo quindi il maggior dettaglio possibile?
Ma in caso uno volesse operare su un periodo più lungo, nei dati "accorpati" (diciamo a 1 minuto) non esistono datavendor che inseriscono anche le indicazioni dei volumi in acquisto e vendita, in modo da poter avere le differenze? Perchè comprendo anch'io che dire che ad un livello di prezzo sono stati scambiati 1000 contratti, ha il solo siginificato che a quel prezzo c'è forse dell'interesse, ma nulla di più....mentre dire che a quel prezzo sono stati scambiati 800 contratti in acquisto e 200 in vendita la cosa cambia...

Perdonami se ho detto delle cavolate.... ma sai, mi interessa molto questo ragionamneto perchè è logico e lo condivido appieno, ma forse mi manca ancora qualcosa... leggerò sicuramente il tuo ebook.

Ciao
Antonio

 

[CraZyNasdAq]

Ciao Gianluca.
Grazie per la tua esauriente spiegazione.

Sono pienamente d'accordo con te, che la dinamica dei prezzi è diretta conseguenza della dinamica dei volumi, ma ancora non riesco a capire (scusami ma sono uno zuccone !!) perchè utilizzare la variazione sul tick, anzichè quella al minuto "accorpata" correttamente.
E' solo per poter fare scalping, avendo quindi il maggior dettaglio possibile?
Ma in caso uno volesse operare su un periodo più lungo, nei dati "accorpati" (diciamo a 1 minuto) non esistono datavendor che inseriscono anche le indicazioni dei volumi in acquisto e vendita, in modo da poter avere le differenze? Perchè comprendo anch'io che dire che ad un livello di prezzo sono stati scambiati 1000 contratti, ha il solo siginificato che a quel prezzo c'è forse dell'interesse, ma nulla di più....mentre dire che a quel prezzo sono stati scambiati 800 contratti in acquisto e 200 in vendita la cosa cambia...

Perdonami se ho detto delle cavolate.... ma sai, mi interessa molto questo ragionamneto perchè è logico e lo condivido appieno, ma forse mi manca ancora qualcosa... leggerò sicuramente il tuo ebook.

Ciao
Antonio

No Antonio non funziona così e se mi permetti ti spiego il perché.
Se tu vuoi individuare la corretta sequenza degli scambi e del confronto tra forza (denaro) dei compratori e forza (denaro) dei venditori, lo devi fare partendo dall'analisi di ogni singolo scambio avvenuto nel mercato. Ogni scambio ha una direzione ed una forza esercitata per andare in quella direzione:
Direzione = BID (vendita) ..........ASK (acquisto)
Forza = capacità di spingere nella direzione (Volumi utilizzati)

Se riprendi le due immagini relative ai dati che ho postato nel messaggio precedente noterai che i dati a 1 minuto, oltre alla data/ora/prezzo(Open,High,Low,Last) hanno solo l'indicazione "Volume" ad indicare i VOLUMI TOTALI sviluppati in quel preciso minuto, senza sapere quanti di quei volumi sono stati sviluppati in acquisto (ASK) e quanti in vendita (BID).

Questo non ti permette di sapere con correttezza quale forza e direzione di spinta ha prevalso sulla barra a 1 minuto (la cosa diventa ancora più complicata su barre a 5 min oppure 15 min o 60 minuti).
Se invece osservi l'immagine relativa ai dati a 1 tick (un singolo scambio), noterai che oltre alla Data/ora/prezzo (in questo caso un solo prezzo a cui è avvenuto lo scambio - non più Open,High,Low,Last), hai anche il "TickVol" ovvero il volume sviluppato (Forza) dello scambio e a lato hai anche il BID e ASK. Dove il Price = BID significa che il prezzo è stato scambiato in vendita, mentre dove il Price = ASK significa che il prezzo è stato scambiato in acquisto.

