antonio df
Nuovo forumer
avercene di trade cosi' , io mi sono fatto spaventare dallo spike e sono uscito a 420 , giusto cosi' fear no gain
FTSE Mib Futures Robinhood333...1 milione di euro...primo tentativo (1 Viewer)
- Creatore Discussione Robinhood333
- Data di Inizio
Robinhood333
Paperotrader
LA SFIDA: FLAT. 1 call settembre 16000 a 66
MARGINE:
LIQUIDITA': 11234
GAPITAL GAIN: (liquidità riferimento 9856 al 30/06/2012)
MARGINE:
LIQUIDITA': 11234
GAPITAL GAIN: (liquidità riferimento 9856 al 30/06/2012)
Robinhood333
Paperotrader
Livello short abbastanza lontano. Vado al bar per un po' a vedere che aria tira.
Caront€
Succube a prescindere!
Robinhood333
Paperotrader
LA SFIDA: FLAT. 1 call settembre 16000 a 66
MARGINE:
LIQUIDITA': 11234
GAPITAL GAIN: (liquidità riferimento 9856 al 30/06/2012)
MARGINE:
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GAPITAL GAIN: (liquidità riferimento 9856 al 30/06/2012)
Robinhood333
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LA SFIDA: FLAT. 1 call settembre 16000 a 66
MARGINE:
LIQUIDITA': 11234
GAPITAL GAIN: (liquidità riferimento 9856 al 30/06/2012)
MARGINE:
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GAPITAL GAIN: (liquidità riferimento 9856 al 30/06/2012)
Robinhood333
Paperotrader
Lontani anni luce vista la volatilità dallo short.
Umbolox la call che abbiamo è in buona spinta ora? Conviene tenerla? Parlo da un punto di vista tecnico non in base alle previsioni.
Umbolox la call che abbiamo è in buona spinta ora? Conviene tenerla? Parlo da un punto di vista tecnico non in base alle previsioni.
Umbolox
Plain vanilla
C'ho un capzo da fare quindi NON sarò breve
Senza fare previsioni (è partito sto semestrale o no?
), l'unica cosa che mantiene un po' in vita quella call è l'alta volatilità a seguito dello sfascio di settimana scorsa. Avessero cazzeggiato sui 13000, avremmo detto ciao alla call..Io dico sempre: guardiamoci il grafo dell'opzione, perché non c'entra un bel nulla con il grafico dell'indice.. siccome con questo strumento tradi l'opzione e non l'indice, è evidente che il trading con le opzioni NON può essere fatto solo guardando il sottostante, pena le scoppole
Riportato al grafo dell'indice, in modo barbino, l'opzione dovrebbe valere si e no 150 (massimi del 10 luglio rotti).. invece ne vale quasi la metà..
(continuo)
Ultima modifica:
Umbolox
Plain vanilla
Il profilo della tua call è il seguente
Ovvero dato che sei compratore, la tua call ha le seguenti proprietà:
1) ha la leva a favore. Più hai ragione, più il valore di un tick aumenta, sino ad arrivare a 1.25 euro a tick oltre i 16000, e a 2.5 man mano che va itm. Più hai torto, più la perdita diminuisce. Il bello è che è asimetrico, quindi 400 punti di rialzo ti fanno guadagnare molto di più rispetto a quanto perdi su 400 punti di ribasso;
2) hai il tempo a sfavore. Ogni giorno che passa perdi 7 euro (circa 3 tick di valore);
3) in quanto compratore di call hai la vola "contro" (lo metto tra virgolette eh). Se si sale, normalmente la vola scende, e quindi hai un rischio vega, cioè prendi la direzione ma il calo di vola fa diminuire il prezzo dell'opzione. 25 neuri a punto percentuale di vola.
Considera che il rischio vega è maggiore del rischio theta, perché il deprezzamento temporale è certo, mentre la stima della vola è sempre incerta.
(continua)
Ovvero dato che sei compratore, la tua call ha le seguenti proprietà:
1) ha la leva a favore. Più hai ragione, più il valore di un tick aumenta, sino ad arrivare a 1.25 euro a tick oltre i 16000, e a 2.5 man mano che va itm. Più hai torto, più la perdita diminuisce. Il bello è che è asimetrico, quindi 400 punti di rialzo ti fanno guadagnare molto di più rispetto a quanto perdi su 400 punti di ribasso;
2) hai il tempo a sfavore. Ogni giorno che passa perdi 7 euro (circa 3 tick di valore);
3) in quanto compratore di call hai la vola "contro" (lo metto tra virgolette eh). Se si sale, normalmente la vola scende, e quindi hai un rischio vega, cioè prendi la direzione ma il calo di vola fa diminuire il prezzo dell'opzione. 25 neuri a punto percentuale di vola.
Considera che il rischio vega è maggiore del rischio theta, perché il deprezzamento temporale è certo, mentre la stima della vola è sempre incerta.
(continua)
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Umbolox
Plain vanilla
Bene quindi definiti i punti precedenti come DELTA, THETA e VEGA, questo è il profilo delle greche della tua call 16000
Da cui si vede che più si sale:
1) più hai ragione in delta (quando arrivi a 0.4 è come se fossi long di un mini)
2) più prendi mazzate sul theta
3) il vega già detto, quindi altre mazzate
4) il gamma è il tasso di variazione del delta, cioè di quanto aumenta la leva
In sostanza la figata del compratore che ha sempre ragione sia che gli vada contro sia che gli vada bene, si paga con un'esposizione mostruosa a livello di punti indice dove la curva del vega è massima e dove la curva del theta è minima, guardacaso proprio a 16000, dove il valore della call si sgonfia di ben 17 + xVEGA in euro al giorno, con buona pace dei PDN
(continuo)
Da cui si vede che più si sale:
1) più hai ragione in delta (quando arrivi a 0.4 è come se fossi long di un mini)
2) più prendi mazzate sul theta
3) il vega già detto, quindi altre mazzate
4) il gamma è il tasso di variazione del delta, cioè di quanto aumenta la leva
In sostanza la figata del compratore che ha sempre ragione sia che gli vada contro sia che gli vada bene, si paga con un'esposizione mostruosa a livello di punti indice dove la curva del vega è massima e dove la curva del theta è minima, guardacaso proprio a 16000, dove il valore della call si sgonfia di ben 17 + xVEGA in euro al giorno, con buona pace dei PDN
(continuo)
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