deltazero
Forumer storico
http://www.investireoggi.it/forum/2949264-post53396.html
Alcune premesse
Se affermo di poter migliorare con 1 sistema sempre uguale( non discrezionale) 1 ts , sto dicendo :
a) che esiste qualcosa nelle opt sicuramente vincente rispetto al future
b) che esiste 1 caratteristica del ts migliorabile solo con le opt
Su a l unico modo serio e' sfruttare la curva di vola
Cioè sostituire i future long con il futursimile -1potm +1cotm
Per l aspetto b , bisognerebbe conoscere bene il ts, la impressione avuta da osservazione saltuaria e' stato 1 certa sofferenza in range
In questo caso la soluzione dovrebbe essere avere 1 Po di theta a favore
Quindi la soluzione dovrebbe essere sostituire 1 future long con -1 patm +1c otm e 1 future short con -1catm +1potm
Alcune premesse
Se affermo di poter migliorare con 1 sistema sempre uguale( non discrezionale) 1 ts , sto dicendo :
a) che esiste qualcosa nelle opt sicuramente vincente rispetto al future
b) che esiste 1 caratteristica del ts migliorabile solo con le opt
Su a l unico modo serio e' sfruttare la curva di vola
Cioè sostituire i future long con il futursimile -1potm +1cotm
Per l aspetto b , bisognerebbe conoscere bene il ts, la impressione avuta da osservazione saltuaria e' stato 1 certa sofferenza in range
In questo caso la soluzione dovrebbe essere avere 1 Po di theta a favore
Quindi la soluzione dovrebbe essere sostituire 1 future long con -1 patm +1c otm e 1 future short con -1catm +1potm
