Strumenti finanziari avanzati e fib strategie composte TrSys opzioni

[f4f]

premessa: è un thread di appunti e rifllessioni personali
quindi sarò, temo, un pò sporadico e sintetico
benvenuti tutti quelli che vogliono aggiungere e commentare


dunque:
con un TrSys trend-follower, l'ideale sarebbero figure a basso delta e ad alto gamma
così i trade sbagliati, che tipicamente sono di breve, avrebbero meno impatto
e i trade giusti, tipicamente molto più duraturi, avrebbero maggiore gain

inoltre
non male sarebbe una fissazione elastica del gain ( tipico per un trendfollower perdere molto del gain prima di chiudere il tyrade):
es, se trade long: dopo X giorni ( o dopo un segnale RSI ADX o qualcosa) vendere una call OTM per 'bloccare il gain' prima di un reversal
con eventuale roll se si giunge allo strike


quale forma di opzioni è a basso delta e alto gamma ?
(nota : se long, sarebbe il vega può essere negativo, la vola in genere scende se il prezzo sale: il rovescio per gli short) ( ovviamente verificare l'andamento della vola sul sottostante, non è detto che la regola sopra sia valida)
(pagare theta ci può stare SE il gamma lo compensa)

 

[Umbolox]

Alto gamma opzione settimanale, non fattibile visti gli spread su ftsemib, più fattibile su altri sottostanti
Da tenere uno due giorni, il gamma di una settimanale ti offsetta vega e theta contrari se il mercato si muove

 

[frank73]

premessa: è un thread di appunti e rifllessioni personali
quindi sarò, temo, un pò sporadico e sintetico
benvenuti tutti quelli che vogliono aggiungere e commentare


dunque:
con un TrSys trend-follower, l'ideale sarebbero figure a basso delta e ad alto gamma
così i trade sbagliati, che tipicamente sono di breve, avrebbero meno impatto
e i trade giusti, tipicamente molto più duraturi, avrebbero maggiore gain

inoltre
non male sarebbe una fissazione elastica del gain ( tipico per un trendfollower perdere molto del gain prima di chiudere il tyrade):
es, se trade long: dopo X giorni ( o dopo un segnale RSI ADX o qualcosa) vendere una call OTM per 'bloccare il gain' prima di un reversal
con eventuale roll se si giunge allo strike


quale forma di opzioni è a basso delta e alto gamma ?
(nota : se long, sarebbe il vega può essere negativo, la vola in genere scende se il prezzo sale: il rovescio per gli short) ( ovviamente verificare l'andamento della vola sul sottostante, non è detto che la regola sopra sia valida)
(pagare theta ci può stare SE il gamma lo compensa)

Molto interessante e quello che cerco di fare io,ma non uso figure "tradizionali" ,è molto interessante il tuo thread lo voglio girare a deltazero se volesse intervenire ed esserci d'aiuto.
Non si puo rispondere in 2 righe appena ho tempo cerco di buttare giu un ragionamento e lo confrontiamo altrimenti ci sentiamo in privato e approfondiamo se nessuno è interessato.
Ciao

 

[f4f]

al volo ( torno dopo)

grazie a voi per l'interesse

sarei felice di condividere con Deltazero (che stimo e conosco da tempo ... spero che abbia un buon ricordo di me )

proseguirei qui nel forum, se va bene a tutti
per la maggior gloria di IO !!

 

[deltazero]

Molto interessante e quello che cerco di fare io,ma non uso figure "tradizionali" ,è molto interessante il tuo thread lo voglio girare a deltazero se volesse intervenire ed esserci d'aiuto.
Non si puo rispondere in 2 righe appena ho tempo cerco di buttare giu un ragionamento e lo confrontiamo altrimenti ci sentiamo in privato e approfondiamo se nessuno è interessato.
Ciao

al volo ( torno dopo)

grazie a voi per l'interesse

sarei felice di condividere con Deltazero (che stimo e conosco da tempo ... spero che abbia un buon ricordo di me )

proseguirei qui nel forum, se va bene a tutti
per la maggior gloria di IO !!

ciao ad entrambi grazie della stima
2 premesse
quando si parla di opt in alternativa al future per 1 ts tf di solito i motivi sono 2
il future ha 1 rischio massimo dato dallo stop loss e 1 rischio cigno nero dato dal mitico -22 del 87 , con le opt si vogliono ridurre queste grandezze

attenuare l effetto dei falsi segnali

questa roba non è gratis , di solito si paga col time dekay o con l appiattimento della curva

se altre sono le motivazioni , se le riesco a capire , qualcosa posso scrivere

 

