simulatore deltazero ad automi cellulari

deltautomi :up:

un pre-prototipo , solo xls

Andrei cauto con la trinomiale primo perchè è più complessa secondo perchè non ci serve :D
Se gli step sono variabili servirebbe un ternario completo (cresce con potenze di 3)
Un binario completo è più semplice

ps conviene lavorare direttamente in VBA,anche "solo" le etichette di 500 nodi
scritti a mano potrebbero contenere errori
 
Andrei cauto con la trinomiale primo perchè è più complessa secondo perchè non ci serve :D
Se gli step sono variabili servirebbe un ternario completo (cresce con potenze di 3)
Un binario completo è più semplice

ps conviene lavorare direttamente in VBA,anche "solo" le etichette di 500 nodi
scritti a mano potrebbero contenere errori


well , si :)
e grazie Pek, fa molto piacere tu sia della partita :):) :up:

le etichette sono scrittte con una formulina .. anche gli steps ( in verde le caselle da modificare)
la trinomiale dipende solo da come io vedo la questione ... Delta ci dirà come funziona e capirò meglio, ma tutti i sistemi tendono all'equilibrio, e la probabilità della 'non mutazione' ( o della mitazione molto piccola' è in genere quella più probabile

VB certo ma ero pigro e ci ho lavorato 10' così
 
stasi ... allora rifaccio il pre-ptototipo in binomiale xls

prima di partire col VB , è utile sapere i passi successivi:
si analizzano tutti i rami fino alla fine ? o
si vuole potare quelli 'scadenti' subito ?

ci sono molti automi o si analizza uno per volta?
l'automa sceglie ad ogni nodo o è vincolato ad una sola alternativa?


su xls è tutto un pò mobile, ma su VB , una volta definito l'impianto, mi è più difficccile modificare lo schema
ed anzi, maggari si inizia proprio dal diagramma di flusso :)
 
stasi ... allora rifaccio il pre-ptototipo in binomiale xls

prima di partire col VB , è utile sapere i passi successivi:
si analizzano tutti i rami fino alla fine ? o
si vuole potare quelli 'scadenti' subito ?

ci sono molti automi o si analizza uno per volta?
l'automa sceglie ad ogni nodo o è vincolato ad una sola alternativa?


su xls è tutto un pò mobile, ma su VB , una volta definito l'impianto, mi è più difficccile modificare lo schema
ed anzi, maggari si inizia proprio dal diagramma di flusso :)

ok dopo scrivo il resto allora
ma faccio 1 proposta
perchè non scrivere 1 xls a 2 alla 5 percorsi?
poi 1 volta smussato tutti gli spigoli ,vediamo il da farsi?
 
:ciao:

...mi incuriosisce molto quasta discussione :)

...avrei però qualche domanda ...probailmente sciocca ...se avete tempo di rispondermi vi sarò grato

Riassumendo si avrebbe in pratica una serie di nodi. Ogni nodo viene identificata da:
_ data
_ valore sottostante
_ provenienza (i nodi da cui si può giungere a nodo corrente)
_ destinazioni possibili (i nodi a cui si può arrivare dal nodo corrente)
_ altri indicatori (qual si voglia a volontà)

Ma questi nodi sono pre-costruiti quindi immaginano il futuro ipotizzando per la data "successiva" tutti i possibili valori del sottostante e quindi calcolando le restanti "caratteristiche" in base a data e valore sottostante

oppure

vengono costruiti basandosi sui valori passati in modo da ottenere una sorta di "rete" dove si possa rintracciare un nodo passato dalle caratteristiche simili al corrente (valore sottostante , tempo a scadenza, valori oscillatori ed altro, caratteristiche del nodo di provenienza) e quindi identificare il percorso più probabile per il futuro (in base a assunzioni soggettive relative al comportamento aspettato dal sottostante)

?

...spero che almeno la domanda possa essere intesa :)

...ciao :)
 
:ciao:


Ma questi nodi sono pre-costruiti quindi immaginano il futuro ipotizzando per la data "successiva" tutti i possibili valori del sottostante e quindi calcolando le restanti "caratteristiche" in base a data e valore sottostante
esattamente così come hai scritto
siccome non puoi mettere tutti valori possibili
l'albero binomiale creato conterrà degli assunti che chi clicca gli darà
es
ampiezza dei movimenti ,supporti e resistenze che non possono essere sfondate la prima volta,ipotesi sulla vola implicita futura

1 sacco di limiti,ma dovrebbe dare 1 mano a rispondere ad alcune domande

es scemo ,
siamo in bassa vola ,cosa preferisco fra a)+1p21500 e b)+2p21500-2p20500

se non facciamo nulla fino a scad ci sono diversi simulatori che te lo dicono , se qualcosa facciamo o abbiamo opportunità di fare,non conosco sw che facciano questa analisi

vorremmo fare qualcosa in tal senso
 
stasi ... allora rifaccio il pre-ptototipo in binomiale xls

prima di partire col VB , è utile sapere i passi successivi:
si analizzano tutti i rami fino alla fine ? o
si vuole potare quelli 'scadenti' subito ?