In pratica, facendo una analogia, è come dire da che parte sterzi il volante della tua auto (bid-ask) ed in che misura spingi sull'acceleratore (volume) mentre sterzi.
Questo è possibile farlo, partendo sempre dalla base a 1 tick per i motivi spiegati sopra che ci impongono di usare il singolo tick viste le informazioni forniteci con il flusso dati, anche in modo cumulato nel tempo.
In pratica fai una sommatoria continua di questo flusso e poi la analizzi nell'intervallo temporale di riferimento da te scelto .........1min......5min.....60min.....ecc... al fine di fare analisi non per lo scalping puro, per monitorare se nelle ultime N ore sono prevalse le vendite (lasciandomi presupporre che il mercato ed i prezzi probabilmente scenderanno) oppure gli acquisti (lasciandomi presupporre che i prezzi probabilmente saliranno).
Questo, visti i limiti derivanti dall'invio dati propri dei DataVendor, lo puoi fare solo se le piattaforme che utilizzi hanno la tecnologia per effettuare questa analisi, oppure predisponendo e programmando speciali protocolli nella stessa piattaforma che ti consentano di farlo partendo dall'analisi del singolo tick (casa che io ho fatto per i miei indicatori).
Io ad esempio, mi sono programmato questo in Multicharts ed ho spiegato come farlo in modo efficiente, visto la "super velocità" di invio dati derivante dai moderni protocolli di invio, anche ai programmatori/sviluppatori di Multicharts, spiegando loro come implementare il protocollo che io già utilizzavo nel sequenzializzare gli scambi, seguendo non un processo tipico dell'uomo che basa tutto sul tempo, ma creando una sorta di contatore progressivo sequenziale in cui ad ogni scambio viene attribuito un ID univoco indipendente dal tempo. In questo modo anche se la velocità del flusso dati dovesse arrivare al microsecondo (1 milionesimo di secondo......come sembra che stia per avvenire), la mia analisi non ne risentirebbe e non perderebbe di efficienza in quanto non ho più un vincolo temporale derivante dai dati, ma un semplice contatore, a prescindere dalla velocità con cui i dati mi vengono spediti.
Questo protocollo, con mio grande piacere e soddisfazione è stato ben accettato e considerato dai programmatori di Multicharts che lo hanno inserito nella nuova ed ultima versione 7 appena uscita.
Anche io quindi ho potuto dare il mio contributo ingegneristico a questa piattaforma !!!

MULTICHARTS 7 RELEASE ? WHAT?S NEW MultiCharts Blog

Ecco quindi il perché anche se vuoi fare analisi su time frame lunghi e per periodi riguardanti diversi giorni e vuoi analizzare i volumi ed il flusso di volumi, sei obbligato a partire da una buona base dati a 1 tick. In altro modo quello che fai o faresti è solo un tentativo di approssimare la realtà del mercato, ma in questo caso faresti bene a prendere le debite attenzioni nel pensare di usare un'analisi basata sui volumi sapendo a priori che con dati non "meritevoli" l'analisi stessa sarebbe altamente inaffidabile..........e questo te lo posso dire per esperienza personale diretta viste le esperienze "purtroppo" scoperte e pagate caro, mostrate nel post #9 http://www.investireoggi.it/forum/2297066-post9.html.

Gianluca

 

[a1000]

Ok,
forse ora ho capito cosa intendi, ed effettivamente mi riconosco in questo ragionamento.
Complimenti per aver sviluppato questo approccio al mercato che credo dia enormi soddisfazioni (e vedo apprezzato anche dai tecnici di multichart), visto che ti basi sulle cause (volumi) e non sugli effetti (prezzi).

Continua, se vorrai, a darci ulteriori spunti di riflessione....

A presto

Antonio

 

[tucciotrader]

Altra cosa : ammettiamo che io non voglia fare scalping (ad esempio giornaliero, sempre che abbia un senso operare con i volumi sul giornaliero)

In che senso scusa?

Il punto cruciale del metodo di volume trading è lo scalping giornaliero con dati tick-by-tick unfiltered

 

[a1000]

Ciao tucciotrader.
Chiedevo appunto se il discorso cambiava ad esempio se non si voleva operare in ottica scalping stretto, ma su un arco temporale più "umano"...
...ma sembra di capire che il discorso fatto da Gianluca esula dal fatto di vedere al tempo su cui si opera (scalping, intraday...) e si focalizza sulla bontà di quello che analizza, quindi se i dati che guarda siano effetivamente corretti per le tecniche che usa...
Potresti dirci la tua esperienza in merito?
Grazie
Antonio

 

[CraZyNasdAq]

L'analisi fatta sul presupposto di osservare i volumi, tenuto conto delle premesse fatte nei miei precedenti post (bontà e qualità dei dati utilizzati, analisi della sequenza dei volumi fatta sul singolo scambio/tick e poi riportata su time frame superiori ecc...ecc.... come appunto specificato nei miei precedenti post), non si limita alla semplice operatività intraday o allo scalping puro, ma può essere utilizzata anche per analisi di medio lungo periodo.
Basta solo saper come settare e/o creare alcuni strumenti atti a tenere in considerazione le premesse fatte sopra ed applicarli nel modo appropriato.
In un mio post presente sul mio Blog, mostro appunto questa logica analizzando il future Euro/USD in un arco temporale di 1 mese e mezzo, quindi volto ad una operatività di medio periodo.

il Pentagramma di Borsa: Flussi di volumi dinamici........anticipano i movimenti dei prezzi





