FTSE Mib Futures solointraday - Cap. 2

[g.l.]

Altro esempio, attuale. Prendiamo il nasdaq. Supponiamo che io abbia un obiettivo in area 2.350-2.400 per la scandenza di gennaio, e volessi acquistare call.
Alla scadenza vorrei guadagnare però anche se il nasdaq sta solo a 2.270-2.300, e quindi non ha raggiunto l'obiettivo prefissato. Quale strike potrei scegliere? Mi conviene prendere scadenza marzo se spero di raggiungere molto prima l'obiettivo?

 

[mr. takeprofit]

è proprio crudele, è vero.

Se riuscissi ad essere crudele con me stesso potrei diventare un trader quasi bravo

 

[g.l.]

Se riuscissi ad essere crudele con me stesso potrei diventare un trader quasi bravo

Ho capito. Dunque predichi bene e razzoli male.

 

[solointraday]

Si. Anche se più in generale long o short a premio. Acquisto secco di call o put con fine speculativo.




L'errore si paga comunque, per tutte le volte che il premio si azzera.

preparala prima l'operazione
con i tuoi soliti metodi, quando vedi il long sul dax vai long di fut ( o di quello che usi di solito)
quando hai raggiunto un gain tale da coprirti il costo dell'acquisto del premio della put, lsenza stare a guardare segnali di inversione o altro a compri e basta ( a quel punto gratis)
dovrai poi scegliere solo il momento ( sempre secondo i tuoi soliti metodi ) in cui chiudere il long fut, considerandolo come se lo avessi acquistato dal momento in cui hai aperto la put
in questo modo annulli l'effetto premio, senza stare ad architettare strutture complesse e dover considerare le greche e la volatilità implicita

facciamo l'esempio sul nasdaq o sullo stoxx che hai in ptf. calcola il gain e vedi che cosa ti ci potresti spesare come copertura in put ( devi comunque stare atm per far si che il giochino tenga)

 

[mr. takeprofit]

Altro esempio, attuale. Prendiamo il nasdaq. Supponiamo che io abbia un obiettivo in area 2.350-2.400 per la scandenza di gennaio, e volessi acquistare call.
Alla scadenza vorrei guadagnare però anche se il nasdaq sta solo a 2.270-2.300, e quindi non ha raggiunto l'obiettivo prefissato. Quale strike potrei scegliere? Mi conviene prendere scadenza marzo se spero di raggiungere molto prima l'obiettivo?

Banalizzo.

Una call 2.200 con l'indice a 2.270 il giorno della scadenza vale 70.

Controlla quanto la paghi oggi e ti renderai conto di quanto il tempo sia denaro

 

[mr. takeprofit]

Ho capito. Dunque predichi bene e razzoli male.

esatto

 

[g.l.]

preparala prima l'operazione
con i tuoi soliti metodi, quando vedi il long sul dax vai long di fut ( o di quello che usi di solito)
quando hai raggiunto un gain tale da coprirti il costo dell'acquisto del premio della put, lsenza stare a guardare segnali di inversione o altro a compri e basta ( a quel punto gratis)
dovrai poi scegliere solo il momento ( sempre secondo i tuoi soliti metodi ) in cui chiudere il long fut, considerandolo come se lo avessi acquistato dal momento in cui hai aperto la put
in questo modo annulli l'effetto premio, senza stare ad architettare strutture complesse e dover considerare le greche e la volatilità implicita

facciamo l'esempio sul nasdaq o sullo stoxx che hai in ptf. calcola il gain e vedi che cosa ti ci potresti spesare come copertura in put ( devi comunque stare atm per far si che il giochino tenga)

Mica mi convince il fatto del "gratis". Ma quale gratis, mi spendo il guadagno.

 

[mr. takeprofit]

preparala prima l'operazione
con i tuoi soliti metodi, quando vedi il long sul dax vai long di fut ( o di quello che usi di solito)
quando hai raggiunto un gain tale da coprirti il costo dell'acquisto del premio della put, lsenza stare a guardare segnali di inversione o altro a compri e basta ( a quel punto gratis)
dovrai poi scegliere solo il momento ( sempre secondo i tuoi soliti metodi ) in cui chiudere il long fut, considerandolo come se lo avessi acquistato dal momento in cui hai aperto la put
in questo modo annulli l'effetto premio, senza stare ad architettare strutture complesse e dover considerare le greche e la volatilità implicita

facciamo l'esempio sul nasdaq o sullo stoxx che hai in ptf. calcola il gain e vedi che cosa ti ci potresti spesare come copertura in put ( devi comunque stare atm per far si che il giochino tenga)

Ecco, il solito trucchetto mentale con il quale si bruciano molti bei gain ... ogni operazione ha una sua storia ... e ogni volta si deve operare come se si ripartisse da zero, con scarpe chiodate e passo felpato ... perdonami, ma volevo essere crudele

 

[mr. takeprofit]

Mica mi convince il fatto del "gratis". Ma quale gratis, mi spendo il guadagno.

ottimo, inizio a riconoscerti

 

[g.l.]

Banalizzo.

Una call 2.200 con l'indice a 2.270 il giorno della scadenza vale 70.

Controlla quanto la paghi oggi e ti renderai conto di quanto il tempo sia denaro

Quindi mi stai dicendo che è meglio una scadenza vicina piuttosto che lontana, perchè pago meno tempo.