ilbiondo17
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ti eri lasciato un pò andare quel 21 maggio.....
oppure è meglio dare una registratina al ts....
Siamo solo al 6 luglio c'è ancora tempo.
Reversato.......... (22 lettori)
- Creatore Discussione la verità
- Data di Inizio
Siamo solo al 6 luglio c'è ancora tempo.
Do cojo cojo
Nuovo forumer
O sole nostro.
Buona sera SANDOR,
i Ns. pochi amici, hanno riconosciuto all’unanimita’, che SOLO TU, hai ricevuto dal Ns. DIO, il DONO della DIVINAZIONE, e quando e’ un dono, NON puo’ essere usata a scopo di lucro, ma REGALATA.
Le Tue previsioni finanziarie che stai elargendo GRATUITAMENTE, stanno ILLUMINANDO moltissimi LURKERS e OSCURANDO tanti FALSI PROFETI.
TU sei il NOSTRO S O L E.
O SANDO R O SANDOR.
DI PIU' NIN ZO.
Buona sera SANDOR,
i Ns. pochi amici, hanno riconosciuto all’unanimita’, che SOLO TU, hai ricevuto dal Ns. DIO, il DONO della DIVINAZIONE, e quando e’ un dono, NON puo’ essere usata a scopo di lucro, ma REGALATA.
Le Tue previsioni finanziarie che stai elargendo GRATUITAMENTE, stanno ILLUMINANDO moltissimi LURKERS e OSCURANDO tanti FALSI PROFETI.
TU sei il NOSTRO S O L E.
O SANDO R O SANDOR.
DI PIU' NIN ZO.
sandor
Banned
Un caro saluto a lettori lurcatori interattori e al padrone di casa Mattiuw.
Come da premesse fatte in tempi non sospetti, già dichiarai :" Non essendo il titolare del 3d su cui scrivo, ma solo un ospite come altri, non vorrei entrare in stupide polemiche sterili e prive di sostanza operativa lasciandomi dietro un tip tap di post a concatenazione di uno che risponde ad un altro e cosi via."
Questo per la cronaca.
Per l'operatività , bhe! direi che quel 18500 resta da tempo un bel muretto che se anco violato al ribasso nulla mi comporterebbe alla posizione long di medio lungo.
Tanto da 23000 deve passà, è la cosa meno ovvia, meno ovvia chiedendo aiuto all'analisi logica, semantica,tecnica,psicologica,sociologica e cosi via.
Le cose meno ovvie mi hanno sempre affascinato e la taratura dell'impareggiabilis segue il criterio.
Chi di dovere ha la necessità di colpire i grossi capitali di medio lungo che attualmente di certo non possono trovarsi su posizione lunghe, visto il ritrovato pessimismo.
Dei 2/3cento euro giornalieri dei trader dell'avantendrè, vuoi che freghi a qualcuno? Nel bene o nel male cosa cambia per costoro? Muovono il tempo, ma le sostanze sono sempre un piccolo prestito da restituire con gli interessi, cosi dicono le statistiche, ma si sa , valgono solo per gli altri, certo.
Buona operatività, a dopo.
Come da premesse fatte in tempi non sospetti, già dichiarai :" Non essendo il titolare del 3d su cui scrivo, ma solo un ospite come altri, non vorrei entrare in stupide polemiche sterili e prive di sostanza operativa lasciandomi dietro un tip tap di post a concatenazione di uno che risponde ad un altro e cosi via."
Questo per la cronaca.
Per l'operatività , bhe! direi che quel 18500 resta da tempo un bel muretto che se anco violato al ribasso nulla mi comporterebbe alla posizione long di medio lungo.
Tanto da 23000 deve passà, è la cosa meno ovvia, meno ovvia chiedendo aiuto all'analisi logica, semantica,tecnica,psicologica,sociologica e cosi via.
Le cose meno ovvie mi hanno sempre affascinato e la taratura dell'impareggiabilis segue il criterio.
Chi di dovere ha la necessità di colpire i grossi capitali di medio lungo che attualmente di certo non possono trovarsi su posizione lunghe, visto il ritrovato pessimismo.
