Opzioni simulazione di copertura con mibo

[Fool]

ciao fool.

ciao roberto
p.s. per chiudere la parity potresti comprare (invece di 2p 275/28)3 p 27 4 p 26500 su stessa scadenza o scadenze successive sempre pagando meno del premio incassato e sempre nel caso che il mercato salga o rimanga fermo.

ciao rob, grazie per la risposta!
mi hai chiarito molte cose... pero' come sempre qualche dubbio rimane.
per es, non capisco come possa essere equivalenete invece delle 2 p275/28, prendere 3 p27 o 4 p265... l'equivalenza e' solo nei margini ? e la cassa si adegua?

cmq, sempre nell'ottica di imparare, nel momento in cuicome oggi la c275, di cui parlavo, da 334 e' arrivata a 510... non poteva essere un'idea chiudere la call a 500 (in perdita), e finanziare la chiusura con un +c28 che prezzava 200? cosi' il gain (200-(510-334)) 24, lo incassi, e rimani con una c28 da chiudere? e cosi' via man mano che sale (se sale)? il vantaggio dove sta? la questione e' che ti trovi a dover gestire una situazione contro mercato con il call...e continui a perdere valore, pero' hai il fib (ricordo che era da 27577) che cosi' facendo riacquista il suo gain...
e' una cosa che mi e' venuta a intuito, ma non so se e' possibile e conveniente...

 

[rob.luc]

ciao fool,la parity corretta riguarda solo lo strike di riferimento(es -c27500 +p27500 stessa scadenza).gli altri esempi sono delle divergenze che possono portare a tuo vantaggio/svantaggio questa formula.ad esempio se io sono con +fib 27600 -2c27500+2p28000 con premi pagati/incassati a mio favore la mia posizione sarà blindata a +500 circa(se non è su scadenza trimestrale).in questo caso ho creato una divergenza a mio favore.gli esempi fatti erano solo per mettere in evidenza il fatto che si può partire con una cosa e trasformarla in mille altre.nel caso di divergenze a tuo sfavore la cassa compensa.
il secondo punto non l'ho capito
ciao roberto.
p.s.ho fatto l'esempio della parity perchè tu sei partito con + fib -2c,però in teoria la formula sopra può essere scomposta e trasformarsi in tanti spread con risultato analogo.

 

[Fool]

grazie rob-luc...


intanto propongo ai presenti una operazione di papertrading che vorrei fare:

uno shortstraddle intorno a 28000. le mie parabole mi dicono che siamo incuneati dentro una struttura che a scadenza di febbraio avra' come limiti 28220 e 27760 di fib30.
allora io vorrei provare a sfruttare questa visione, per cercare il gain all'interno di questa fascia. e propongo uno short straddle
-c28 =216
-p28 =232
tot= 448
poiche sono un novello, penso: posso impostarlo adesso, perche' adesso mi e' venuto in mente,quindi con il fib a 28000 (e mib30 a 27950), pero' e' chiaro che sarebbe stato meglio fare gli acquisti agli estremi, ma ovviamente agli estremi del range magari non me la sarei sentita... o non ci avrei creduto. quindi va cosi'.

quindi area di max gain: 28000. inizio a perdere dopo 28000 di mib30+448 e prima di 28000-448.

tali valori coincidono quasi sugli estremi del range statici, vale a dire 28365 di fib e 27450 di fib...

e' tutto corretto o ho detto caxxate? cmq, avete commenti o osservazioni?

e, mi dite un commento, considerando sempre che sono proposte volte a capire e non operativita' reale, rispetto all'idea di abbinare uno straddle base 28 a uno strangle 27,5 28,5 in caso ci avvicinassimo a questi due valori?

 

[Fool]

up per gli opzionisti!