cosky
Nuovo forumer
Ciao a tutti,
premetto che quello che andrò a scrivere è un semplicissimo test effettuato semplicemente per dimostrare che è inutile fare analisi su un singolo titolo per tradarlo, la cosa migliore è fare l'analisi dell'indice e tradare successivamente il titolo.
Premetto inoltre che è un discorso rivolto a quelli che investono sull'azionario, non voglio fare paragoni con gli ETF o i future... non mi interessano in questo momento, quindi ho cercato un sistema per diversificare il capitale per non correre troppi rischi con l'azionario.
Per cominciare ho eseguito su base daily il più semplice TS, l'incrocio di due medie mobili.
Ho scelto l'incrocio della EMA a 50 giorni con la EMA a 200 giorni come TS.
Ho fatto girare il TS dal 01/01/2000 al 01/01/2010.
I segnali ovviamente sono long se la MM veloce supera la lenta e short al contrario.
Non ho previsto per semplicità stop o profit.
Questi i risultati sull'sp500:
5 operazioni
- long dal 3 gennaio 2000
- short dal 20 ottobre 2000
- long dal 2 giugno 2003
- short dall'8 gennaio 2008
- long dall'11 agosto 2009
Entrata all'apertura della candela successiva, commissioni dello 0,19% senza tetto massimo.
Sp500:
Rendimento finale: 109%
Trade vincenti: 80%
MaxDD: 24%
Questi i risultati su nove titoli italiani... prima testati con le due MM a 50 e 200, poi testati ottimizzando al massimo le due MM nel periodo considerato (overfitting) e infine applicando semplicemente i segnali derivanti dall'sp500.
ENEL:
Rendimento finale: 118% / 127% / 175%
Trade Vincenti: 44% / 56% / 100%
MaxDD: 30% / 27% / 26%
ENI:
Rendimento finale: 49% / 49% / 187%
Trade vincenti: 42% / 42% / 80%
MaxDD: 79% / 79% / 54%
FIAT:
Rendimento finale: 272% / 334% / 270%
Trade vincenti: 40% / 50% / 80%
MaxDD: 119% / 112% / 122%
FINMECCANICA:
Rendimento finale: 93% / 140% / 207%
Trade vincenti: 33% / 50% / 100%
MaxDD: 66% / 52% / 55%
GENERALI:
Rendimento finale: 112% / 113% / 189%
Trade vincenti: 75% / 60% / 100%
MaxDD: 38% / 34% / 29%
INTESA:
Rendimento finale: 107% / 203% / 235%
Trade vincenti: 50% / 58% / 100%
MaxDD: 68% / 43% / 36%
SAIPEM:
Rendimento finale: 269% / 328% / 487%
Trade vincenti: 42% / 42% / 80%
MaxDD: 161% / 156% / 93%
TELECOM:
Rendimento finale: 20% / 127% / 139%
Trade vincenti: 29% / 40% / 100%
MaxDD: 118% / 62% / 80%
UNICREDITO:
Rendimento finale: 55% / 189% / 170%
Trade vincenti: 46% / 42% / 80%
MaxDD: 78% / 40% / 71%
Questa la situazione generale del capitale azionario:
Rendimento finale: 122% / 179% / 229%
Trade vincenti: 45% / 49% / 91%
MaxDD: 84% / 67% / 63%
Come avete notato, con i segnali dell'sp500 applicati ai titoli azionari, si ha un maggior rendimento, un maggior successo delle operazioni ed un DD minore (anche rispetto alla superottimizzazione dei titoli).
Quindi, come ho dimostrato, è completamente inutile cercare di studiare un titolo azionario visto che esso sarà molto influenzato da notizie, bilanci, ecc... è molto meglio seguire l'indice e dividere il capitale azionario in più titoli, sicuri che avrete un rendimento maggiore che cercando di studiare tutti i titoli e puntando sui singoli volta per volta.
E' vi limiterete alla sola analisi dell'indice, senza impazzirvi con tanti grafici sui titoli. Si entra su tutti insieme e si esce da tutti insieme.
Ovviamente questa è una prova molto semplice, ma l'ho realizzata unicamente per dimostrare che se l'indice sale, tutto sale, se l'indice scende, tutto scende, fregandosene delle singole analisi su vari titoli.
Ed è anche meglio seguire l'sp500, perchè guardate se rifaccio il test sul FTSE MIB:
Rendimento finale: 112% / 129% / 127%
Trade vincenti: 86% / 62% / 100%
MaxDD: 23% / 35% / 22%
Questo significa che anche il nostro indice segue l'sp500 visto che con i suoi segnali è riuscito a sovraperformare.
Ho fatto, per gli scettici, anche un test sul periodo 2004-2007, dove la congestione la faceva da padrone... e pur l'sp500 andando in negativo, applicando ai titoli i suoi segnali, sarebbero comunque andati notevolmente meglio rispetto ai segnali delle singole analisi (non posto i risultati perchè non mi va, ma se fate due proev vi rendete conto che è vero).
A breve farò una prova più interessante, in pratica, come il buon Surcontre insegna, suddivido il periodo in due e ottimizzo il semplice TS dei due periodi per poi incrociarli, così da fare una prova ancora più precisa, confrontando l'ottimizzazione dell'sp500 contro quella dei titoli su periodi incrociati.
