SHORT MIBO (teorico)

[mrmister]

Non ti seguo,scusa.
il primo caso intendo vendere il sottostante, cioè future, e se lo fai a 18500 blocchi la perdita in caso di discesa a 19000-18500=500 se gli togli il premio sei in pari. Se sale inizi a perdere dalla vendita del future. Perché dici 900 punti di loss max?

ciao..ho visto solo ora..
quando scrivevo di loss max 900 e 700 mi riferivo ai due casi di copertura con opzioni, 900 se entri con quella scadenza più lunga...700 con quella stessa scadenza...
si...la tua logica è giusta...con i mini la copertura è migliore ...ma ti trovi in difficoltà se dopo averli presi il prezzo ritraccia bruscamente portandosi dall'altra parte dello strike dell'opzione venduta..

con le opzioni di fatto rinunci al gain ma il tuo potenziale di loss è più basso che con i mini...ovviamente visto che un opzione acquistata ha una perdita limitata per natura...al contrario di un mini..

 

[mrmister]

..poi...come giustamente scriveva shybrazen...bisogna anche considerare la volatilità....adesso è bassa...quindi la vendita di opzioni è penalizzata perchè vendi poca volatilità...
nel capo poi di put un movimento direzionale avverso determinerebbe un effetto amplificato sul valore dell'opzione dato da variazione del sottostante e aumento di volatilità...rendendo molto difficile la copertura...con la call venduta quantomento puoi neutralizzare l'effetto averso della vola...ma cmq vendi male...
le opzioni in particolare le put andrebbero vendute con vola alta...

 

[aldiladellaldiqua]

dalle -2put 20 dic non si riesce a spremere più niente, sono scese sotto 50 pt, perciò le darei per chiuse.
Sostituendole con i 128 punti della -2put 19.500 gennaio.
Lasciate aperte su gennaio le +2p 19.000 ormai ...
Bilancio ai valori attuali appiattito a 53.468

 

[Owblisky]

Aggiorno situazio ingarbugliata.

Incassati i 780 pt (sommatoria di premio attuale, tradate e spostamenti di strike postati) della put.
530 pt dei quali utilizzati per alzare lo strike della call rollata su dicembre e 250 (€.625) incassati.
Praticamente:
ricomprate 2 call 20000 Nov a 1560
vendute 2 call 20500 Dic a 1295

Di conseguenza la posizione attuale è -2 call 20500 dic a 82pt che per ora rimangono da sole.
Quando aumenterà la VI, costruirò un adeguato strangle su dicembre.

Aggiornamento

Incassato completamente il lato put dello strangle su dicembre 420 pt (perche qualcosa bisogna sempre portare a casa ).
Lato short call in sofferenza, ho adottato una nuova (x me sperimentale) strategia. Mi sono ricomprato le due call a 1650 ed ho finanziato l'esborso con la vendita di 4 Put 20500 giu21 vendute a 925.
Quindi la posizione attuale diventa -4 Put 20500 Giu21 a 56€ e se il 18 giugno il mib sarà sopra i 20444 avrò chiuso una posizione ingarbugliata, senza riportare danni altrimenti si continua a rollare le put che sono molto più difendibili delle call.

Cosa ne pensate ?
Avreste fatto in modo diverso ?

Graditissimi commenti e critiche.

PS: Ora x gennaio riparte un' altra strategia ex novo.

 

[BRUZA]

Ciao

Aggiornamento

Incassato completamente il lato put dello strangle su dicembre 420 pt (perche qualcosa bisogna sempre portare a casa ).
Lato short call in sofferenza, ho adottato una nuova (x me sperimentale) strategia. Mi sono ricomprato le due call a 1650 ed ho finanziato l'esborso con la vendita di 4 Put 20500 giu21 vendute a 925.
Quindi la posizione attuale diventa -4 Put 20500 Giu21 a 56€ e se il 18 giugno il mib sarà sopra i 20444 avrò chiuso una posizione ingarbugliata, senza riportare danni altrimenti si continua a rollare le put che sono molto più difendibili delle call.

Cosa ne pensate ?
Avreste fatto in modo diverso ?

Graditissimi commenti e critiche.

PS: Ora x gennaio riparte un' altra strategia ex novo.

Ciao Owblisky,ho preso il tuo consiglio di non trattare le opzioni su fineco quando avrai tempo e voglia siccome non riesco a capire per nulla le call/put sul nostro indice mi scriveresti in privato come funzionano?grazie e buona giornata

 

[aldiladellaldiqua]

Quindi la posizione attuale diventa -4 Put 20500 Giu21 a 56€ e se il 18 giugno il mib sarà sopra i 20444 avrò chiuso una posizione ingarbugliata, senza riportare danni altrimenti si continua a rollare le put che sono molto più difendibili delle call.

Cosa ne pensate ?
Avreste fatto in modo diverso ?
Graditissimi commenti e critiche.

nessuna critica, però sei esposto lato put per oltre 200.000 euro, per un incasso netto piccolo, essendo in bassa vola. Cmq per me il problema è che le -4put sono per te un rimedio e non una scelta libera ponderata nel se e nel quando. Cmq faccio il tifo per te.

Per me niente da aggiornare, in quanto sono già su gennaio. Poi si vede

 

[Owblisky]

Ciao

Ciao Owblisky,ho preso il tuo consiglio di non trattare le opzioni su fineco quando avrai tempo e voglia siccome non riesco a capire per nulla le call/put sul nostro indice mi scriveresti in privato come funzionano?grazie e buona giornata

Ciao.
Vai sull help desk di Fineco (qualcosa di buono ce l'hanno anche loro), li le basi le spiegano molto bene.
Io non saprei fare di meglio.

 

[Owblisky]

nessuna critica, però sei esposto lato put per oltre 200.000 euro, per un incasso netto piccolo, essendo in bassa vola. Cmq per me il problema è che le -4put sono per te un rimedio e non una scelta libera ponderata nel se e nel quando. Cmq faccio il tifo per te.

Per me niente da aggiornare, in quanto sono già su gennaio. Poi si vede

Non sono d'accordo sull' ammontare dell' esposizione, che io considero in un altro modo.
Concordo sulla seconda parte, si tratta di un rimedio ad una situazione scomoda e comunque mi impegna margine che avrei potuto utilizzare per "attaccare" ansichè difendere, ma sappiamo che fa parte del gioco e deve "sempre" essere messo in preventivo.

 

[aldiladellaldiqua]

ok, stiamo simulando per questo

 

[aldiladellaldiqua]

chiuso tutto, saldo simulaz 53.683 (senza commiss e cap gain)