FTSE Mib Futures solointraday - Cap. 2

[solointraday]

Altro esempio, attuale. Prendiamo il nasdaq. Supponiamo che io abbia un obiettivo in area 2.350-2.400 per la scandenza di gennaio, e volessi acquistare call.
Alla scadenza vorrei guadagnare però anche se il nasdaq sta solo a 2.270-2.300, e quindi non ha raggiunto l'obiettivo prefissato. Quale strike potrei scegliere? Mi conviene prendere scadenza marzo se spero di raggiungere molto prima l'obiettivo?

il prezzo delle opzioni si compone di una serie di variabili
la volatilità implicita e il tempo (theta , che è la derivata del premio rispetto al tempo) sono quelle che più influiscono sul prezzo all'acquisto
senza dilungarmi troppo ( ma se vuoi approfondire mi potrebbe essere utile un ripasso oppure ti posso indicare qualche testo) tornando alla tua domanda se ti raggiunge 2700 salendo piano oppure rimanendo 2 mesi e mezzo in laterale e strappando alla fine tu perdi fin dal momento in cui hai impostato l'operazione perchè il theta cala in funzione del tempo ( prova a vedere il prezzo delle opzioni dopo una giornata di chiusura intorno alla parità). inoltre quando acquisti devi considerare il valore della volatilità implicita perchè se all'atto dell'acquisto è alta la paghi ma se si abbassa nel tempo perchè il mercato si calma o lateralizza, l'opzione si deprezza anche se il mercato va nella direzione da te ipotizzata

 

[solointraday]

Mica mi convince il fatto del "gratis". Ma quale gratis, mi spendo il guadagno.

eh eh

meglio spendersi un gain o perdere un premio?

 

[mr. takeprofit]

Quindi mi stai dicendo che è meglio una scadenza vicina piuttosto che lontana, perchè pago meno tempo.

Il tempo è veramente denaro ... ed è giusto sia così.

Ieri mi sembra che Treno abbia acquistato call 14.500 scadenza domattina ...

anche in questo caso il valore temporale ha una sua importanza ... da qui a domattina possono accadere molte cose

 

[solointraday]

Quindi mi stai dicendo che è meglio una scadenza vicina piuttosto che lontana, perchè pago meno tempo.

è una scommessa
più lungo è il tempo maggiori sono le possibilità che l'evento da te atteso si verifichi più alto è il costo che ti chiede la controparte
chi ha più esperienza con le opzioni e più dimestichezza il tempo e la volatilità li vende e cerca di ingabbiarli sopra e sotto

 

[g.l.]

eh eh

meglio spendersi un gain o perdere un premio?

Dal ragionamento escludevo i futures. Perchè se compro e vado subito in perdita devo comunque utilizzare stop loss, ed era proprio cercare di evitarli il motivo per cui ragionavo sui contratti a premio.

 

[solointraday]

Dal ragionamento escludevo i futures. Perchè se compro e vado subito in perdita devo comunque utilizzare stop loss, ed era proprio cercare di evitarli il motivo per cui ragionavo sui contratti a premio.

il future è molto più semplice delle opzioni che sono invece complesse e necessitano di parecchia pratica
a meno che non compri sul lungo periodo e otm ( out of the money ) impostando una vera e propria scommessa. che so long call 22000 dicembre 2012. le paghi poco ne compri tante e hai scommesso su un evento ha bassa probabilità ma che se si verifica qualche mese prima della scadenza ( o anche solo ci si avvicina) fai un eccellente gain

 

[g.l.]

il prezzo delle opzioni si compone di una serie di variabili
la volatilità implicita e il tempo (theta , che è la derivata del premio rispetto al tempo) sono quelle che più influiscono sul prezzo all'acquisto
senza dilungarmi troppo ( ma se vuoi approfondire mi potrebbe essere utile un ripasso oppure ti posso indicare qualche testo) tornando alla tua domanda se ti raggiunge 2700 salendo piano oppure rimanendo 2 mesi e mezzo in laterale e strappando alla fine tu perdi fin dal momento in cui hai impostato l'operazione perchè il theta cala in funzione del tempo ( prova a vedere il prezzo delle opzioni dopo una giornata di chiusura intorno alla parità). inoltre quando acquisti devi considerare il valore della volatilità implicita perchè se all'atto dell'acquisto è alta la paghi ma se si abbassa nel tempo perchè il mercato si calma o lateralizza, l'opzione si deprezza anche se il mercato va nella direzione da te ipotizzata

Il tempo è veramente denaro ... ed è giusto sia così.

Ieri mi sembra che Treno abbia acquistato call 14.500 scadenza domattina ...

anche in questo caso il valore temporale ha una sua importanza ... da qui a domattina possono accadere molte cose

Voglio attivare fiuto. L'ho installato ma è rimasto lì. Mi riprometto di farlo e cominciare a giocarci entro domenica.

 

[mr. takeprofit]

Solo,

dai non facciamolo più scervellare ... sappiamo bene qual è lo strumento giusto per lui

Eccolo

 

[g.l.]

il future è molto più semplice delle opzioni che sono invece complesse e necessitano di parecchia pratica
a meno che non compri sul lungo periodo e otm ( out of the money ) impostando una vera e propria scommessa. che so long call 22000 dicembre 2012. le paghi poco ne compri tante e hai scommesso su un evento a bassa probabilità ma che se si verifica qualche mese prima della scadenza ( o anche solo ci si avvicina) fai un eccellente gain

Si ci avevo pensato. Puntare sul verificarsi di un evento imprevisto e sottostimato dai mercati. Il cigno nero di Taleb.

 

[g.l.]

Solo,

dai non facciamolo più scervellare ... sappiamo bene qual è lo strumento giusto per lui

Eccolo

Ecco gli strumentini trappola.