SHORT MIBO (teorico)

[eni_student]

Grazie, la p18500/12 quanto voleva quando l’indice è salito a 20.000?

 

[mrmister]

Grazie, la p18500/12 quanto voleva quando l’indice è salito a 20.000?

in open il 9/11 la potevi rivendere a circa 200 punti

edit

se l'idea è quella in primis di preservare il capitale e solo in seconda battuta di guadagnare..allora meglio prenderla subito la put18500 dic quando entri short,
...l'avresti pagata 450, ed avresti avuto un possibilità di gain di circa 100 punti, con loss max di 915 punti circa....
ma comprare una put con scadenza più lunga ha poco senso a meno che poi non la mantieni in portafoglio sperando che possa darti un gain...
...altrimenti meglio prendereuna scadenza uguale..
se al momento della vendita della put 19500 avresti acquistato anche la 18500 sempre scadenza novembre, avresti avuto un gain max potenziale di 535-280(costo put18500)= 255 punti

con loss max di meno di 750 punti.... tenendole fino alla scadenza avresti portato a casa i 255 punti

 

[eni_student]

Le possibilità sono infinite certo, io volevo solo valutare pro e contro di entrare a copertura con il sottostante o entrare con la put, se e solo se sono in perdita accertata e voglio proteggermi.
A mio avviso sono protezioni simili: il primo caso mi copre benissimo se continua a scendere e male se rinizia a salire e quindi ha bisogno di più monitoraggio, il secondo caso copre in maniera discreta senza molto sforzo. Sbaglio?

 

[eni_student]

Alla fine dalla simulazione si esce alla pari senza sforozo

 

[aldiladellaldiqua]

chiuderei la put 21 dic a 330 (non più proficuamente erodibile)
e aggiungerei -2 put 22.000 dic a 755 protette dalle +2put 19 genn che lascio in corso
Agg file

chiuse le -2put 22.000 a 635 (essendo l'indice a circa 200 pt dai 22.000; solito discorso opz non proficuamente erodibile a fronte del rischio).
switch su più calme: quindi -2put 20.000 dic a 118 pt

 

[aldiladellaldiqua]

Agg file

 

[mrmister]

Le possibilità sono infinite certo, io volevo solo valutare pro e contro di entrare a copertura con il sottostante o entrare con la put, se e solo se sono in perdita accertata e voglio proteggermi.
A mio avviso sono protezioni simili: il primo caso mi copre benissimo se continua a scendere e male se rinizia a salire e quindi ha bisogno di più monitoraggio, il secondo caso copre in maniera discreta senza molto sforzo. Sbaglio?

900 punti di loss max o 700...non mi sembra che ti copra benissimo... sotto i 18500 quella è la perdita fissa che avresti avuto...
nel primo caso paghi il tentativo di evitare la copertura....e quindi quando poi sei costretto a coprirti il profilo dell'operazione è peggiore...
nel secondo caso sei più prudente e perdita max si riduce e hai un potenziale di gain non trascurabile...

Alla fine dalla simulazione si esce alla pari senza sforozo

alla fine della simulazione la copertura in realtà non serviva...

 

[eni_student]

Non ti seguo,scusa.
il primo caso intendo vendere il sottostante, cioè future, e se lo fai a 18500 blocchi la perdita in caso di discesa a 19000-18500=500 se gli togli il premio sei in pari. Se sale inizi a perdere dalla vendita del future. Perché dici 900 punti di loss max?

 

[shybrazen]

Secondo me dovreste far vedere e verificare su un simulatore i profili di rischio delle posizioni che vengono messe in atto. Dopodichè è tutto molto più chiaro. La gestione di un ptf di opzioni non è fatta solo dal prezzo medio di carico come può essere per una azione o un titolo, ma ci sono altre variabili che a parole "non si vedono" ma su un grafico sono invece molto più chiare.

 

[aldiladellaldiqua]

aggiungo al file un simulatore artigianale (di cui non rispondo, non si sa mai ci fosse qlc errore, meglio controllare )