Regolo invalidato: mi dispiace sinceramente ma.... (1 Viewer)
- Creatore Discussione bj
- Data di Inizio
effezeta
Forumer storico
bj ha scritto:
Facendo 4 conti non siamo così disperati, regoloBA si è comportao meglio di epilson nell'ultimo anno
dal 01/01/03 ad oggi epilson perde 895 punti, metre regoloBA ne guadagna 230.
Se prendiamo l'anno solare cioè dal 01/01/03 al 31/12/03 i risultati sono questi
Epilson - 225
regoloBA +1515
Ed
Forumer storico
bj ha scritto:
Bravo BJ. Un TS statico come regolo non funziona per tutte le stagioni. Ma basta adattarlo alla mutata situazione. Modificando i parametri del regolo, si sono ottenuti invece risultati soddisfacenti negli ultimi 2 anni. Il mio test dà 12500 punti indice.
Attualmente dice short.
Ovviamente, appena la volatilità salirà ed il mercato tornerà direzionale, andranno modificati ancora i parametri. Per il momento, i miei studi non indicano che i parametri debbano essere modificati.
Regolo, a mio dire, resta comunque un buon sistema.
Saluti
Ed
Leo's
Forumer storico
Ed ha scritto:Bravo BJ. Un TS statico come regolo non funziona per tutte le stagioni. Ma basta adattarlo alla mutata situazione. Modificando i parametri del regolo, si sono ottenuti invece risultati soddisfacenti negli ultimi 2 anni. Il mio test dà 12500 punti indice.
Attualmente dice short.
Ovviamente, appena la volatilità salirà ed il mercato tornerà direzionale, andranno modificati ancora i parametri. Per il momento, i miei studi non indicano che i parametri debbano essere modificati.
Regolo, a mio dire, resta comunque un buon sistema.
Saluti
Ed
Bravo... sei riuscito a modificare regolo e fargli ottenere risultati di gran lunga superiori al regolo "tradizionale" ...
Ma perchè non offrire sul forum tali segnali modificati?
Forse chiedo troppo, ma credo sarebbero più che graditi da molti! Poi, quando tornerà la volatilità, basterà tornare ai settaggi ordinari ....
clagar2
Forumer attivo
Nel momento in cui ci si accorge che la dinamica del mercato è cambiata
è già troppo tardi e già si è incassata una clamorosa perdita. Non credo
che si possa andare avanti in questo modo. Tuttavia, un modo per per
mantenere sempre il sistema "adattato" all'andamento del mercato
potrebbe essere quello di riottimizzare i parametri ad intervalli regolari, a
prescindere dalla performance. Ad esempio si può prendere l'anno solare
come riferimento oppure il semestre. Questo riadattamento cadenzato può
essere assimilato ad una rete neurale che apprende periodicamente e che
riaggiusta il tutto. Siamo noi in questo caso che ci sostituiamo alla rete ed
andando alla ricerca dei parametri giusti.
Io ho già fatto questi esperimenti ma vi dico subito che ci possiamo scordare l'equity di Regolo così come l'abbiamo conosciuta un anno fa.
In pratica quello che ne esce fuori è comunque un andamento a salire ma
con un DD da sopportare molto più consistente. Tutto ciò però potrebbe
ridurre i pericoli di una ottimizzazione spinta ma soprattutto "statica".
In fin dei conti da una rete neurale non ci possiamo aspettare grandi cose
ma ci si deve accontentare. Il sistema di BJ se è "autoapprendente" non
può che essere così ma dall'altro verso dovrebbe dare una sicurezza in più
sui futuri guadagni.
è già troppo tardi e già si è incassata una clamorosa perdita. Non credo
che si possa andare avanti in questo modo. Tuttavia, un modo per per
mantenere sempre il sistema "adattato" all'andamento del mercato
potrebbe essere quello di riottimizzare i parametri ad intervalli regolari, a
prescindere dalla performance. Ad esempio si può prendere l'anno solare
come riferimento oppure il semestre. Questo riadattamento cadenzato può
essere assimilato ad una rete neurale che apprende periodicamente e che
riaggiusta il tutto. Siamo noi in questo caso che ci sostituiamo alla rete ed
andando alla ricerca dei parametri giusti.
Io ho già fatto questi esperimenti ma vi dico subito che ci possiamo scordare l'equity di Regolo così come l'abbiamo conosciuta un anno fa.
In pratica quello che ne esce fuori è comunque un andamento a salire ma
con un DD da sopportare molto più consistente. Tutto ciò però potrebbe
ridurre i pericoli di una ottimizzazione spinta ma soprattutto "statica".
In fin dei conti da una rete neurale non ci possiamo aspettare grandi cose
ma ci si deve accontentare. Il sistema di BJ se è "autoapprendente" non
può che essere così ma dall'altro verso dovrebbe dare una sicurezza in più
sui futuri guadagni.
Ed
Forumer storico
clagar2 ha scritto:
Verissimo quello che dici. Infatti i parametri vanno costantemente monitorati. Quando ti accorgi che i parametri cambiano, forse cambia anche il mercato. Il regolo non è auto apprendente, ma se monitorizzi i parametri, lo fai diventare tu autoapprendente.
Preni ad esempio il macd del regolo. Quando il mercato è direzionale, la media fast deve essere più corta della media slow, peché un trend follower guadagna in tendenza. Se il mercato è laterale, cosa succede, in soldoni? Vendere la resistenza e comprare il supporto, ossia vendere quando il trend accenna a partire al rialzo e comprare quando accenna al ribasso. In questo modo, la media fast è più lunga della slow. Mi sono spiegata?
Ed