f4f
翠鸟科
devo fare un lavoro sul TrSys, per estrarre il grafico dell'equity, e poi mi spiegherò meglio
... domani però: starec sono stanchissimo
Strumenti finanziari avanzati e fib strategie composte TrSys opzioni
- Creatore Discussione f4f
- Data di Inizio
devo fare un lavoro sul TrSys, per estrarre il grafico dell'equity, e poi mi spiegherò meglio
... domani però: starec sono stanchissimo
Aivojen Siirto
Opzionista Oscillante
tornato!
leggo tutto e riprendo
Cosa fai, lanci un 3D interessante e poi sparisci?
per dire... heiken ashi non so cosa sia
Va beh, niente di difficile, in un oretta ce la fai, è ben spesa se pensi ad un trend following: ti consiglio di: a) leggere qui; b) googlare Heikin Ashi (o Heiken Ashi); c) fare lo stesso su you tube... dovrebbe bastare. Inoltre se fai un cerca su IO, io qualche parola ed esempio l'avevo fatto
Ultima modifica:
Aivojen Siirto
Opzionista Oscillante
Sono molto daccordo con quanto evidenziato: se introduciamo tutte le info supplementari nella position finiamo per non muoverci più.
Più che un problema di implementare una strategia che comprenda le infinite possibilità del divenire direi che abbiamo bisogno di implementare strategie che siano abbastanza "plastiche" da poter essere girate o chiuse se il mercato ce ne darà l'evidenza: questo significa che "per ora" non costruirei una strategia che comprenda ipotesi a cui adesso fornisco bassa probabilità di realizzazione. Parliamo di "trend following" con opzioni e vorrei implementare una strategia che mi permetta di seguire il trend, ma anche di cambiarla nel momento in cui il mercato mi dia segnali che il trend "potrebbe" girare. Facciamo un esempio concreto di cosa penso oggi e vediamo qualche ipotesi di movimento osservando delle probabilità del tutto soggettive delle possibili evoluzioni del mercato.
Oggi la penso così (ripeto oggi, tra una settimana potrebbe essere diverso):
a) Trend giornaliero e (probabilmente) settimanale
(probabilità soggettiva >70%) Target? Primo 18200 circa, forse secondo target 17200-17400). Fornendo una probabilità soggettiva >70% vorrei cavalcarlo.b) Il restante 30% riguarda l'ipotesi >19500. Non voglio contemplare nella mia strategia questa ipotesi: lì accetto il mio rischio. Qualora questa ipotesi si verifichi me ne accorgerò prima dei 19500, diciamo attorno ai 19250: lì vorrei essere pronto ad annullare il rischio e a girarmi se possibile.
c) Nonostante il punto a) nei prossimi 2-3gg si sale o lateralizza un po' (probabilità >70%). Posso utilizzare/implementare questa ipotesi nella mia strategia
Ecco, quello che vorrei è qualcosa di più sofisticato, malleabile e trend following di quello che sto facendo cioè aprire e chiudere degli bear spread più a meno rinforzati: ad esempio adesso per l'aspettativa al punto c, le -c ATM sono chiuse ed aperte (temporaneamente) le -p OTM.
Non so se mi sono capito
Ciao
f4f
翠鸟科
il thread non è mio, è di chi scrive
e devo dire che sono tutti mejo di me, quindi il pericolo non esiste
ma pomeriggio torno
e grazie per il link
f4f
翠鸟科
Sono molto daccordo con quanto evidenziato: se introduciamo tutte le info supplementari nella position finiamo per non muoverci più.
Più che un problema di implementare una strategia che comprenda le infinite possibilità del divenire direi che abbiamo bisogno di implementare strategie che siano abbastanza "plastiche" da poter essere girate o chiuse se il mercato ce ne darà l'evidenza: questo significa che "per ora" non costruirei una strategia che comprenda ipotesi a cui adesso fornisco bassa probabilità di realizzazione. Parliamo di "trend following" con opzioni e vorrei implementare una strategia che mi permetta di seguire il trend, ma anche di cambiarla nel momento in cui il mercato mi dia segnali che il trend "potrebbe" girare. Facciamo un esempio concreto di cosa penso oggi e vediamo qualche ipotesi di movimento osservando delle probabilità del tutto soggettive delle possibili evoluzioni del mercato.