Questo il link generico al mio Blog
il Pentagramma di Borsa

La vera e "moderna" analisi sui volumi, non va fatta sui supporti/resistenze del Volume profile, ma sui supporti e resistenze sia statici che dinamici dell'indicatore che misura il flusso e la dinamica dei volumi in acquisto ed in vendita. Quelli sono i "veri e significativi" livelli dei volumi ed identificano aree/zone di volume a cui corrispondono le reali dinamiche del movimento dei volumi, la forza che hanno esercitato per raggiungere tali aree/livelli e se tale forza è ancora in essere oppure si è dissolta/persa/sgonfiata durante il movimento.
Inutile sapere se durante la salita o discesa che dir si voglia, il mercato ha sviluppato N volumi in determinate zone del percorso......... Il mercato odierno, molto veloce e caratterizzato da operatori che si muovo in "alta frequenza" (HFT), non considera più i livelli passati come significativi, ma li sente appena e a volte non li sente per nulla e ci passa sopra senza "colpo ferire".
Solo analizzando la dinamica della forza di spinta posso avere un significativo supporto dai volumi, e la dinamica, come l'analisi tecnica classica insegna, la si analizza sulle semplici figure, ma non dei prezzi, bensì dell'indicatore di volumi rappresentato come i prezzi, ma riferito ai volumi e letto in parallelo con i prezzi per evidenziare se i volumi supportano o meno il movimento dei prezzi, anche in movimenti di medio periodo. Ecco quindi che i volumi, letti nel modo appropriato e con i giusti accorgimenti tecnologici, forniscono significative indicazioni.
Inutile guardare al futuro e cercare di progredire ed evolvere se si guarda sempre e solo nello specchietto retrovisore. Cerchiamo di leggere il mercato sfruttando appieno la potenza tecnologica che le moderne piattaforme ci mettono a disposizione, che insieme all'utilizzo di dati di qualità ci permettono di fare un notevole balzo in avanti.
Se vogliamo andare in America, non informiamoci su come abbia fatto Colombo per arrivarci cercando qualcosa che replichi una "caravella" per emularlo (lui che è stato il primo a raggiungere l'America)....... Apriamo il PC, usiamo Internet e Google e prenotiamo il primo volo "Last minute".......in poche ore siamo a New York.......non via mare dopo circa 3 mesi, ma in poche ore !!!

 

[CraZyNasdAq]

Queste sotto un paio di immagini sfruttando le logiche descritte nel mio libro "il Pentagramma di Borsa - metodologie basate sui Volumi", ma non per operatività giornaliera bensì di posizione su più giorni.

Pentagramma mensile



Pentagramma Settimanale


La logica è valida nello stesso identico modo, ma con alcuni accorgimenti da prendere per una corretta operatività.
La statistica ed i suoi principi rimangono validi a prescindere dall'arco temporale in cui noi collezioniamo le nostre rilevazioni di dati (cosa che la statistica non sa e a cui non interessa).
Se i dati vengono collezionati in un giorno, una settimana, un mese o un anno, per il principio statistico di distribuzione e ripartizione e relativo sbilanciamento, la cosa non cambia ed il principio rimane valido e convalidato nei suoi presupposti. Ecco quindi che è possibile usare la stessa logica su orizzonti temporali che vadano ben oltre il singolo giorno, anche per operatività di posizione non solo outright, ma anche con relative coperture in opzioni ecc....
Così come chi fa analisi utilizzando candele con time frame ad 1 minuto si differenzia da chi utilizza le candele daily, allo stesso modo la ripartizione statistica dei volumi giornaliera è valida, ma si differenzia da quella settimanale e da quella mensile ecc... ecc....
La metodologia di analisi dei volumi, serve per interpretare dove il mercato con probabilità si dirigerà (non esiste certezza in nessun caso, ma solo probabilità), poi spetta al singolo decidere come posizionarsi sul mercato, in che modo e con quali strumenti e con che orizzonte temporale.

 

[a1000]

Grazie Gianluca.
Scusa se rompo ancora ...
La tua operatività "normale" è scalping, intraday o multiday... tanto per capire come usi i tuoi strumenti sui volumi.
Grazie

Antonio

 

[CraZyNasdAq]

Grazie Gianluca.
Scusa se rompo ancora ...
La tua operatività "normale" è scalping, intraday o multiday... tanto per capire come usi i tuoi strumenti sui volumi.
Grazie

Antonio

Io da qualche anno, opero solo intraday e chiudo qualsiasi tipo di operatività verso le 17:00 - 17:30 circa, sia che sia in guadagno, sia che chiuda in perdita. Faccio mediamente circa 3 - 4 operazioni al giorno, a volte meno quando raggiungo il mio budget medio giornaliero.
Non sono praticamente capace di fare scalping in quanto è troppo frenetico per me.
Alcuni degli utenti del mio pacchetto indicatori operano su logiche multiday spesso portando l'operatività overnight e questi sono quelli che utilizzano maggiormente il Pentagramma settimanale, mensile e Custom date (con reset personalizzato a loro piacimento).
Come scritto nei precedenti post, la logica di base non ha una specifica situazione di utilizzo, ma è molto modulabile a discrezione e piacimento di chi la utilizza.

Saluti
Gianluca