Programmazione Visual Trader Semplice ed efficace TS... a volte le cose semplici sono le migliori (VT)

[mhq]

per quanto riguarda il drawdown, quello mi sembra ottimo... con circa il 90% di operazioni positive, si ha una negativa ogni 20 circa... e con una cadenza abbastanza regolare... su quel punto di vista posso ritenermi soddisfatto, anche se appunto devo testarlo su altri periodi storici...

nel frattempo guardo a questa Montecarlo e Walk Forward, mentre per il curve fitting attualmente mi sembra che non ci siano grossi problemi: in ogni caso, come potrei verificare ed eventualmente evitare i problemi del curve fitting?

Il drawdown non è il numero di operazioni negative, ma la massima perdita raggiunta dal sistema. Se per esempio con un capitale di 10k euro, su 300 operazioni l'80% sono positive ma hai un max drwadown raggiunto con le il 20% di negative di 15k euro, considererai il TS piuttosto pericoloso
Sul curve fitting: meno parametri hai meglio è, compresi i take profit gli stop loss ecc. Con questo non voglio dire che non vadano messi dei risk management, ma ogni volta che aggiungi qualcosa aumenti il curve fitting.

Forse hai ragione sui 36 mesi, per un po' hanno dato 5 anni.

 

[Giardiniere]

TF 30min su UCG, ultimi 2 mesi.

Cosa ne pensate del report? C'è qualcosa su cui potrei lavorare?

La seconda immagine è l'equity line

A parte tutto quello che ti hanno detto gli altri (backtest troppo corto, ecc) io con 20000 euro su UC, che è un titolo molto volatile, tra commissioni e slippage metterei 20 euro ad eseguito. Qualcuno ti dirà che è troppo, ma credimi che in queste cose è sempre meglio difettare in eccesso piuttosto che per difetto.
Vedrai come ti cambia tutto, soprattutto nel tuo TS che fa così tante operazioni in poco tempo.
Un'altra cosa che poi non va bene in linea generale.
Non guardare solo la percentuale di successi in percentuale ma anche il rapporto tra media delle perdite e media dei gain (nel tuo caso 2 a 1).
Questo sta comunque a significare che il tuo TS è in qualche molto "costretto" a muoversi sempre su un filo di un rasoio.
Se non supererà costantemente il 70% dei successi,, cosa che puntualmente avviene in tutti i TS che nei backtest dimostrano percentuali di successi eclatanti, quasi sempre a causa di un elevata presenza di overfitting, inizierà a perdere di brutto.

Calcola che nei TS, vale sempre la legge di Murphy, soprattutto (in allegato) nella sua forma più forte!

 

[Nesis]

Il drawdown non è il numero di operazioni negative, ma la massima perdita raggiunta dal sistema. Se per esempio con un capitale di 10k euro, su 300 operazioni l'80% sono positive ma hai un max drwadown raggiunto con le il 20% di negative di 15k euro, considererai il TS piuttosto pericoloso
Sul curve fitting: meno parametri hai meglio è, compresi i take profit gli stop loss ecc. Con questo non voglio dire che non vadano messi dei risk management, ma ogni volta che aggiungi qualcosa aumenti il curve fitting.

Forse hai ragione sui 36 mesi, per un po' hanno dato 5 anni.

si, era una cosa separata il discorso delle percentuali di successo... per quanto riguarda il drawdown facevo riferimento appunto al drawdown del report, che non mi sembra affatto male e che è di 180 euro (non potrà essere superiore visto che c'è uno stop loss percentuale molto rigoroso).

in tutto ci sono 2 stop loss (uno percentuale e uno basato sui massimi e minimi del giorno precedente) e un traling profit... non mi sembrano troppi parametri...

A parte tutto quello che ti hanno detto gli altri (backtest troppo corto, ecc) io con 20000 euro su UC, che è un titolo molto volatile, tra commissioni e slippage metterei 20 euro ad eseguito. Qualcuno ti dirà che è troppo, ma credimi che in queste cose è sempre meglio difettare in eccesso piuttosto che per difetto.
Vedrai come ti cambia tutto, soprattutto nel tuo TS che fa così tante operazioni in poco tempo.
Un'altra cosa che poi non va bene in linea generale.
Non guardare solo la percentuale di successi in percentuale ma anche il rapporto tra media delle perdite e media dei gain (nel tuo caso 2 a 1).
Questo sta comunque a significare che il tuo TS è in qualche molto "costretto" a muoversi sempre su un filo di un rasoio.
Se non supererà costantemente il 70% dei successi,, cosa che puntualmente avviene in tutti i TS che nei backtest dimostrano percentuali di successi eclatanti, quasi sempre a causa di un elevata presenza di overfitting, inizierà a perdere di brutto.

Calcola che nei TS, vale sempre la legge di Murphy, soprattutto (in allegato) nella sua forma più chiusa!

innanzitutto sono 10.000 euro (come capitale investito, su 20k euro come patrimonio totale). per quanto riguarda le operazioni, 135 operazioni in due mesi sono poco poco più di due operazioni al giorno... non mi sembra una cifra così enorme :|

per quanto riguarda la media perdite/gain, hai ragione... ma considerando il tipo di TS non si può far altrimenti.. però il tutto viene compensato dalla percentuale di operazioni positive, che provando su parecchi altri titoli non va mai sotto l'80%

 

[mhq]

(non potrà essere superiore visto che c'è uno stop loss percentuale molto rigoroso).

in tutto ci sono 2 stop loss (uno percentuale e uno basato sui massimi e minimi del giorno precedente) e un traling profit... non mi sembrano troppi parametri...