Dei 2/3cento euro giornalieri dei trader dell'avantendrè, vuoi che freghi a qualcuno? Nel bene o nel male cosa cambia per costoro? Muovono il tempo, ma le sostanze sono sempre un piccolo prestito da restituire con gli interessi, cosi dicono le statistiche, ma si sa , valgono solo per gli altri, certo.
Buona operatività, a dopo.
sandor
Banned
Interessante...............
I tecnica: traders per “mancia”
Per attrarre volumi, il vari gestori di borsa (credo si dica così) ora offrono una “mancia” di un quarto (1/4) di penny per ogni azione scambiata a chiunque posti un qualsiasi tipo di ordine (long, sell short, sell), purchè l’ordine trovi una controparte, ovvero sia eseguito.
Ovviamente, la controparte dovrà pagare il costo della “mancia”.
Supponiamo che l’investitore istituzionale voglia acquistare azioni ad un prezzo compreso tra i 20,01$ e i 20,05$. Ovviamente, l’acquisto è gestito dall’algoritmo (algo A) dell’investitore, algoritmo che semplicemente compra l’azione in maniera tale da far rimanere l’azione nell’intervallo di prezzo deciso dall’investitore umano. Il contrario sarebbe controproducente, ovvero, supponendo che l’investitore voglia acquistare 1000000 (un milione) di azioni, di certo non immette l’ordine tutto assieme… sarebbe un folle, e poi capiremo il perché.
Torniamo al meccanismo. L’algo A se ne va sul mercato e appena trova la possibilità di acquistare, al prezzo minimo di 20,00, acquista un blocco di azioni. A questo primo acquisto, ne seguiranno altri, “lentamente”, in maniera da non far lievitare il prezzo. Diciamo che l’algo A acquisti pacchetti sempre a 20,00 (per semplicità non faccio incrementare il prezzo, ma il risultato sarebbe il medesimo). A questo punto l’algoritmo del “traders per mancia” (algo B), molto più veloce dell’algo A, interpreterà questi acquisti come acquisizioni fatte da un qualche algoritmo di un qualche investitore istituzionale. Non chiedetemi come lo capisca, ma credetemi, lo capiscono… .
Allora, l’algo B, posterà lui l’ordine di acquisto di blocchi di azioni sul mercato, ma ad un prezzo di 20,01, in maniera che chi vendeva prima a 20,00, sia invogliato a vendere a 20,01. Badate bene, è l’algo B che adesso posto l’ordine, ovvero fornisce liquidità al sistema.
Appena il blocco di azioni è stato acquistato, l’algo B posta l’ordine di vendita dello stesso pacchetto, sempre al prezzo 20.01. L’algo A, più lento, avrà notato l‘incremento di prezzo di 0,01$, quindi immediatamente comprerà il pacchetto di azioni postato dall’algo B, visto che nessuno è più disposto a vendere a meno. Questo meccanismo può durare finché il prezzo arriva a 20,05$.
Morale della favola? Che il prezzo delle azioni è salito e che l’algo B non ha guadagnato nulla sul prezzo, ma ha guadagnato due mance per ogni azione. Moltiplicate per miliardi e avete avuto il guadagno dell’algo B.
Va infine detto, ed è scandaloso, che i traders per mancia sono considerati un bene per il mercato, forniscono liquidità!!! , pertanto le borse non fanno loro pagare le commissioni: in pratica tradano a gratis!
II tecnica: Algoritmi Predatori.
Più della metà degli ordini degli investitori istituzionali sono ancorati al National Best and Bid Offer (NBBO). Il problema è che, se un trader predatore salta davanti ad un altro in termini di prezzo all’NBBO, l’investitore istituzionale, se vuole acquistare (o vendere) dovrà seguirlo nel rialzo (ribasso) dei prezzi. Questo, si capisce, creerà una spirale di crescita (decrescita) dei prezzi caratterizzata però da volumi bassissimi. Questo ha condotto alla creazione di quelli che sono chiamati algoritmi predatori (algo P). Facciamo un esempio.