A presto.
M.
premetto che quello che andrò a scrivere è un semplicissimo test effettuato semplicemente per dimostrare che è inutile fare analisi su un singolo titolo per tradarlo, la cosa migliore è fare l'analisi dell'indice e tradare successivamente il titolo.
Premetto inoltre che è un discorso rivolto a quelli che investono sull'azionario, non voglio fare paragoni con gli ETF o i future... non mi interessano in questo momento, quindi ho cercato un sistema per diversificare il capitale per non correre troppi rischi con l'azionario.
Per cominciare ho eseguito su base daily il più semplice TS, l'incrocio di due medie mobili.
Ho scelto l'incrocio della EMA a 50 giorni con la EMA a 200 giorni come TS.
Ho fatto girare il TS dal 01/01/2000 al 01/01/2010.
I segnali ovviamente sono long se la MM veloce supera la lenta e short al contrario.
Non ho previsto per semplicità stop o profit.
Questi i risultati sull'sp500:
5 operazioni
- long dal 3 gennaio 2000
- short dal 20 ottobre 2000
- long dal 2 giugno 2003
- short dall'8 gennaio 2008
- long dall'11 agosto 2009
Entrata all'apertura della candela successiva, commissioni dello 0,19% senza tetto massimo.
Sp500:
Rendimento finale: 109%
Trade vincenti: 80%
MaxDD: 24%
Questi i risultati su nove titoli italiani... prima testati con le due MM a 50 e 200, poi testati ottimizzando al massimo le due MM nel periodo considerato (overfitting) e infine applicando semplicemente i segnali derivanti dall'sp500.
ENEL:
Rendimento finale: 118% / 127% / 175%
Trade Vincenti: 44% / 56% / 100%
MaxDD: 30% / 27% / 26%
ENI:
Rendimento finale: 49% / 49% / 187%
Trade vincenti: 42% / 42% / 80%
MaxDD: 79% / 79% / 54%
FIAT:
Rendimento finale: 272% / 334% / 270%
Trade vincenti: 40% / 50% / 80%
MaxDD: 119% / 112% / 122%
FINMECCANICA:
Rendimento finale: 93% / 140% / 207%
Trade vincenti: 33% / 50% / 100%
MaxDD: 66% / 52% / 55%
GENERALI:
Rendimento finale: 112% / 113% / 189%
Trade vincenti: 75% / 60% / 100%
MaxDD: 38% / 34% / 29%
INTESA:
Rendimento finale: 107% / 203% / 235%
Trade vincenti: 50% / 58% / 100%
MaxDD: 68% / 43% / 36%
SAIPEM:
Rendimento finale: 269% / 328% / 487%
Trade vincenti: 42% / 42% / 80%
MaxDD: 161% / 156% / 93%
TELECOM:
Rendimento finale: 20% / 127% / 139%
Trade vincenti: 29% / 40% / 100%
MaxDD: 118% / 62% / 80%
UNICREDITO:
Rendimento finale: 55% / 189% / 170%
Trade vincenti: 46% / 42% / 80%
MaxDD: 78% / 40% / 71%
Questa la situazione generale del capitale azionario:
Rendimento finale: 122% / 179% / 229%
Trade vincenti: 45% / 49% / 91%
MaxDD: 84% / 67% / 63%
Come avete notato, con i segnali dell'sp500 applicati ai titoli azionari, si ha un maggior rendimento, un maggior successo delle operazioni ed un DD minore (anche rispetto alla superottimizzazione dei titoli).
Quindi, come ho dimostrato, è completamente inutile cercare di studiare un titolo azionario visto che esso sarà molto influenzato da notizie, bilanci, ecc... è molto meglio seguire l'indice e dividere il capitale azionario in più titoli, sicuri che avrete un rendimento maggiore che cercando di studiare tutti i titoli e puntando sui singoli volta per volta.
E' vi limiterete alla sola analisi dell'indice, senza impazzirvi con tanti grafici sui titoli. Si entra su tutti insieme e si esce da tutti insieme.
Ovviamente questa è una prova molto semplice, ma l'ho realizzata unicamente per dimostrare che se l'indice sale, tutto sale, se l'indice scende, tutto scende, fregandosene delle singole analisi su vari titoli.
Ed è anche meglio seguire l'sp500, perchè guardate se rifaccio il test sul FTSE MIB:
Rendimento finale: 112% / 129% / 127%
Trade vincenti: 86% / 62% / 100%
MaxDD: 23% / 35% / 22%
Questo significa che anche il nostro indice segue l'sp500 visto che con i suoi segnali è riuscito a sovraperformare.
Ho fatto, per gli scettici, anche un test sul periodo 2004-2007, dove la congestione la faceva da padrone... e pur l'sp500 andando in negativo, applicando ai titoli i suoi segnali, sarebbero comunque andati notevolmente meglio rispetto ai segnali delle singole analisi (non posto i risultati perchè non mi va, ma se fate due proev vi rendete conto che è vero).
A breve farò una prova più interessante, in pratica, come il buon Surcontre insegna, suddivido il periodo in due e ottimizzo il semplice TS dei due periodi per poi incrociarli, così da fare una prova ancora più precisa, confrontando l'ottimizzazione dell'sp500 contro quella dei titoli su periodi incrociati.
A presto.
M.