Non consoderare lo stop loss come qualcosa che ti garantisce al 100%. In fast market il tuo stop verrà bellamente saltato e se il mercato scende bene (o sale se ti trovi short) il tuo loss sarà ben maggiore dello stop prefissato. Questo devi considerarlo come un fatto che sicuramente accadrà più volte.

I parametri sono tutti quelli che hai inserito nel codice del TS, quindi non solo quelli relativi alla parte di risk management: ne avrai quindi certamente più di due.

135 operazioni in due mesi sono poco poco più di due operazioni al giorno... non mi sembra una cifra così enorme :|

Sono tantissime, ma non è necessariamente un problema. Comunque è inutile continuare a discutere su un backtest di due mesi. Fallo su tre anni, provalo su diversi titoli, cerca di capire perchè su alcuni titoli funziona e su altri no, dopodichè posta qui i risultati.

 

[Giardiniere]

E questo non depone a favore del tuo TS.
Anzi mi fa ancora più supporre che cio che stai ottenendo sulla carta sia poi inverosimile.
Vedi il backtest non è purtroppo il mondo reale.
Nel backtest lo slippage non esiste, gli stop loss vengono sempre rispettati al tick, così come i stop profit, ma non è solo questo.
Quando uno scrive un codice qualsiasi puo incappare anche in altri tipi di errori che possono inficiare la stessa effettiva riproducibilità dei tuoi segnali sul campo.
Comunque voglio tagliare corto.
O a questo punto fai una prova sul campo e poi ci ragguagli.
Oppure se ti va pubblichi ciò che hai scritto così nel concreto ti posso dire cosa per me stai sottovalutando.
Non voglio nemmeno accennare l'argomento overfitting perchè credo che ne tuo caso è per il momento prematuro parlarne.

 

[Nesis]

Gracias per le dritte. Suppongo allora di aspettare nel fare una serie di test con un periodo storico maggiore e su diversi titoli come da voi consigliatomi. Non appena ho sottomano un bel po di dati, posto tutto.

 

[Nesis]

Come promesso:
- titolo: UCG
- 3 anni
- TF 1 ora (a quanto pare da risultati molto migliori sui titoli più volatili dell'ftse mib, rispetto al precedentemente testato TF 30 min)
- capitale: 10k non reinvestiti
- commissioni: 5€ a botta
- slippage: nada (forse qualcosina dovrei metterla, ma ricordo che parliamo di un tf 1 ora su titoli altamente volatili)

La probabilità di successo rimane ottima: ora mi devo metter di impegno per capire come ridurre la perdita in quei rari casi che capita, anche se credo che sarà più facile eliminare quasi totalmente la perdita a discapito di una riduzione complessiva del guadagno.


Descrizione allegati:
1. Riepilogo
2. Equity
3. Distribuzione operazioni
4. Profitto settimanale

 

[Ronzy2001]

Come promesso:
- titolo: UCG
- 3 anni
- TF 1 ora (a quanto pare da risultati molto migliori sui titoli più volatili dell'ftse mib, rispetto al precedentemente testato TF 30 min)
- capitale: 10k non reinvestiti
- commissioni: 5€ a botta
- slippage: nada (forse qualcosina dovrei metterla, ma ricordo che parliamo di un tf 1 ora su titoli altamente volatili)

La probabilità di successo rimane ottima: ora mi devo metter di impegno per capire come ridurre la perdita in quei rari casi che capita, anche se credo che sarà più facile eliminare quasi totalmente la perdita a discapito di una riduzione complessiva del guadagno.


Descrizione allegati:
1. Riepilogo
2. Equity
3. Distribuzione operazioni
4. Profitto settimanale

Senti, ma il vago sospetto che il tuo ts guardi al futuro non ti ha nemmeno sfiorato.....

La cosa esilarante è che vuoi anche ridurre le operazioni in perdita....meglio che prendi subito l'idrovolante per il viaggio di ritorno da fantasy island

 

[Nesis]

Senti, ma il vago sospetto che il tuo ts guardi al futuro non ti ha nemmeno sfiorato.....

Sono all'inizio, non ho avuto ancora tempo per fare tutta una serie di calcoli statistici, ma attualmente dei buoni risultati già li ho:
- cambiando i parametri (qualunque) su qualunque TF e su qualunque titolo, nonchè su pezzi differenti temporali (prima 2 mesi, poi 4, poi 1 anno etc), ottengo solo risultati peggiori... ergo: i parametri attuali sembrano a dir poco solidi.
- il concetto è semplice e viene rispettato ovunque egregiamente, tranne per eventualità eccezionali su cui devo lavorare...


Sicuramente fornisce performance migliori su mercati più volatili... a breve proverò altri mercati (diversi dall'azionario)....


ps: ma perchè al posto di denigrare, non aiutate con commenti produttivi?

 

[Ronzy2001]

Sono all'inizio, non ho avuto ancora tempo per fare tutta una serie di calcoli statistici, ma attualmente dei buoni risultati già li ho:
- cambiando i parametri (qualunque) su qualunque TF e su qualunque titolo, nonchè su pezzi differenti temporali (prima 2 mesi, poi 4, poi 1 anno etc), ottengo solo risultati peggiori... ergo: i parametri attuali sembrano a dir poco solidi.
- il concetto è semplice e viene rispettato ovunque egregiamente, tranne per eventualità eccezionali su cui devo lavorare...


Sicuramente fornisce performance migliori su mercati più volatili... a breve proverò altri mercati (diversi dall'azionario)....


ps: ma perchè al posto di denigrare, non aiutate con commenti produttivi?

Ma denigrare cosa....sei agli inizi, ti dico che il tuo ts guarda CERTAMENTE al futuro...e te invece di capire dove hai CERTAMENTE SBAGLIATO, mi dici che denigro? Detta così sembro stupito vero?