short short short
- Creatore Discussione Umbolox
- Data di Inizio
|Marco|
Trader Vegano
ehhehe concordo ... pessimo 3D cosi non si acchiappa
!!!!
P.S. Bruno short chiusi anche io
Ora sarò costretto a chiedere ad un guru lumi sullo Swindle Indicator
shybrazen
Cialtrone perditempo
ehhehe concordo ... pessimo 3D cosi non si acchiappa
P.S. Bruno short chiusi anche io
Ora sarò costretto a chiedere ad un guru lumi sullo Swindle Indicator
Ciao Marco, il guru ancora non conosce lo Swindle Indicator.
Glielo stiamo tenendo nascosto ormai da mesi e non ne se ne è ancora accorto.......ma non gli si può dire sempre tutto tutto, perchè poi, come hai visto anche te, tende a prendere il sopravvento e ad autoincensarsi di conoscenze non sue......
Umbolox
Plain vanilla
Ciao Umbolox.
Ma se il vix rompesse al rialzo quel livello?
Ciao nick
il vix è ciclico e incomprimibile, come vedi la borsa viaggia tra 12 e 21 di volatilità con picchi a 10 e 24.
quando raggiunge gli estremi un buon metodo è vedere cosa fanno gli opzionisti sul vix, se ne hai voglia, sennò te ne fotti come faccio io tanto è uguale
Se a 21 trovi una pila di Call è probabile che il vix storni e quindi il mercato rimbalzi, se buca e va a 24 o 25 bisogna poi vedere cosa fanno con le Put 21 e con gli Strike successivi perché se creano il supporto allora il mercato è pronto a stornare.
Umbolox
Plain vanilla
Ha chiuso a 111.74, comprata a 101 circa con il cambio a 1.40..... segnalata in tempi non sospetti, sganciato cedola semestrale a ott 2014
Babbabia
Umbolox
Plain vanilla
Un investimento casuale potrebbe essere migliore del parere del vostro consulente finanziario: questo è il nuovo e contro-intuitivo risultato di uno studio appena pubblicato sulla rivista "PLOS ONE". L’articolo è il frutto di una collaborazione interdisciplinare tra un team dell’Università di Catania, formato dall’economista Alessio Emanuele Biondo e dai fisici Alessandro Pluchino e Andrea Rapisarda, e il fisico e sociologo Dirk Helbing dell'ETH di Zurigo (nella foto in alto, da sinistra a destra: Rapisarda, Pluchino, Biondo ed Helbing).
Sulla base della constatazione che la casualità ("il rumore") spesso migliora il funzionamento di sistemi fisici e biologici, e grazie ai recenti risultati ottenuti sfruttando gli effetti benefici del caso in altri contesti socio-economici, l'articolo esplora l'andamento dei mercati finanziari per mezzo di simulazioni al computer e mette a confronto alcune delle strategie di trading più popolari con una del tutto casuale.
Come base di dati per le loro simulazioni, i quattro ricercatori hanno utilizzato le serie temporali di 15-20 anni di quattro indici di mercato scelti tra i più rappresentativi e popolari nel mondo (il FTSE MIB per il mercato italiano, il FTSE UK per il London Stock Exchange , il DAX per la Borsa di Francoforte e l'indice S&P 500 per il NYSE US). Su questo terreno i diversi algoritmi di negoziazione sono stati confrontati con una strategia casuale nel tentativo di prevedere la tendenza del mercato giorno dopo giorno.
I risultati mostrano chiaramente che le prestazioni della strategia casuale nel predire l'evoluzione del mercato sono, in media e nel lungo termine, del tutto simili a quelle delle tradizionali tecniche di investimento, ma la loro variabilità sul breve termine è molto minore. In altre parole, lo studio dimostra che, se un investitore scommettesse a caso, sarebbe esposto a minori rischi di gravi perdite, mentre i suoi guadagni a lungo termine sarebbero paragonabili a quelli ottenuti per mezzo delle più utilizzate strategie di trading.
Questa ricerca si inserisce in un più ampio e attuale dibattito economico che mette in discussione la teoria dei Mercati Efficienti e fornisce un rilevante contributo agli sforzi della comunità scientifica internazionale per comprendere l’origine delle grandi crisi finanziarie e mitigare i loro devastanti effetti. La fragilità derivante dall’elevata complessità e interconnessione dei mercati globali è, oggi, più pericolosa che mai, in quanto espone inevitabilmente tutti gli attori coinvolti, tra cui gli stessi Stati nazionali, non solo alle grandi speculazioni finanziarie, ma anche a situazioni di crisi imprevedibili che provocano periodicamente gravi perdite economiche e drammatici cali dei consumi. In questo contesto, i risultati dello studio simulativo appena presentato sembrano suggerire che l’adozione – non solo su scala individuale ma anche a livello di politica economica globale – di strategie di trading basate sul caso, potrebbe essere in grado di annullare gli effetti di imitazione tra gli investitori e, di conseguenza, ridurre la probabilità che si generino quei pericolosi "effetti valanga" (herding effects) che sono da annoverare tra i principali responsabili dei recenti crolli dei mercati azionari.