ci sono molti automi o si analizza uno per volta?
l'automa sceglie ad ogni nodo o è vincolato ad una sola alternativa?


su xls è tutto un pò mobile, ma su VB , una volta definito l'impianto, mi è più difficccile modificare lo schema
ed anzi, maggari si inizia proprio dal diagramma di flusso :)

semplifico tutto il possibile poi ad aggiungere c'è tempo
ipotesi sw a 32 percorsi
in questo sw ci sono 2 questioni
1 grafica che al momento non interessa

1 di calcolo

partiamo dalla tabella

32 righe

ogni riga 1 percorso dato da 5 nodi + quello inziale
quindi 160 nodi in tabella
ogni nodo ha:

1 data e 1 valore sottostante

alcuni indicatori(macd medie mobili vola etc) che rapprsentano il passato

1 targa di identificazione di quel nodo riassuntivo del percorso fino a li

lo step di tempo va fatto uniformemente distribuito,determinando il tempo limite dividendo per i nodi considerati

lo step di sottostante va fatto considerando quello che avevo scritto sopra,in questa fase consideriamolo uniformemente distribuito pure questo

fatta questa tabella ,e prendendo i valori di ogni nodo si fanno i collegamenti per calcolare il valore di 1 portafoglio di opt ad ogni nodo
e di ogni percorso(riga)
ogni riga diventa 1 automa
tutti gli automi (32) hanno le stesse regole , ma solo alcune diverranno operative (es l'ordine al tocco dei 23000 vendi call23000 verrà realizzata solo dai percorsi che toccheranno i 23000)

poi introduco l'idea di morte , quando il portafoglio assume valori oltre 1 certa soglia data ( in bene o in male la posso mettere) muore,si ferma

nei 2 modus grafici che avevo messo sopra ,si vedranno arrivare il 30,il 50 o 80% dei percorsi ,con valori molto diversi di portafoglio
ma quelli che sono morti verranno cmq individuati perchè lì dovra concentrarsi la ns attenzione andando a capire perchè e quali modifiche fare
per questo molto importante l'identificativo(targa di nodo e di percorso) e trovare 1 indicatore che sul garfico finale metta vicini percorsi simili (i percorsi che ahnno valore sottostante vicino stanno ovviamnete vicino,ma fra questi alcuni percorsi sono + simili fra loro (es quelli a basso movimento ) e me li devo vedere molto vicini

se si riuscisse ad arrivare oltre a 2 alla 8 ,è impensabile andare a vedere la causa morte di 100 percorsi disseminati in giro
ma se questi si ammassano in 3 -4 aree ,mi basta vedere 3-4 percorsi campione

se qualcosa non è chiaro dimmi pure
 
Ultima modifica:
semplifico tutto il possibile poi ad aggiungere c'è tempo
ipotesi sw a 32 percorsi
in questo sw ci sono 2 questioni
1 grafica che al momento non interessa

1 di calcolo

partiamo dalla tabella

32 righe

ogni riga 1 percorso dato da 5 nodi + quello inziale
quindi 160 nodi in tabella
ogni nodo ha:

1 data e 1 valore sottostante

Se il tempo è uniforme basta una data comune ad ogni livello

alcuni indicatori(macd medie mobili vola etc) che rapprsentano il passato

Potrebbe essere utile per non appesantire che l'indicatore al nodo n sia funzione solo della stessa al nodo n-1


1 targa di identificazione di quel nodo riassuntivo del percorso fino a li

La corrispondenza con i numeri binari fornisce informazioni sul percorso e sul livello.Il nodo 10010 è di livello 5 e si raggiunge attraverso i percorsi con etichette le sottostringhe 1-10-100-1001

lo step di tempo va fatto uniformemente distribuito,determinando il tempo limite dividendo per i nodi considerati

In un secondo momento si dovrà decidere come gestire eventuali resti rispetto all'unità di tempo iniziale.Da gestire anche le feste,lo step di tempo potrebbe diventare il calendario di borsa



tutti gli automi (32) hanno le stesse regole , ma solo alcune diverranno operative (es l'ordine al tocco dei 23000 vendi call23000 verrà realizzata solo dai percorsi che toccheranno i 23000)

Gestire bene queste condizioni in input potrebbe essere la parte più seccante,vanno inserite a mano,c'è poca automazione :rolleyes:

poi introduco l'idea di morte , quando il portafoglio assume valori oltre 1 certa soglia data ( in bene o in male la posso mettere) muore,si ferma

nei 2 modus grafici che avevo messo sopra ,si vedranno arrivare il 30,il 50 o 80% dei percorsi ,con valori molto diversi di portafoglio
ma quelli che sono morti verranno cmq individuati perchè lì dovra concentrarsi la ns attenzione andando a capire perchè e quali modifiche fare