Supponiamo che un investitore istituzionale posti un ordine di acquisto “lento” fino 20,10$ presso l’NBBO. Per prima cosa l’algo P testerà se veramente si tratta di un pesce grosso, cioè di un investitore istituzionale, con metodi molti simili a quello del “trader per mancia”. Non appena l’algo P ha capito l’esistenza di un investitore tramite la scoperta del fatto che c’è un algo A all’opera, l’algo P andrà sul mercato e posterà ordini di acquisto di blocchi di azioni a prezzi via via crescenti. L’algo A allora si metterà a inseguire il prezzo: 20,01 20,02 20,03…20,10 non riuscendo ad acquistare perché troppo lento rispetto all’algo P. Quando l’algo P capisce che l’algo A non lo segue più, semplicemente gli venderà tutto il vendibile a 20,10$, eventualmente anche ricorrendo allo short selling, se la quantità di azioni comprate in blocchi a prezzi via via crescenti non fossero sufficienti. Non appena il meccanismo finisce, il prezzo, con buone probabilità, tornerà a scendere e l’algo P chiuderà le vendite allo scoperto. Avete mai visto in questi mesi impennate del mercato con bassi volumi seguite da rapidissime correzioni di pochi punti con alti volumi?
III tecnica: gli automated marker makers (AMMs)
Come tutti sappiamo, i market makers, automatici o no, sono figure fondamentali per rendere liquido il mercato, cioè lavorano per l’efficienza del sistema. MA NON SEMPRE…
Gli AMMs hanno la possibilità di pingare il mercato per identificare la presenza di ordini nei book. Il meccanismo è semplice: AMMs semplicemente posta un ordine ultra-rapido e se nulla succede, lo cancella in maniera altrettanto rapida. Se invece viene eseguito, allora ha già capito dove stanno gli ordini….
Supponiamo che l’algo A del nostro investitore voglia comperare azioni fino a 20,03$. Ovviamente nessuno lo sa, almeno in teoria …
Allora l’algo B dell’AMMs si metterà a postare ordini di vendita ultra-veloci a prezzi via via decrescenti ma superiori al prezzo attuale di un’azione. Diciamo che lancia un pacchetto in vendita 20,05. Se succede nulla, lo cancella immediatamente e ne lancia un altro a 20,04. Ancora nulla. Al terzo quarto o quinto o dopo 1000 tentativi (pochi decimi di secondo) lancerà un ordine di vendita a 20,03$. Stavolta l’ordine viene eseguito dall’algo A, che acquista. Ora l’algo B ha scovato una riserva di liquidità nel book. A questo punto l’algo A è finito! L’algo B va sul mercato, e si mette ad acquistare più velocemente di quanto possa farlo l’algo A dell’investitore istituzionale, sapendo che fino a 20,03 quello comprerà. Questa tecnica è una sorta di combinazione tra la prima e la seconda, solo che è di attinenza dei market makers….
I server degli AMMs sono situati presso gli edifici del NYSE e del NASDAQ, o nelle immediate vicinanze per chi è meno fortunato… . Detto tutto!
IV tecnica: il program trading (trading ad altissima frequenza)
I programs trading (PT) acquistano e vendono contemporaneamente piccole quantità di un grande numero di azioni con il fine di far “scatenare “ il prezzo presso l’NBBO. Il concetto è molto semplice; avendo a disposizione server iperveloci, pur non essendo AMMs (a ottobre la SEC ha istituito i Supplemental Liquidity Providers, che fungono da market makers ma non lo sono… ) possono fare del prezzo di un’azione quello che vogliono, ad esempio utilizzando algoritmi predatori o lavorando come AMM.
(by Mattacchiuz)
***************
E questo è quanto. Come avrete capito, il mercato è diventato ormai una giungla, guidato da una valanga di cervelloni elettronici che riescono a gestire in modo automatico delle situazioni di trading, e soprattutto con un mercato come quello attuale, dove manca una vera e propria direzionalità, riescono ad operare attivamente in modo molto proficuo, soprattutto per le loro tasche.