Oggi la penso così (ripeto oggi, tra una settimana potrebbe essere diverso):
a) Trend giornaliero e (probabilmente) settimanale
b) Il restante 30% riguarda l'ipotesi >19500. Non voglio contemplare nella mia strategia questa ipotesi: lì accetto il mio rischio. Qualora questa ipotesi si verifichi me ne accorgerò prima dei 19500, diciamo attorno ai 19250: lì vorrei essere pronto ad annullare il rischio e a girarmi se possibile.
c) Nonostante il punto a) nei prossimi 2-3gg si sale o lateralizza un po' (probabilità >70%). Posso utilizzare/implementare questa ipotesi nella mia strategia
Ecco, quello che vorrei è qualcosa di più sofisticato, malleabile e trend following di quello che sto facendo cioè aprire e chiudere degli bear spread più a meno rinforzati: ad esempio adesso per l'aspettativa al punto c, le -c ATM sono chiuse ed aperte (temporaneamente) le -p OTM.
Non so se mi sono capito
Ciao
una differenza tra un TrSys con future e uno con opz è che devi definire il tempospazio
cioè, lo strike e la dte da scegliere per la strategia
sul future devi scegliere solo la scadenza più liquidida e più lunga disponibile: ad es adesso è dicembre, ma se fossimo al 15 dicembre ( e fosse trsys con durata ipotetica di 15-20gg o più, cioè non intraday) varrebbe la pena di usare marzo
la mia idea è forse più banale:
dato che il delta della opz cambia col tempo,
scegliere la strategia di opz che sposi l'andamento medio del trade, ottimizzandolo
ad es, come detto: un trsys trendfollower tipicamente ha pochi trade profittevoli, che durano molti giorni
e molti trade negativi, che durano pochi giorni
la statistica quindi deve essere
tutti i trade
trade positivi
trade negativi
( eventiualmente articolare per long e short, e per vola alta o bassa, prendendo a riferimento la media della VI del periodo)
f4f
翠鸟科
sintetizzo e categorizzo: 
trsys CON le opzioni
trsys PER le opzioni
sono due cose diverse:
la prima adatta le opz ad una strategia che esiste
la seconda è definire una strategia su basi del tutto differenti
esempio:
nel primo, la vola è un fattore + o - importante di cui tener conto
nel secondo, la vola dovrebbe essere IL motore imprescindibile della strategia stessa
trsys CON le opzioni
trsys PER le opzioni
sono due cose diverse:
la prima adatta le opz ad una strategia che esiste
la seconda è definire una strategia su basi del tutto differenti
esempio:
nel primo, la vola è un fattore + o - importante di cui tener conto
nel secondo, la vola dovrebbe essere IL motore imprescindibile della strategia stessa
deltazero
Forumer storico
ciao RobertoSono molto daccordo con quanto evidenziato: se introduciamo tutte le info supplementari nella position finiamo per non muoverci più.
Più che un problema di implementare una strategia che comprenda le infinite possibilità del divenire direi che abbiamo bisogno di implementare strategie che siano abbastanza "plastiche" da poter essere girate o chiuse se il mercato ce ne darà l'evidenza: questo significa che "per ora" non costruirei una strategia che comprenda ipotesi a cui adesso fornisco bassa probabilità di realizzazione. Parliamo di "trend following" con opzioni e vorrei implementare una strategia che mi permetta di seguire il trend, ma anche di cambiarla nel momento in cui il mercato mi dia segnali che il trend "potrebbe" girare. Facciamo un esempio concreto di cosa penso oggi e vediamo qualche ipotesi di movimento osservando delle probabilità del tutto soggettive delle possibili evoluzioni del mercato.
