Predisporre un metodo Strategia Formica

[iulius]

Ciao Tex,
buona domenica.
Stai attento, nuvoloni neri all' orizzonte.

 

[tex65]

Ma lo stop più ampio del take profit ha poco senso ...
la sensazione è che si voglia rischiare più del docuto ed andare contro trend ... sbaglio?

Tex ancora non la sa. Da piccolo mia madre mi diceva sempre (a Trieste tira
la bora anche a 130 km orari):" Fabiuccio mio se ti scappa la pipì vedi
almeno di non farla contro vento; ti bagneresti tutto!".
Sante parole.

devo ammettere che Conte Vlad ha ragione,
ma secondo me il take profit deve essere piu' alto, tale da bilanciare le seppur poche operazioni in loss, forse i 50pp. di Daee(?!), ma la % di profittabilità anche secondo quanto dimostrato da Alvin, diminuisce all'aumentare dei pp. di profit cercati.
Mentre lo stoploss io lo abolirei del tutto, mettendolo solo temporale alle 17.22.
Vorrei fare qualche considerazione generale stasera tardi.

 

[tex65]

Ciao Tex,
buona domenica.
Stai attento, nuvoloni neri all' orizzonte.

ciao Iulius,
ma qui c'è tanto sole. Stamattina grande sudata in bici. Dopo pranzo grande pennichella lunga. Qui sono tutti al mare, le femmine girano tutte in costume, meglio stare lontano dal mare, suderei troppo
Ai mercati ci pensiamo da domani alle 8.00, sto lavorando molto a un vecchio ts abbandonato nel 2006, per cui non ho tempo per leggere e scrivere qualcosa nel tuo Recinto, ma tanto sia io che te staremo qui sul forum per tanti anni ancora, provare provare e poi ancora provare, non mancheranno occasioni. Buona Domenica Iulius!

 

[tex65]

ciao.io metto 80 pt di stop.avevo fatto delle prove su uno storico limitato,ma non mi sembra male. a volte mi prende e torna indietro, a volte x un tick non mi ha stoppato e poi chiuso in gain.

ciao Daee,
sei uno degli utenti piu' vecchi del forum, trovo tuoi post in 3d abbandonati da tanti anni (miniere non ancora esaurite), ed hai anche una certa esperienza nei sistemi, le tue battute sottili che trovo disseminate qua e la, a me piacciono sempre.
Per rispondere alla giusta osservazione, nel file di paper che posterò dopo cena ci sono le varie possibilità:
Profit 15-20-30 Stop Loss 50-100-160 pp. Fib
Profit 3-4-6 Stop Loss 10-20-26 pp. Eurostoxx50.
Purtroppo le prove le faccio a mano scorrendo i grafici, e ho bisogno di dormire almeno 6 ore al giorno. Non so come fai tu a non dormire, visto che scrivi in ogni ora del giorno e della notte.
Un bacione alla piccina o era un piccino? Non mi ricordo piu'!

 

[tex65]

In allegato il paper-testing dall'11al 14 giugno,
con vari profit e vari stop loss.
Lo stoxx, sembra in leggero miglioramento.
Proseguiro' il paper fino a fine giugno, in attesa di capire, valutando i risultati man mano che arrivano, raccogliendo anche idee realizzabili dei lettori, nel tentativo di capire se vi sia possibilità di raccogliere un onesto ritorno (il ritorno dovrà essere di almeno il 50%/anno sul capitale), altrimenti non varrà la pena passare un'intera giornata davanti ai grafici.
.
Vedi l'allegato Formica13.xls

 

[tex65]

Non ti conviene farti un file excel?Se i criteri di entrata sono abbastanza oggettivi poi fai presto a mettere il take e lo stop e fare le prove.
Io avevo fatto così. Ora è tutto dentro il disco rigido del computer che mi ha abbandonato e che non ho ancora potuto vedere se è salvato.Era artigianale e prevedeva incrocio di medie e superamento di pivot.

ciao Daee e grazie per aver risposto.
Si in effetti è quello che sto facendo un foglio excel in paper.
L'idea delle medie e dei pivot, non mi piaceva, sto cercando dei pattern caratteristici delle candele a 1 minuto, statisticamente piu' favorevoli %mente. Ma i primi risultati finora negano le tesi sostenute all'inizio di questo 3d sperimentale, in particolare:
a. l'utilizzo di un profit piccolo (anche se % piu' favorevole) e di uno stop loss molto largo, si è fin qui rivelato controproducente.
Ed è difficile trovare il giusto dosaggio dei due. Meglio come sempre sostenuto da tutti, uno stop stretto ed un profit largo.
b. come discusso nel 3d Overfitting, secondo una legge matematica, l'utilizzo di piu' tattiche %mente favorevoli, non aumentano la probabilità di successo della singola operazione, che dipende cmq dal caso.
Dalla seconda osservazione ne nasce una ancora piu' importante:
Prendiamo l'utilizzo attuale delle 3 condizioni:
C1 operare secondo il trend sovrastante
C2 operare in fasce orarie giornaliere, statisticamente favorevoli al verso long/short dell'operazione
C3 effettuare l'ingresso in un momento favorevole, ad esempio un pullback di 3 candele consecutive contrarie al trend in atto.

