Programmazione Visual Trader Semplice ed efficace TS... a volte le cose semplici sono le migliori (VT)

[Nesis]

Secondo voi come mai con i TS di VT, un trailing profit sperimentato in real si blocca come se fosse un target profit, mentre non in realtime si blocca esattamente sui massimi/minimi per acquisti/vendite (troppo bello)... ?

 

[testbund]

sp500 nessuno?

 

[Nesis]

TF 30min su UCG, ultimi 2 mesi.

Cosa ne pensate del report? C'è qualcosa su cui potrei lavorare?

La seconda immagine è l'equity line

 

[Nesis]

ci tengo a precisare che ci sono solo due tipi di variabili che potrebbero creare problemi di "overfitting":
- stop loss percentuale (ma sembra che il meglio si riesce a ottenere su qualsiasi grafico a 30min con 1.6 o 1.7)
- trailing profit (attualmente impostato a 0.2%)

con lo 0.2% sembra uniformarsi al meglio su vari titoli, mentre ogni titolo ottiene poi un "meglio" molto simile a quello dello 0.2% con valori che vanno tra lo 0.35% e lo 0.5%

 

[mhq]

TF 30min su UCG, ultimi 2 mesi.

Cosa ne pensate del report? C'è qualcosa su cui potrei lavorare?

La seconda immagine è l'equity line

2 mesi sono un periodo troppo breve per qualsiasi statistica, anche su un TF corto come il tuo.

 

[antonio df]

sembra che non hai tenuto conto dello slippage , a occhio sarebbero 15 euro ad eseguito comprese la commissioni

 

[Nesis]

2 mesi sono un periodo troppo breve per qualsiasi statistica, anche su un TF corto come il tuo.

già questo lo immaginavo, devo assolutamente acquistare il pacchetto da 36 mesi su vt... in ogni caso l'ho testato su altri titoli e da comunque risultati similmente buoni

sembra che non hai tenuto conto dello slippage , a occhio sarebbero 15 euro ad eseguito comprese la commissioni

ovvero cosa dovrei fare?

 

[mhq]

già questo lo immaginavo, devo assolutamente acquistare il pacchetto da 36 mesi su vt... in ogni caso l'ho testato su altri titoli e da comunque risultati similmente buoni



ovvero cosa dovrei fare?

non il pacchetto da 36 mesi, ma passare a vtpro a 30 euro mese e ti danno lo storico a 5 anni fino a 5 min di timeframe.

 

[mhq]

già questo lo immaginavo, devo assolutamente acquistare il pacchetto da 36 mesi su vt... in ogni caso l'ho testato su altri titoli e da comunque risultati similmente buoni



ovvero cosa dovrei fare?

Se hai queste domande non capisco come hai fatto a programmare un TS per quanto semplice.
L'equity di un TS non dice nulla, soprattutto se su un periodo di 2 mesi.
Un TS va validato in backtest su condizioni il più vicino possibile al mercato reale. Quindi periodi lunghi, di anni, e possibilmente includendo periodi di borsa con caratteristiche diverse.
Vanno aggiunte le commissioni e slippage (tutta roba che trovi su VT) e anche così facendo e verificando che il TS funziona in modo simile su diversi titoli, hai solo fatto il primo passaggio che ti consente di verificare alcune cose come il drawdown per poter dire che quel TS è potenzialmente interessante. Ad esempio se ti ritrovi con un TS che performa il 30% all'anno ma con dei drawdown spaventosi, che magari ti costringono ad aggiungere capitale, potresti non trovarlo seguibile anche se potenzialmente guadagna.
Va verificato se il TS guadagna sempre in diverse condizioni di mercato oppure no. Un TS che ha raddoppiato il capitale negli ultimi due anni ma che ha perso nei due anni precedenti non vale nulla.
Dopodichè devi testarlo con una Montecarlo e vedere cosa succede con diverse tecniche di moneymanagement.
Va poi fatta una Walk Forward, eliminare i possibili curve fitting ... etc. etc. insomma, non basta incrociare quattro parameteri: Il TS non deve solo funzionare, deve essere stabile, gestibile da chi lo opera, è più un lavoro di statistica che di programmazione.

 

[Nesis]

non il pacchetto da 36 mesi, ma passare a vtpro a 30 euro mese e ti danno lo storico a 5 anni fino a 5 min di timeframe.

mah, l'assistenza mi ha detto che vt pro dà 36 mesi.. speriamo che è come dici tu

Se hai queste domande non capisco come hai fatto a programmare un TS per quanto semplice.
L'equity di un TS non dice nulla, soprattutto se su un periodo di 2 mesi.
Un TS va validato in backtest su condizioni il più vicino possibile al mercato reale. Quindi periodi lunghi, di anni, e possibilmente includendo periodi di borsa con caratteristiche diverse.
Vanno aggiunte le commissioni e slippage (tutta roba che trovi su VT) e anche così facendo e verificando che il TS funziona in modo simile su diversi titoli, hai solo fatto il primo passaggio che ti consente di verificare alcune cose come il drawdown per poter dire che quel TS è potenzialmente interessante. Ad esempio se ti ritrovi con un TS che performa il 30% all'anno ma con dei drawdown spaventosi, che magari ti costringono ad aggiungere capitale, potresti non trovarlo seguibile anche se potenzialmente guadagna.
Va verificato se il TS guadagna sempre in diverse condizioni di mercato oppure no. Un TS che ha raddoppiato il capitale negli ultimi due anni ma che ha perso nei due anni precedenti non vale nulla.
Dopodichè devi testarlo con una Montecarlo e vedere cosa succede con diverse tecniche di moneymanagement.
Va poi fatta una Walk Forward, eliminare i possibili curve fitting ... etc. etc. insomma, non basta incrociare quattro parameteri: Il TS non deve solo funzionare, deve essere stabile, gestibile da chi lo opera, è più un lavoro di statistica che di programmazione.

per quanto riguarda le commissioni, le ho impostate fisse a 5 euro, lo slippage non l'ho guardato, ci darò un occhio..

per quanto riguarda il drawdown, quello mi sembra ottimo... con circa il 90% di operazioni positive, si ha una negativa ogni 20 circa... e con una cadenza abbastanza regolare... su quel punto di vista posso ritenermi soddisfatto, anche se appunto devo testarlo su altri periodi storici...

nel frattempo guardo a questa Montecarlo e Walk Forward, mentre per il curve fitting attualmente mi sembra che non ci siano grossi problemi: in ogni caso, come potrei verificare ed eventualmente evitare i problemi del curve fitting?