Oggi la penso così (ripeto oggi, tra una settimana potrebbe essere diverso):
a) Trend giornaliero e (probabilmente) settimanale
b) Il restante 30% riguarda l'ipotesi >19500. Non voglio contemplare nella mia strategia questa ipotesi: lì accetto il mio rischio. Qualora questa ipotesi si verifichi me ne accorgerò prima dei 19500, diciamo attorno ai 19250: lì vorrei essere pronto ad annullare il rischio e a girarmi se possibile.
c) Nonostante il punto a) nei prossimi 2-3gg si sale o lateralizza un po' (probabilità >70%). Posso utilizzare/implementare questa ipotesi nella mia strategia
Ecco, quello che vorrei è qualcosa di più sofisticato, malleabile e trend following di quello che sto facendo cioè aprire e chiudere degli bear spread più a meno rinforzati: ad esempio adesso per l'aspettativa al punto c, le -c ATM sono chiuse ed aperte (temporaneamente) le -p OTM.
Non so se mi sono capito
Ciao
messa cosi la risposta operativa potrebbe essere
a) +1p 18500
b)-1c19500 (-1c 19 considerando il c)
c)+1c187 -1c19 settimanale
frank73
OPTION TRADER
Per f4f: Ho messo il nick pubblico skipe proprio per evitare di mandare messaggi privati,(a te l'ho mandato come ideatore del thread poi fortunatamente si sono aggiunti altri ,è uno dei pochi argomenti che ancora mi interessa approfondire )immaginavo che non li leggessi capita anche a me,continuiamo il discorso qui certamente se poi qualcuno ha piu tempo ben venga.
Per me deltazero è il mio mentore ,pochi fronzoli molta sostanza,ma poi gli spunti che mi da (che a mio avviso sono geniali,perche scompone e ricompone figure come fossero i lego e si creano figure che non stanno scritte su nessun libro,inoltre non scomoda la black e scholes e la matematica ogni volta).
Torno al discorso dopo queste dovute premesse.
Le ho fatte perche deltazero dal suo punto di vista non accettera mai ne ho parlato al telefono piu volte negli ultimi giorni una figura come questa che ho costruito:
8900 gennaio put +10
8900 marzo put -5
9050 put +5 dic
8950 put -10 dic
alla fine lui mi dice giustamente non te ne fai niente.
Io invece sto lavorando molto serenamente paradossalmente avendo una figura ribassista sul lungo (con paracadute rialzista annesso)
ed una figura lateral rialzista sul breve ( coperta sempre dalle 8900 in misura doppia di gennaio) su cui posso intervenire alla rottura del livello in cui a mio avviso il mio ts gira il trend long.
Capitolo spread verticali:
Ci ho pensato molto vendere i lati per incassare qualcosa sul breve in attesa che parta il trend o si giri il ts follower,alla fine puo essere utile se si stazione in laterale molti giorni e poi si libera il box.Non so su questo sono ancora work in progress certamente tenere le call nude è un suicidio sul laterale,allora meglio una protective put col future vendendo call otm,mentre al ribasso un future sintetico con le opportune misure indicate da delta lo vedo piu efficente.
In definitiva ho scritto solo 1% di quello che vorrei scrivere e anche male,e ci ho messo 20 minuti per questo preferisco skipe comunque va bene cosi l'argomento mi trova vigile e pronto a qualsiasi soluzione.
Ciao
Per me deltazero è il mio mentore ,pochi fronzoli molta sostanza,ma poi gli spunti che mi da (che a mio avviso sono geniali,perche scompone e ricompone figure come fossero i lego e si creano figure che non stanno scritte su nessun libro,inoltre non scomoda la black e scholes e la matematica ogni volta).
Torno al discorso dopo queste dovute premesse.
Le ho fatte perche deltazero dal suo punto di vista non accettera mai ne ho parlato al telefono piu volte negli ultimi giorni una figura come questa che ho costruito:
8900 gennaio put +10
8900 marzo put -5
9050 put +5 dic
8950 put -10 dic
alla fine lui mi dice giustamente non te ne fai niente.
