FTSE Mib Futures solointraday - Cap. 2

[artu7]

Mi assoccio all'appello ... il grande Purple non potrà esimersi dal tornare

secondo me si sta solo godendo i GAIN ed e' troppo impegnato a sfregolarsi le mani... per scrivere...

 

[Clic]

no
lo short può essere acquistato solo a copertura di pari controvalore investito long in titoli azionari
poi non hanno chiarito bene ( o almeno non l'ho capito io) sullo short a premio come considerare il sottostante. mi spiego meglio: se compro una put atm ftsemib dic ( p.e. 14500), di fatto io shorto il paniere sottostante a leva 2,5 ( quindi 14500*2,5=36250 euro), pago solamente il premio ( 85*2,5= 212,5 euro) e copro 36250 di titoli azionari. e questo va bene. quello che non hanno chiarito è che se io compro una call atm e quindi vado long sul paniere sempre per 36250 euro ( ma pago solo il premio) se posso shortare il minifib ( 2 minifib e mezzo in teoria) oppure comprare 18125 euro di etf short ftsemib a leva 2. c'era una faq a tal proposito che mischiava un po le carte. dopo provo a cercarla

Grazie sei stato chiaro.
Però se decido di acquistare put scad. marzo e call scad. giugno o settembre per lo stesso controvalore è consentito.

 

[solointraday]

La rossa sarebbe una escort? (nel senso che andiamo a p****ne?)

all'incirca

o almeno si riprende la strada per l'1,20 di pimco

 

[nico87]

Avete notato cosa ha fatto il DAX?
SONO ANDATI A CHIUDERE UN GAP INTRADAY SUL 5 MINUTI A QUOTA 5681pt!!!!
GAP DI mezzo punto!!!!
Adesso vediamo se sbragano o tengono, per me la seconda, anche se è un azzardo pazzesco....

 

[solointraday]

Grazie sei stato chiaro.
Però se decido di acquistare put scad. marzo e call scad. giugno o settembre per lo stesso controvalore è consentito.

non è cosi facile come in effetti sarebbe secondo la logica e la tecnica
si sono superati in consob stavolta
c'era una faq mesi addietro ( ma adesso non la trovo) che sembrava vietasse la costruzione di strutture su derivati volte ad aggirare l'ostacolo. e un esempio potrebbe essere proprio la long straddle (che prevede l'acquisto di call e put) che tecnicamente sarebbe una posizione neutrale, di fatto non è equilibrata perchè in caso di discese consistenti il ritorno dalla put sarebbe squilibrato rispetto alla perdita sulla call e quindi non sarebbe in linea col principio che la consob avrebbe voluto imporre ovvero il divieto di guadagno dalle operazioni short che debbono servire solamente a neutralizzare la perdita ottenuta dalle posizioni long sull'azionario
se poi non la trovo perchè l'hanno tolta e quindi non è più in vigore non te lo saprei dire

 

[solointraday]

Avete notato cosa ha fatto il DAX?
SONO ANDATI A CHIUDERE UN GAP INTRADAY SUL 5 MINUTI A QUOTA 5681pt!!!!
GAP DI mezzo punto!!!!
Adesso vediamo se sbragano o tengono, per me la seconda, anche se è un azzardo pazzesco....

mi sa che la guardano in tanti la rossa oppure deve essere importante per qualche motivo

 

[mr. takeprofit]

mi sa che la guardano in tanti la rossa oppure deve essere importante per qualche motivo

Se nei prossimi 15' non rompiamo il minimo di oggi, ci sono speranze di non vedere i tuoi 14.200 ... altrimenti andiamo a rosse

 

[solointraday]

Grazie sei stato chiaro.
Però se decido di acquistare put scad. marzo e call scad. giugno o settembre per lo stesso controvalore è consentito.

in ogni caso ( ma non so la tua esperienza sulle opzioni) valuta attentamente la v.i. sulle opzioni, che sebbene sia scesa tanto nelle scorse giornate rimane ancora molto alta e potresti rischiare di indovinare il trend e non averne beneficio oppure ci potremmo trovare in una fase laterale estenuante che ti farebbe solo perdere theta ( e soldi)

 

[solointraday]

Se nei prossimi 15' non rompiamo il minimo di oggi, ci sono speranze di non vedere i tuoi 14.200 ... altrimenti andiamo a rosse

gli indici azionari infatti sentono e tengono le varie lineette, meno i bonds e i cross, mentre gold e crudo darebbero ragione agli azionari. o almeno così mi sembra al momento
dopo vediamo chi sta mentendo

buon proseguimento

 

[Clic]

non è cosi facile come in effetti sarebbe secondo la logica e la tecnica
si sono superati in consob stavolta
c'era una faq mesi addietro ( ma adesso non la trovo) che sembrava vietasse la costruzione di strutture su derivati volte ad aggirare l'ostacolo. e un esempio potrebbe essere proprio la long straddle (che prevede l'acquisto di call e put) che tecnicamente sarebbe una posizione neutrale, di fatto non è equilibrata perchè in caso di discese consistenti il ritorno dalla put sarebbe squilibrato rispetto alla perdita sulla call e quindi non sarebbe in linea col principio che la consob avrebbe voluto imporre ovvero il divieto di guadagno dalle operazioni short che debbono servire solamente a neutralizzare la perdita ottenuta dalle posizioni long sull'azionario
se poi non la trovo perchè l'hanno tolta e quindi non è più in vigore non te lo saprei dire

Grazie se una miniera di informazioni. Premetto che non opero più sul mercato italiano da un pò di tempo, però se ci sono tutte queste faq vuol dire che la delibera è stata scritta con i piedi.