Pek
Forumer storico
bisco ha scritto:grazie Pek per la tua puntuale risposta,
gli interessi dovrebbero essere 25 e lo spread 60, giusto?
ABN mantiene solitamente spread denaro-lettera di 30 punti
Inoltre intasca interessi superiori a quelli che pagheresti sul future alzando lo strike
Questa differenza è il 2,5%/360 dello strike al giorno
Partendo da strike 37500
37500*(0.025/360)=2.6 punti al giorno
e rimanendo in posizione per 28 giorni (senza che ci siano stacchi di dividendi) paghi:
2.6*28=73 punti
E' un pò di più perchè lo strike non è fisso ma si alza anche in ragione del tasso risk free
Nota che usando strike 40000
avresti pagato
40000*(0.025/360)=2.778 al giono, 78 punti di interessi
bisco ha scritto:Sicuramente è uno "strumento" meno efficiente il certificato, ma penso che aumentando la leva quantomeno il risultato finale sarà meno distante. Con leva 10 ho realizzato poco più di 1/4 di quanto era possibile con il Minifuture ma ho inpiegato un capitale leggermente al di sotto del 40% di quanto sarebbe stato necessario. Non si può certo avere "l'uovo e la gallina" ma rimango convinto che un "aggiustamento" è ancora possibile. Punterò su un certificato con Leva più alta.In fondo il mio obiettivo è utilizzare un capitale inferiore rispetto al MiniFuture e ottenere un risultato non così "distante". In parole povere se 400 punti si tramutano in 200 euro "il gioco vale la candela", se invece parliamo di 100 euro allora meglio lasciar perdere.....
saluti
I punti persi ,l'inefficienza non dipende dall'esito del trade ma solo dalla sua durata
Un trade di 28 giorni lascia per strada 75-80 punti di interesse più 30 di spread
sia che se ne vincano 1000 sia che se ne perdano 1000.
Non cambia nulla neanche con trade teorico in pari
Chiaramente parliamo di punti indice che vengono tradotti in euro dal numero di certificati comprati
Come detto
10000 certificati portano all'equivalenza 1 punto=1 euro inefficienza circa 110 euro
con 5000 certificati 1 punto=0.5 euro inefficienza circa 55 euro
Indipendentemente dalla leva se non per quella piccola maggiorazione di costi
indotta da strike LONG alti
Solo le commissioni di negoziazione,se fisse, hanno impatto percentuale dipendente dal size