[f4f]

ciao ad entrambi grazie della stima
2 premesse
quando si parla di opt in alternativa al future per 1 ts tf di solito i motivi sono 2
il future ha 1 rischio massimo dato dallo stop loss e 1 rischio cigno nero dato dal mitico -22 del 87 , con le opt si vogliono ridurre queste grandezze

attenuare l effetto dei falsi segnali

questa roba non è gratis , di solito si paga col time dekay o con l appiattimento della curva

se altre sono le motivazioni , se le riesco a capire , qualcosa posso scrivere

caro Delta ogni tanto le nostre strade si incrociano ancora
ricordo i tempi in cui ero Zuik ... 15 anni fa?
vediamo

quando si parla di opt in alternativa al future per 1 ts tf di solito i motivi sono 2
1) il future ha 1 rischio massimo dato dallo stop loss e 1 rischio cigno nero dato dal mitico -22 del 87 , con le opt si vogliono ridurre queste grandezze
effettivamente il trsys cui lavoro dovrebbe avere maxDD contenuto: ma lo stoploss IMHO funziona sempre ... per i piccoli casi, e per quelli grossi ti lascia a piedi
per dire: io nel 1987 c'ero, e ricordo ancor con più paura del -22% i giorni di borsa chiusa e portafoglio long...

2) attenuare l'effetto dei falsi segnali
ore il mio obiettivo

se mi permetti aggiungo un
3) ( che per la tua analisi serve a poco, ma ...) cambio la leva: per dire, sul DAX le ODAX mi permetterebbero di operare con meno leva del future

e un
1a) ( espresso maccheronicamente :
non male sarebbe una fissazione elastica del gain ( tipico per un trendfollower perdere molto del gain prima di chiudere il tyrade):
es, se trade long: dopo X giorni ( o dopo un segnale RSI ADX o qualcosa) vendere una call OTM per 'bloccare il gain' prima di un reversal
con eventuale roll se si giunge allo strike)
diciamo che un trsys trendfollower potrebbe essere 'tirato' e potrei scegliere di modificare il delta in certe condizioni: l'ipotesi ovviamente è quella di non essere multicontratto 'alla Lupin', perchè lì basterebbe liquidare parte delle posizioni





cmq
nulla è gratis, e il timedecay s'ha da pagare: si spera che il delta lo copra ma questo dipende dal trsys

la strada che avevo percorso anni fa con Regolo era quella di disegnare le equity day-by-day di ogni trade e da lì studiare le forme migliori con le opz ;
con Regolo ero riuscito con questa strada a duplicare bene il trsys,
ma con più lavoro, e perdite di spread den-lett e... alla fine avevo solo lo 'stoploss invincibile' ( che difatto nella occasione in cui servì, mi compensò delle varie 'perdite da attrito' accumulate' )

 

[Aivojen Siirto]

Ciao f4f
Ciao Marco
Ciao Umbo



1) TrSys trend following? Heikin Ashi?
2) Non mi piace pagare time dekay
3) Sulla verde ci siamo andati, sulla rossa dovremmo proprio andare, sulla blu nn zo.

 

[deltazero]

Ciao f4f
Ciao Marco
Ciao Umbo



1) TrSys trend following? Heikin Ashi?
2) Non mi piace pagare time dekay
3) Sulla verde ci siamo andati, sulla rossa dovremmo proprio andare, sulla blu nn zo.

ciao Roberto
se non vuoi pagare time dekay devi pagare con rischio da qualche parte , solo che mentre su analisi di tipo elliottiano cicliche sai dove puoi assumerti rischio , in 1 sistema trend follower non lo sai per definizione

 

[Aivojen Siirto]

ciao Roberto
se non vuoi pagare time dekay devi pagare con rischio da qualche parte , solo che mentre su analisi di tipo elliottiano cicliche sai dove puoi assumerti rischio , in 1 sistema trend follower non lo sai per definizione

Ciao Marco,
questa volta (e succede raramente) non sono pienamente daccordo con te, non per niente parlavo di Heikin Ashi
Sono candele trend following, semplici da interpretare.
Queste sono le settimanali e adesso sono bearish.
Il rischio per non pagare tempo, lo metto a 19500: il resto va da sè.

Ciao

PS: Tempo? Dicembre o gennaio va bene.

 

[deltazero]

Ciao Marco,
questa volta (e succede raramente) non sono pienamente daccordo con te, non per niente parlavo di Heikin Ashi
Sono candele trend following, semplici da interpretare.
Queste sono le settimanali e adesso sono bearish.
Il rischio per non pagare tempo, lo metto a 19500: il resto va da sè.

Ciao

PS: Tempo? Dicembre o gennaio va bene.

Ciao Roberto
Messa così diventa 1 futursimile o stessa cosa aggiungo ad 1 fib 2 spread verticali bull 18500 19500, abbiamo annullato 1 Po il problema stoploss
Mettiamo che l indice salga sopra 19500 il segnale diventa bull?
se si non trovi incoerente mettere il rischio dove poi hai altro segnale?