In effetti quest'ultima ipotesi è stata confermata da un altro nostro recente studio dovesi dimostra che una percentuale anche piccola di investitori che adottino strategie casuali è in grado di smorzare quelli che abbiamo chiamato "terremoti finanziari" (financial quakes), ovvero bolle e crolli del mercato azionario, ostacolando la diffusione dell'informazione tra i traders, distribuiti su una rete con topologia small world. Il modello da noi elaborato mostra anche come le legge di Pareto della distribuzione della ricchezza emerga spontaneamente dalla dinamica degli investimenti, delle vincite e delle perdite. Ma mostra anche come la strategia di investimento casuale sia molto più sicura di quelle tradizionali, soprattutto nel limitare le perdite, assicurando nel contempo guadagni comparabili.
Financial-Markets
A.E.Biondo, A.Pluchino, A.Rapisarda, D.Helbing
Sulla base della constatazione che la casualità ("il rumore") spesso migliora il funzionamento di sistemi fisici e biologici, e grazie ai recenti risultati ottenuti sfruttando gli effetti benefici del caso in altri contesti socio-economici, l'articolo esplora l'andamento dei mercati finanziari per mezzo di simulazioni al computer e mette a confronto alcune delle strategie di trading più popolari con una del tutto casuale.
Come base di dati per le loro simulazioni, i quattro ricercatori hanno utilizzato le serie temporali di 15-20 anni di quattro indici di mercato scelti tra i più rappresentativi e popolari nel mondo (il FTSE MIB per il mercato italiano, il FTSE UK per il London Stock Exchange , il DAX per la Borsa di Francoforte e l'indice S&P 500 per il NYSE US). Su questo terreno i diversi algoritmi di negoziazione sono stati confrontati con una strategia casuale nel tentativo di prevedere la tendenza del mercato giorno dopo giorno.
I risultati mostrano chiaramente che le prestazioni della strategia casuale nel predire l'evoluzione del mercato sono, in media e nel lungo termine, del tutto simili a quelle delle tradizionali tecniche di investimento, ma la loro variabilità sul breve termine è molto minore. In altre parole, lo studio dimostra che, se un investitore scommettesse a caso, sarebbe esposto a minori rischi di gravi perdite, mentre i suoi guadagni a lungo termine sarebbero paragonabili a quelli ottenuti per mezzo delle più utilizzate strategie di trading.
Questa ricerca si inserisce in un più ampio e attuale dibattito economico che mette in discussione la teoria dei Mercati Efficienti e fornisce un rilevante contributo agli sforzi della comunità scientifica internazionale per comprendere l’origine delle grandi crisi finanziarie e mitigare i loro devastanti effetti. La fragilità derivante dall’elevata complessità e interconnessione dei mercati globali è, oggi, più pericolosa che mai, in quanto espone inevitabilmente tutti gli attori coinvolti, tra cui gli stessi Stati nazionali, non solo alle grandi speculazioni finanziarie, ma anche a situazioni di crisi imprevedibili che provocano periodicamente gravi perdite economiche e drammatici cali dei consumi. In questo contesto, i risultati dello studio simulativo appena presentato sembrano suggerire che l’adozione – non solo su scala individuale ma anche a livello di politica economica globale – di strategie di trading basate sul caso, potrebbe essere in grado di annullare gli effetti di imitazione tra gli investitori e, di conseguenza, ridurre la probabilità che si generino quei pericolosi "effetti valanga" (herding effects) che sono da annoverare tra i principali responsabili dei recenti crolli dei mercati azionari.
In effetti quest'ultima ipotesi è stata confermata da un altro nostro recente studio dovesi dimostra che una percentuale anche piccola di investitori che adottino strategie casuali è in grado di smorzare quelli che abbiamo chiamato "terremoti finanziari" (financial quakes), ovvero bolle e crolli del mercato azionario, ostacolando la diffusione dell'informazione tra i traders, distribuiti su una rete con topologia small world. Il modello da noi elaborato mostra anche come le legge di Pareto della distribuzione della ricchezza emerga spontaneamente dalla dinamica degli investimenti, delle vincite e delle perdite. Ma mostra anche come la strategia di investimento casuale sia molto più sicura di quelle tradizionali, soprattutto nel limitare le perdite, assicurando nel contempo guadagni comparabili.
Financial-Markets
A.E.Biondo, A.Pluchino, A.Rapisarda, D.Helbing
shybrazen
Cialtrone perditempo
Il segreto di pulcinella......
Che gran vega, apro ratio su tutti i fronti, mi massacreranno prima o poi........per il momento devono ancora accorgersene!
Ho scoperto la equity di active......niente male ad una prima occhiata sommaria.
Allegati
Ultima modifica:
Umbolox
Plain vanilla
Il segreto di pulcinella......
Che gran vega, apro ratio su tutti i fronti, mi massacreranno prima o poi........per il momento devono ancora accorgersene!
Ho scoperto la equity di active......niente male ad una prima occhiata sommaria.
scommetto che tradi a c*azzo anche tu
io un tre piccoli tick me li sono portati a casa oggi, tra una riunione e l'altra
Umbolox
Plain vanilla
Ciao Umbolox.
Ma se il vix rompesse al rialzo quel livello?
Non lo ruppe e rimbalzarono
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