Resta comunque il fatto che questi sistemi di trading automatizzato drogano e condizionano attivamente il mercato. Dimentichiamoci quindi la buona e vecchia borsa, quella delle grida. Anzi no, forse sarebbe il caso di ricordarci con nostalgia di quei bei tempi. Magari il mondo era meno veloce, non c’erano ancora le linee in fibra ottica, però almeno, il mercato meritava di essere definito tale. Oggi ormai può solo più essere considerato un’ordinata giungla informatica, dove però il risparmiatore non può che perdersi e rimanere vittima di una delle innumerevoli trappole sparse sul territorio.
I tecnica: traders per “mancia”
Per attrarre volumi, il vari gestori di borsa (credo si dica così) ora offrono una “mancia” di un quarto (1/4) di penny per ogni azione scambiata a chiunque posti un qualsiasi tipo di ordine (long, sell short, sell), purchè l’ordine trovi una controparte, ovvero sia eseguito.
Ovviamente, la controparte dovrà pagare il costo della “mancia”.
Supponiamo che l’investitore istituzionale voglia acquistare azioni ad un prezzo compreso tra i 20,01$ e i 20,05$. Ovviamente, l’acquisto è gestito dall’algoritmo (algo A) dell’investitore, algoritmo che semplicemente compra l’azione in maniera tale da far rimanere l’azione nell’intervallo di prezzo deciso dall’investitore umano. Il contrario sarebbe controproducente, ovvero, supponendo che l’investitore voglia acquistare 1000000 (un milione) di azioni, di certo non immette l’ordine tutto assieme… sarebbe un folle, e poi capiremo il perché.
Torniamo al meccanismo. L’algo A se ne va sul mercato e appena trova la possibilità di acquistare, al prezzo minimo di 20,00, acquista un blocco di azioni. A questo primo acquisto, ne seguiranno altri, “lentamente”, in maniera da non far lievitare il prezzo. Diciamo che l’algo A acquisti pacchetti sempre a 20,00 (per semplicità non faccio incrementare il prezzo, ma il risultato sarebbe il medesimo). A questo punto l’algoritmo del “traders per mancia” (algo B), molto più veloce dell’algo A, interpreterà questi acquisti come acquisizioni fatte da un qualche algoritmo di un qualche investitore istituzionale. Non chiedetemi come lo capisca, ma credetemi, lo capiscono… .
Allora, l’algo B, posterà lui l’ordine di acquisto di blocchi di azioni sul mercato, ma ad un prezzo di 20,01, in maniera che chi vendeva prima a 20,00, sia invogliato a vendere a 20,01. Badate bene, è l’algo B che adesso posto l’ordine, ovvero fornisce liquidità al sistema.
Appena il blocco di azioni è stato acquistato, l’algo B posta l’ordine di vendita dello stesso pacchetto, sempre al prezzo 20.01. L’algo A, più lento, avrà notato l‘incremento di prezzo di 0,01$, quindi immediatamente comprerà il pacchetto di azioni postato dall’algo B, visto che nessuno è più disposto a vendere a meno. Questo meccanismo può durare finché il prezzo arriva a 20,05$.
Morale della favola? Che il prezzo delle azioni è salito e che l’algo B non ha guadagnato nulla sul prezzo, ma ha guadagnato due mance per ogni azione. Moltiplicate per miliardi e avete avuto il guadagno dell’algo B.
Va infine detto, ed è scandaloso, che i traders per mancia sono considerati un bene per il mercato, forniscono liquidità!!! , pertanto le borse non fanno loro pagare le commissioni: in pratica tradano a gratis!
II tecnica: Algoritmi Predatori.
Più della metà degli ordini degli investitori istituzionali sono ancorati al National Best and Bid Offer (NBBO). Il problema è che, se un trader predatore salta davanti ad un altro in termini di prezzo all’NBBO, l’investitore istituzionale, se vuole acquistare (o vendere) dovrà seguirlo nel rialzo (ribasso) dei prezzi. Questo, si capisce, creerà una spirale di crescita (decrescita) dei prezzi caratterizzata però da volumi bassissimi. Questo ha condotto alla creazione di quelli che sono chiamati algoritmi predatori (algo P). Facciamo un esempio.
