Hai mescolato un po’ i dati di riferimento : il rendimento indicato nel tuo esempio è relativo alla Cognis Holding e non alla Clariant di cui riporti l’ISIN.
Inserendo nel Master i valori relativi alla Clariant (XS0249417014) presi dal monitor ,cioè :
-emissione >> 6/4/06
-prezzo d’emissione 99,92
-rimborso >> 6/4/13
-prezzo rimborso >>100
-n° cedole annuali >> 1
-cedola annuale >> 4,375%
-data acquisto >>12/2/10
-prezzo di mercato >>102,33
e scegliendo “act/act” come convenzione di calcolo del rateo e del disaggio (che è quella utilizzata nei calcoli del monitor ) risulta un rendimento netto su base annua del 3,03% che è LO STESSO che trovi nel monitor (3,0339 >>arrotondato a 3,03)!!
Rifacendo lo stesso procedimento anche per la Cognis Holding il cui ISIN è XS0191508281, cioè è l’obbligazione che avevi preso a riferimento nell’esempio di ieri , ma dove avevi sbagliato a inserire un numero dell’ISIN (un 8 al posto di un 9), risulta un rendimento netto su base annua del 7,93 % ancora una volta esattamente uguale a quello del monitor (7,932).
Spero di averti chiarito i dubbi.