Ma ottenere pochi pp. e.g. 10, 20 o 30 pp.Fib in una sola operazione (oppure 3 o 4 operazioni, stando 9 ore incollato al monitor),
alla fine QUANTO MI RENDE?

Prendiamo la sola condizione C1.
Se io avessi tenuto conto solo del trend sovrastante, fino a un suo reverse, senza seguire e tenendo overnight la posizione, in questi 2 mesi (prima la lunga salita e ora la lunga discesa), si prenda ad esempio la performance dei miei 2 ts trend follower arlecchiniani (il ts2 e il ts5), o qualsiasi altro ts trend follower,
NON AVREI GUADAGNATO anzichè perdere, e soprattutto,
QUANTE ORE DI LAVORO AVREI RISPARMIATO?
Proseguirò la mia sperimentazione fino a fine Giugno, nella speranza di trovare o ricevere nuove idee. Poi mi riposerò, e lascerò il 3d aperto, in modo anche soltanto di far ragionare e risparmiare tempo ad altri, e in attesa di ricevere, anche altre esperienze similari. E da ultimo puo' darsi che finalmente raggiunga il mio obiettivo iniziale trasformandolo da:
LIMITARE LE PROPRIE OPERAZIONI INTRADAY al nuovo
NON EFFETTUARE PIU' OPERAZIONI INTRADAY, ma seguire solo dei SISTEMI in maniera PASSIVA!
P.S. puff! Ce l'ho fatta a mettere nero su bianco quello che avevo in testa negli ultimi giorni!

 

[tex65]

In allegato il progressivo delle operazioni in Paper dall' 11/06/13.
Molto gradite deduzioni da tali risultati parziali. e.g. scelta del take profit, dello stoploss, o ancora scelta delle condizioni vincolanti l'operazione. Buona notte!
.
Vedi l'allegato Formica13.xls

 

[tex65]

Prosegue l'aggiornamento del paper.
Tra quelle esaminate (pp. lordi), l'unica soluzione in positivo e' il profit a +4 e stop loss a -10 pp. sull'eurostoxx.
Quella meno peggio sul fib è: profit +30 e stop loss -160.
Inserito esame solo 1a operazione al giorno, non ci sono miglioramenti.
vedi allegato Vedi l'allegato Formica13.xls

 

[tex65]

<li trovi a tutte le ore perchè non ho una vita regolare, nel senso che mi capita di fare molto tardi, o molto presto la mattina e magari per passare il tempo scrivo, ma dormo, anche se ultimamente, causa la bimba e impegni vari, un po' meno. Non ti conviene farti un file excel?Se i criteri di entrata sono abbastanza oggettivi poi fai presto a mettere il take e lo stop e fare le prove.
.Era artigianale e prevedeva incrocio di medie e superamento di pivot.Fatto da me che non sono esperto,

no, io lavoro solo in excel. Forse sarei in grado di costruire un file con formule (ma impegnerebbe tempo), ma poi avrei cmq il problema della pesantezza di far lavorare il file di backtest con i dati (4) a 1 min.
Se questa strategia buttata li in modo grezzo non va, è inutile perderci tempo per ottenere piccoli risultati a fronte di un grande impegno giornaliero. Magari la riprendo in mano piu' in la, se mi viene in mente qualche altra idea semplice da realizzare o da verificare.
Per ora proseguo questo backtest a fine giornata fino alla fine del mese (mancano solo 8 gg. lavorativi).
I 3d dei due che mi hai nominato non li leggo, perchè sono pieni di interventi, per cui non riuscirei a seguire il filo, oppure dovrei rinunciare a fare prove su altri sistemi.
P.S. Dobbiamo dormire almeno 6 ore al giorno, magari anche spezzate in 2 (come spesso faccio io) o 3, perchè ora ci sentiamo nel pieno della vigoria fisica e mentale, ma poi potremmo pagare le conseguenze e i rischi piu' in la negli anni. Notte!

 

[alvin_angel]

ma il c4 esplodente per overboostare proprio no?!?!?
uffi... te non mi ascolti mai...

cia' Tex!!!!!!