Supponiamo che un investitore istituzionale posti un ordine di acquisto “lento” fino 20,10$ presso l’NBBO. Per prima cosa l’algo P testerà se veramente si tratta di un pesce grosso, cioè di un investitore istituzionale, con metodi molti simili a quello del “trader per mancia”. Non appena l’algo P ha capito l’esistenza di un investitore tramite la scoperta del fatto che c’è un algo A all’opera, l’algo P andrà sul mercato e posterà ordini di acquisto di blocchi di azioni a prezzi via via crescenti. L’algo A allora si metterà a inseguire il prezzo: 20,01 20,02 20,03…20,10 non riuscendo ad acquistare perché troppo lento rispetto all’algo P. Quando l’algo P capisce che l’algo A non lo segue più, semplicemente gli venderà tutto il vendibile a 20,10$, eventualmente anche ricorrendo allo short selling, se la quantità di azioni comprate in blocchi a prezzi via via crescenti non fossero sufficienti. Non appena il meccanismo finisce, il prezzo, con buone probabilità, tornerà a scendere e l’algo P chiuderà le vendite allo scoperto. Avete mai visto in questi mesi impennate del mercato con bassi volumi seguite da rapidissime correzioni di pochi punti con alti volumi?
III tecnica: gli automated marker makers (AMMs)
Come tutti sappiamo, i market makers, automatici o no, sono figure fondamentali per rendere liquido il mercato, cioè lavorano per l’efficienza del sistema. MA NON SEMPRE…
Gli AMMs hanno la possibilità di pingare il mercato per identificare la presenza di ordini nei book. Il meccanismo è semplice: AMMs semplicemente posta un ordine ultra-rapido e se nulla succede, lo cancella in maniera altrettanto rapida. Se invece viene eseguito, allora ha già capito dove stanno gli ordini….
Supponiamo che l’algo A del nostro investitore voglia comperare azioni fino a 20,03$. Ovviamente nessuno lo sa, almeno in teoria …
Allora l’algo B dell’AMMs si metterà a postare ordini di vendita ultra-veloci a prezzi via via decrescenti ma superiori al prezzo attuale di un’azione. Diciamo che lancia un pacchetto in vendita 20,05. Se succede nulla, lo cancella immediatamente e ne lancia un altro a 20,04. Ancora nulla. Al terzo quarto o quinto o dopo 1000 tentativi (pochi decimi di secondo) lancerà un ordine di vendita a 20,03$. Stavolta l’ordine viene eseguito dall’algo A, che acquista. Ora l’algo B ha scovato una riserva di liquidità nel book. A questo punto l’algo A è finito! L’algo B va sul mercato, e si mette ad acquistare più velocemente di quanto possa farlo l’algo A dell’investitore istituzionale, sapendo che fino a 20,03 quello comprerà. Questa tecnica è una sorta di combinazione tra la prima e la seconda, solo che è di attinenza dei market makers….
I server degli AMMs sono situati presso gli edifici del NYSE e del NASDAQ, o nelle immediate vicinanze per chi è meno fortunato… . Detto tutto!
IV tecnica: il program trading (trading ad altissima frequenza)
I programs trading (PT) acquistano e vendono contemporaneamente piccole quantità di un grande numero di azioni con il fine di far “scatenare “ il prezzo presso l’NBBO. Il concetto è molto semplice; avendo a disposizione server iperveloci, pur non essendo AMMs (a ottobre la SEC ha istituito i Supplemental Liquidity Providers, che fungono da market makers ma non lo sono… ) possono fare del prezzo di un’azione quello che vogliono, ad esempio utilizzando algoritmi predatori o lavorando come AMM.
