FTSE Mib Futures solointraday - Cap. 2

[solointraday]

oi opzioni maggio

dal confronto tra i due close di eiri e oggi si vede che hanno aperto praticamente ex-novo 3800 call 15500, su 15000 sono rimaste invariate e hanno portato il rapporto tra oi call e put in parità
delle due l'una: o hanno venduto call otm per incassare volatilità stamattina quando l'indice era ancora in parità/rialzo, oppure si sono alzati di strike e domani chiudono quelle su 15000 perche si aspettano un rialzo fino a quell'area. l'interpretazione comunque del recupero di delta tra oi call e put ( che a ieri era a favore delle put) sarebbe in teoria un segnale di debolezza
al momento ancora ritengo come più probabile il settlement appena sotto 14000

 

[belindo]

vediamo che è successo sui fut italiani

oi fib in salita

si conferma anche oggi l'oi in salita sulle giornate negative e viceversa
oi totale call e put su tutte le scadenze e tutti gli strikes conferma l'andamento che vede diminuire il delta che rimane sempre a favore delle put

Anche questa mattina te l'ho chiesto !!!!!!!!!!!

OI è la differenza tra posizione lunghe e corte, se è positivo significa che sono di più le lunghe.
il totale call e put con diminuzione del delta a favore di put significa che per le scadenze tecniche vedono short

tutto giusto?

Grazie

 

[solointraday]

lasalli hanna


lanatra sta sputando ilsassolino


il minimo sara agiugno

quella figura triangolo o tsp obliquo e rotta

le medie dopo una presunta riparteenza ripiegano

manca un 8gg circa che dovrebbe essere negativo

intanto stan facendo uno dei loro recuperi con doppio minimo in shadow
vediamo se tengono fino al close,ma questi son capaci di chiudere in territorio positivo

 

[solointraday]

Anche questa mattina te l'ho chiesto !!!!!!!!!!!

OI è la differenza tra posizione lunghe e corte, se è positivo significa che sono di più le lunghe.
il totale call e put con diminuzione del delta a favore di put significa che per le scadenze tecniche vedono short

tutto giusto?

Grazie

purtroppo non c'è una legge ma una interpretazione di convenzione

se l'oi di una opzione è alto significa che ci sono molte posizioni aperte su quella opzione (e quindi strike) . se ci sono molte posizioni aperte ( differenza positiva tra il numero di acquirenti e il numero di venditori ) significa che il market maker ( emittente l'opzione) ha collocato sul mercato più opzioni a clienti che le hanno longate di quanti le hanno shortate ( se io acquisto due call e tu sei short di una call l'oi è pari a 1). quindi il mm che è controparte pagherà la differenza tra lo strike e il settlement per il numero di oi in essere se queste saranno in the money, avrà incassato se sono out of then money ( se la call in questione tra me e te fosse la 13000 ad oggi io incasserei 936 punti)

la convenzione riguarda il fatto che si ritiene che il mm avrà interesse a far si che il settlement sia nell'area meno ricca di oi itm. non è una legge, non sempre funziona ma spesso brigano smontano e rimontano i giorni prima della scadenza per far si che comunque ci si avvicini a tale risultato

per quanto riguarda il fib la convenzione pè che l'oi salga in coerenza di trend. anche questa non è una legge, spesso capita, meglio se come sta accadendo da tre settimane si ha sempre oi in calo con giornate in rialzo e viceversa

 

[belindo]

purtroppo non c'è una legge ma una interpretazione di convenzione

se l'oi di una opzione è alto significa che ci sono molte posizioni aperte su quella opzione (e quindi strike) . se ci sono molte posizioni aperte ( differenza positiva tra il numero di acquirenti e il numero di venditori ) significa che il market maker ( emittente l'opzione) ha collocato sul mercato più opzioni a clienti che le hanno longate di quanti le hanno shortate ( se io acquisto due call e tu sei short di una call l'oi è pari a 1). quindi il mm che è controparte pagherà la differenza tra lo strike e il settlement per il numero di oi in essere se queste saranno in the money, avrà incassato se sono out of then money ( se la call in questione tra me e te fosse la 13000 ad oggi io incasserei 936 punti)

la convenzione riguarda il fatto che si ritiene che il mm avrà interesse a far si che il settlement sia nell'area meno ricca di oi itm. non è una legge, non sempre funziona ma spesso brigano smontano e rimontano i giorni prima della scadenza per far si che comunque ci si avvicini a tale risultato

Adesso capisco, quindi è anche per questo che vicino alle scadenze tecniche ci sono movimenti spesso bruschi e "poco" correlati, potrebbero essere MM che valutano quello che dovono pagare e agiscono di conseguenza
Grazie sei molto gentile

E intanto i bretelloni recuperano, ti salveresti solo se Jedd dicesse la mitica:
chiudiamo verde!

 

[solointraday]

Adesso capisco, quindi è anche per questo che vicino alle scadenze tecniche ci sono movimenti spesso bruschi e "poco" correlati, potrebbero essere MM che valutano quello che dovono pagare e agiscono di conseguenza
Grazie sei molto gentile

E intanto i bretelloni recuperano, ti salveresti solo se Jedd dicesse la mitica:
chiudiamo verde!

ci vorrebbe una intervista della cohen che dichiari che il rialzo ha gambe

 

[solointraday]

meno male che è quasi finito il tempo altrimenti chiudevano sopra la neck

 

[solointraday]

il 30 min non è ancora andato in stop sullo short di oggi pomeriggio

 

[lumb_69]

ma sto yahchi de mierdo non hanno ancora finito di rompere i coiotes?

 

[solointraday]

il 4 ore cash non prende la decisione di girarsi al rialzo