Se un nodo muore si pone ad un valore basso (es -100000) e si colora diversamente sul grafico (o si crea un grafico cimiteriale a parte),i portafogli dei nodi orfani non verranno calcolati (es ptf=0),anzi probabilmente non servirà calcolare nulla degli orfani salvo l'etichetta iniziale

per questo molto importante l'identificativo(targa di nodo e di percorso) e trovare 1 indicatore che sul garfico finale metta vicini percorsi simili (i percorsi che ahnno valore sottostante vicino stanno ovviamnete vicino,ma fra questi alcuni percorsi sono + simili fra loro (es quelli a basso movimento ) e me li devo vedere molto vicini

Un indicatore semplice potrebbe essere (variaz % dalla partenza)/(range % percorso)?
Bisognerà poi pesarlo rispetto alla vicinanza del valore finale:due nodi con indicatore simile ma distanti 1000 punti potrebbero ritenersi più vicini di nodi distanti 500 punti ma con indicatori diversi?

Giusto qualche spunto :)
 
Originalmente inviato da deltazero
semplifico tutto il possibile poi ad aggiungere c'è tempo
ipotesi sw a 32 percorsi
in questo sw ci sono 2 questioni
1 grafica che al momento non interessa

1 di calcolo

partiamo dalla tabella

32 righe

ogni riga 1 percorso dato da 5 nodi + quello inziale
quindi 160 nodi in tabella
ogni nodo ha:

1 data e 1 valore sottostante

Se il tempo è uniforme basta una data comune ad ogni livello

certo 5 nodi ,5 date comuni
8 nodi 8 date


alcuni indicatori(macd medie mobili vola etc) che rapprsentano il passato

Potrebbe essere utile per non appesantire che l'indicatore al nodo n sia funzione solo della stessa al nodo n-1


si,



1 targa di identificazione di quel nodo riassuntivo del percorso fino a li

La corrispondenza con i numeri binari fornisce informazioni sul percorso e sul livello.Il nodo 10010 è di livello 5 e si raggiunge attraverso i percorsi con etichette le sottostringhe 1-10-100-1001

si ,pensavo di averlo scritto in quell'appunto sulla notazione binaria

lo step di tempo va fatto uniformemente distribuito,determinando il tempo limite dividendo per i nodi considerati

In un secondo momento si dovrà decidere come gestire eventuali resti rispetto all'unità di tempo iniziale.Da gestire anche le feste,lo step di tempo potrebbe diventare il calendario di borsa

non è importante


tutti gli automi (32) hanno le stesse regole , ma solo alcune diverranno operative (es l'ordine al tocco dei 23000 vendi call23000 verrà realizzata solo dai percorsi che toccheranno i 23000)

Gestire bene queste condizioni in input potrebbe essere la parte più seccante,vanno inserite a mano,c'è poca automazione :rolleyes:

ahi, se questo non è possibile ,cade tutto il castello
io lo faccio gia a mano e oltre 5 nodi non si va

poi introduco l'idea di morte , quando il portafoglio assume valori oltre 1 certa soglia data ( in bene o in male la posso mettere) muore,si ferma

nei 2 modus grafici che avevo messo sopra ,si vedranno arrivare il 30,il 50 o 80% dei percorsi ,con valori molto diversi di portafoglio
ma quelli che sono morti verranno cmq individuati perchè lì dovra concentrarsi la ns attenzione andando a capire perchè e quali modifiche fare

Se un nodo muore si pone ad un valore basso (es -100000) e si colora diversamente sul grafico (o si crea un grafico cimiteriale a parte),i portafogli dei nodi orfani non verranno calcolati (es ptf=0),anzi probabilmente non servirà calcolare nulla degli orfani salvo l'etichetta iniziale


i percorsi che muoiono sono + importanti degli altri,perchè rappresentano il pericolo quindi devo ricavarne le stesse info ,e devo capire le modifiche da fare prima


per questo molto importante l'identificativo(targa di nodo e di percorso) e trovare 1 indicatore che sul garfico finale metta vicini percorsi simili (i percorsi che ahnno valore sottostante vicino stanno ovviamnete vicino,ma fra questi alcuni percorsi sono + simili fra loro (es quelli a basso movimento ) e me li devo vedere molto vicini

Un indicatore semplice potrebbe essere (variaz % dalla partenza)/(range % percorso)?

è 1 idea
nel mio attualemnte uso la differenza fra 2 medie mobili
Bisognerà poi pesarlo rispetto alla vicinanza del valore finale:due nodi con indicatore simile ma distanti 1000 punti potrebbero ritenersi più vicini di nodi distanti 500 punti ma con indicatori diversi?


non ti è chiaro il grafico dei terminali di percorso
tutti hanno la stessa data quindi la data non serve
in 1 sistema cartesiano a 2 d ci servono 2 coordinate ,1 è il valore sottostante l'altra è il valore dell'indicatore
quindi nodi con indicatore simile si troveranno sulla stessa ascissa
nodi con sottostante simile sulla stessa coordinata

in 1 sistema cartesiano a 3d che sarà quel che interessa noi
il 3 valore è dato dal valore di portafoglio (positivo o negativo)

grazie a tutti della collaborazione
 

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