S.t.a.r.c.a Model

[Sig. Ernesto]

@federico64

Allora, hai scaricato il foglio di paolo.

Hai questo vettore:

TAR:=(hpm+lpm)+k

che è il motore della strategia ed è applicato ai rendimenti mensili del leader generico (nel caso di esempio lo S&P500).

Scaricata la chiusura dell'indice USA l'ultimo giorno del mese avrai un valore di TAR positivo o negativo.

SE, se già in posizione coincidente (ovvero, esempio, sei long sul sottostante di tua scelta che ritieni idoneo ad essere filtrato dallo S&P500 ed hai un valore di TAR>0) o è la tua prima operazione, rimani in posizione\acquisti il sottostante.

Se il valore è negativo viceversa.

Consiglio. SE è la tua prima operazione e la volatilità del sottostante è > 15% annualizzato e nn usi l'algo di ottimizzazione della size, parti con poco. 10% del capitale..aumentando in maniera discrezionale fino a raggiungere la percentuale che ritieni idonea. Se usi l'algo di ottimizzazione, fai la stessa cosa raggiungendo la percentuale indicata gradatamente.

Metà dicembre (o fine) è un bun momento per approcciare il mercato col modello se si ritiene di volerlo sfruttare.

Insisto: spizzicate i settori del DJES 600.

Saluti,

 

[Sig. Ernesto]

Dimenticavo:

leggo che sull' EStoxx50 non si ottengono risultati omologhi al DAX(esempio).

Diciamo che, come ha fatto notare skipper, la composizione lo evidenzia come

forse il MIGLIOR sottostante fino alla crisi del debito sovrano (aprile 2010).

Dopo, la strategia veleggia in laterale proteggendo cmq. il capitale. Da tenere assolutamente in considerazione cmq. perchè, prima o poi, ripartirà ed è ben trattato dal modello STARCA.

Arisaluti,

 

[Paolo1956]

.

 

[Paolo1956]

..

 

[Paolo1956]

...

 

[federico64]

Scaricata la chiusura dell'indice USA l'ultimo giorno del mese avrai un valore di TAR positivo o negativo.

SE, se già in posizione coincidente (ovvero, esempio, sei long sul sottostante di tua scelta che ritieni idoneo ad essere filtrato dallo S&P500 ed hai un valore di TAR>0) o è la tua prima operazione, rimani in posizione\acquisti il sottostante.

Se il valore è negativo viceversa.

Grazie.

Quindi, mi sembra di capire, il segnale è la colonna J (cioè TAR).

Se TAR è > 0 si è oppure si reversa LONG.
Se TAR è < 0 si è oppure si reversa SHORT.

Ma visto che il segnale è in chiusura del mese, l'operazione quando viene eseguita? Alla successiva apertura?

Posso utilizzare un ETF long ed un ETF short sul Dax?

Scusami, magari faccio domande banali.

 

[Sig. Ernesto]

Grazie.

Quindi, mi sembra di capire, il segnale è la colonna J (cioè TAR).

Se TAR è > 0 si è oppure si reversa LONG.
Se TAR è < 0 si è oppure si reversa SHORT.

Ma visto che il segnale è in chiusura del mese, l'operazione quando viene eseguita? Alla successiva apertura?

Posso utilizzare un ETF long ed un ETF short sul Dax?

Scusami, magari faccio domande banali.

Io non lo farei.

Poichè non è definita la permanenza in posizione del TS, sconteresti l'assoluta inefficienza degli ETF short.

Abbinerei ETF long a ETF su volatilità (mi pare sia apparso recentemente qualche prodotto decente) in sostituzione di una posizione short.

Ma NON ETF inversi.

Ciao

 

[paoly]

saluti a tutti
Ho inserito una soglia nel ribilanciamento della size...
l'equity perde qualche cosa ma qualche cosa si guadagna in commissioni ...da farsi due conti

 

[Pek]

Io non lo farei.

Poichè non è definita la permanenza in posizione del TS, sconteresti l'assoluta inefficienza degli ETF short.

Abbinerei ETF long a ETF su volatilità (mi pare sia apparso recentemente qualche prodotto decente) in sostituzione di una posizione short.

Ma NON ETF inversi.

Ciao

Anche gli ETF sulla volatilità sono da trattare con molta cura se per posizione

 

[Sig. Ernesto]

Anche gli ETF sulla volatilità sono da trattare con molta cura se per posizione

assolutamente vero.

Quindi, minimizzare la posizione e valutare.

Questo è il più "comodo"

Lyxor Etf S&P 500 Vix Future Enhanc Roll - Borsa Italiana