(by Mattacchiuz)
***************
E questo è quanto. Come avrete capito, il mercato è diventato ormai una giungla, guidato da una valanga di cervelloni elettronici che riescono a gestire in modo automatico delle situazioni di trading, e soprattutto con un mercato come quello attuale, dove manca una vera e propria direzionalità, riescono ad operare attivamente in modo molto proficuo, soprattutto per le loro tasche.
Resta comunque il fatto che questi sistemi di trading automatizzato drogano e condizionano attivamente il mercato. Dimentichiamoci quindi la buona e vecchia borsa, quella delle grida. Anzi no, forse sarebbe il caso di ricordarci con nostalgia di quei bei tempi. Magari il mondo era meno veloce, non c’erano ancora le linee in fibra ottica, però almeno, il mercato meritava di essere definito tale. Oggi ormai può solo più essere considerato un’ordinata giungla informatica, dove però il risparmiatore non può che perdersi e rimanere vittima di una delle innumerevoli trappole sparse sul territorio.
Jimmy il Fenomeno
Nuovo forumer
Diciamo che semmai vale un principio che ho imparato da alcuni grandi trader e dall'esperienza sul campo nell'"era" attuale: lasciar perdere il trading intraday.
Primo perchè è troppo evidente che è un business, tutti i broker e aziende che ruotano intorno alla borsa non fanno che spingere per portare trader incapaci all'illusione del trading in real time.
Secondo perchè si DOVREBBE sapere che i pesci grossi attuano le loro strategie e i loro poteri nell'intraday appunto. Orde di analisti/trader di banche e finanziarie specializzati in un solo mercato che seguono ogni secondo, adesso si diffondo sempre più meccanismi automatici supercollaudati.
Vorrei precisare, non sto dicendo certo che non si possa fare soldi con lo scalping, ma ne vale la pena visto con chi ti stai confrontando, i soldi che ci spendi e il rincoglionimento da PC
?Meglio allungare l'ottica
tirag
Nuovo forumer
ed il torello è ancora vivo
ma non l'avete capito è estate
certo che Mattiuw non se ancora girato
mi preoccupa o non ti ascolta Sandor o è uno che la vede lunga
ciao a tutti a domani ,pero se il DW parte di verde di lunedi fan ben sperare
dopo un lungo digiuno per cause tecniche
pc in panne e adsl r
rimossa per sbaglio da tele 2
rieccomi ma per poco venerdi si parte per Filippi
???? no parto per il mare per un lungo periodo
un gran saluto al Mettiu e al Sandor
sandor
Banned
......Forse abbiamo chiuso un......Ma solo nel caso si apra .........Se arriviamo a........Potremmo partire per.......Vediamo la chiusura del......alle.........Solo nel caso che........Allora forse potremmo dire che........
Ma noi per diventa ricchi, camma fa?
Il commentatore finanziario lo sa....................Bisogna riuscire a diventare commentatori..........Meglio che fare gli allenatori e i calciatori, non si sbaglia mai ed i rischi sono minimi, anzi, inesistenti.
E noi a tribbbbbolà pe un tozzo di pane Longher
Un saluto a te Tirag, bentornato tra noi in questa valle di lacrime.
Ma noi per diventa ricchi, camma fa?
Il commentatore finanziario lo sa....................Bisogna riuscire a diventare commentatori..........Meglio che fare gli allenatori e i calciatori, non si sbaglia mai ed i rischi sono minimi, anzi, inesistenti.
E noi a tribbbbbolà pe un tozzo di pane Longher
Un saluto a te Tirag, bentornato tra noi in questa valle di lacrime.
Gurus
Banned
ok mi presto al vs gioco, i piu' seguiti siete voi....
Originalmente inviato da treno
...... il mese di giugno è un importante mese di setup .
Seguendo le stesse regole che abbiamo seguito a marzo confermeremo o rivedremo le nostre ipotesi di lungo periodo .
Ci affideremo in prima battuta al setup , l'uscita dalla barra di giugno darà la direzione al mercato fino a novembre e gli altri metodi ci serviranno solo per conferma del segnale principale.........
Non possiamo più fare un nuovo massimo entro la 22° settimana
I prezzi in luglio , su tutti gli indici ameri cani ed europei , sono andati sotto i minimi del mese di giugno e dunque la direzione del mercato fino a novembre è al ribasso e non è ammesso alcun nuovo massimo relativo.
Visti i pochi punti con i quali siamo andati sotto i minimi di giugno , per verificare e dare la conferma definitiva utilizzeremo il solito strumento in controtendenza , lo USD index .
Aspetteremo che usd index compia un analogo movimento con il conseguente aggiornamento dei minimi da parte degli indici .
Questo è il grafico mensile dello sp500 che fino ad oggi ha intercettato i periodi di massimo e minimo , le frecce le ho messe per farvi capire come funziona.......
Sandor, tu dici il contrario, quest'estate vado a creta, fa lo stesso?
Originalmente inviato da treno
...... il mese di giugno è un importante mese di setup .
Seguendo le stesse regole che abbiamo seguito a marzo confermeremo o rivedremo le nostre ipotesi di lungo periodo .
Ci affideremo in prima battuta al setup , l'uscita dalla barra di giugno darà la direzione al mercato fino a novembre e gli altri metodi ci serviranno solo per conferma del segnale principale.........
Non possiamo più fare un nuovo massimo entro la 22° settimana
I prezzi in luglio , su tutti gli indici ameri cani ed europei , sono andati sotto i minimi del mese di giugno e dunque la direzione del mercato fino a novembre è al ribasso e non è ammesso alcun nuovo massimo relativo.
Visti i pochi punti con i quali siamo andati sotto i minimi di giugno , per verificare e dare la conferma definitiva utilizzeremo il solito strumento in controtendenza , lo USD index .
Aspetteremo che usd index compia un analogo movimento con il conseguente aggiornamento dei minimi da parte degli indici .
Questo è il grafico mensile dello sp500 che fino ad oggi ha intercettato i periodi di massimo e minimo , le frecce le ho messe per farvi capire come funziona.......
Sandor, tu dici il contrario, quest'estate vado a creta, fa lo stesso?
sandor
Banned
Sta per effettuarsi il secondo grosso troncamento delle analisi classiche che già a metà marzo fallirono completamente il target previsto, cioè sotto 10.000.
Posso immaginare che tipo di loss si siano accumulati in questi mesi, considerando che il trend è stato visto bear e bear dovrebbe essere attualmente.
Il laterale ha contribuito notevolmente in quel range di 1000 punti in cui ad ogni strappetto short ci si poneva puntualmente short perchè short saremmo dovuti andare e per non perdere l'onda gli S.L. bruciati sono inenarrabili, come molti di loro sapranno.
Il laterale è un ottimo modo per distribuire e per accumulare, quale sarà ora la direzione?
Io vado a Filippi...............Si sa da tempo.
Parto da umili dimore, mi accontento di poco e posso andare avanti anche con poco o con niente.
Ma 10000 punti di FIB li faccio sicuri come il pane ed in un unica direzione. LONGOVER
Scusate se uso pochi se e pochi forse se ....nel caso si arrivasse a....Ma non credo interessi a nessuno cosa succeda nel caso non si scenda e viceversa.
Posso immaginare che tipo di loss si siano accumulati in questi mesi, considerando che il trend è stato visto bear e bear dovrebbe essere attualmente.
Il laterale ha contribuito notevolmente in quel range di 1000 punti in cui ad ogni strappetto short ci si poneva puntualmente short perchè short saremmo dovuti andare e per non perdere l'onda gli S.L. bruciati sono inenarrabili, come molti di loro sapranno.
Il laterale è un ottimo modo per distribuire e per accumulare, quale sarà ora la direzione?
Io vado a Filippi...............Si sa da tempo.
Parto da umili dimore, mi accontento di poco e posso andare avanti anche con poco o con niente.
Ma 10000 punti di FIB li faccio sicuri come il pane ed in un unica direzione. LONGOVER
Scusate se uso pochi se e pochi forse se ....nel caso si arrivasse a....Ma non credo interessi a nessuno cosa succeda nel caso non si scenda e viceversa.