Io invece sto lavorando molto serenamente paradossalmente avendo una figura ribassista sul lungo (con paracadute rialzista annesso)
ed una figura lateral rialzista sul breve ( coperta sempre dalle 8900 in misura doppia di gennaio) su cui posso intervenire alla rottura del livello in cui a mio avviso il mio ts gira il trend long.
Capitolo spread verticali:
Ci ho pensato molto vendere i lati per incassare qualcosa sul breve in attesa che parta il trend o si giri il ts follower,alla fine puo essere utile se si stazione in laterale molti giorni e poi si libera il box.Non so su questo sono ancora work in progress certamente tenere le call nude è un suicidio sul laterale,allora meglio una protective put col future vendendo call otm,mentre al ribasso un future sintetico con le opportune misure indicate da delta lo vedo piu efficente.
In definitiva ho scritto solo 1% di quello che vorrei scrivere e anche male,e ci ho messo 20 minuti per questo preferisco skipe comunque va bene cosi l'argomento mi trova vigile e pronto a qualsiasi soluzione.
Ciao
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f4f
翠鸟科
caro Delta
ricordo i tempi in cui ero Zuik ... 15 anni fa?
vediamo
quando si parla di opt in alternativa al future per 1 ts tf di solito i motivi sono 2
1) il future ha 1 rischio massimo dato dallo stop loss e 1 rischio cigno nero dato dal mitico -22 del 87 , con le opt si vogliono ridurre queste grandezze
effettivamente il trsys cui lavoro dovrebbe avere maxDD contenuto: ma lo stoploss IMHO funziona sempre ... per i piccoli casi, e per quelli grossi ti lascia a piedi
per dire: io nel 1987 c'ero, e ricordo ancor con più paura del -22% i giorni di borsa chiusa e portafoglio long...
2) attenuare l'effetto dei falsi segnali
ore il mio obiettivo
se mi permetti aggiungo un
3) ( che per la tua analisi serve a poco, ma ...) cambio la leva: per dire, sul DAX le ODAX mi permetterebbero di operare con meno leva del future
e un
1a) ( espresso maccheronicamente :
non male sarebbe una fissazione elastica del gain ( tipico per un trendfollower perdere molto del gain prima di chiudere il tyrade):
es, se trade long: dopo X giorni ( o dopo un segnale RSI ADX o qualcosa) vendere una call OTM per 'bloccare il gain' prima di un reversal
con eventuale roll se si giunge allo strike)
diciamo che un trsys trendfollower potrebbe essere 'tirato' e potrei scegliere di modificare il delta in certe condizioni: l'ipotesi ovviamente è quella di non essere multicontratto 'alla Lupin', perchè lì basterebbe liquidare parte delle posizioni
cmq
nulla è gratis, e il timedecay s'ha da pagare: si spera che il delta lo copra
la strada che avevo percorso anni fa con Regolo era quella di disegnare le equity day-by-day di ogni trade e da lì studiare le forme migliori con le opz ;
con Regolo ero riuscito con questa strada a duplicare bene il trsys,
ma con più lavoro, e perdite di spread den-lett e... alla fine avevo solo lo 'stoploss invincibile' ( che difatto nella occasione in cui servì, mi compensò delle varie 'perdite da attrito' accumulate' )
devo fare un lavoro sul TrSys, per estrarre il grafico dell'equity, e poi mi spiegherò meglio
... domani però: starec sono stanchissimo
sintetizzo e categorizzo:
trsys CON le opzioni
trsys PER le opzioni
sono due cose diverse:
la prima adatta le opz ad una strategia che esiste
la seconda è definire una strategia su basi del tutto differenti
esempio:
nel primo, la vola è un fattore + o - importante di cui tener conto
nel secondo, la vola dovrebbe essere IL motore imprescindibile della strategia stessa
allora: ecco i grafi
solo dei long,
in bianco tutti,
in verde quelli chiusi in gain e
in giallo quelli in loss
Allegati
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f4f
翠鸟科
vado a mangiare, riprendo domani ...
cmq una idea potrebbe essere:
se non alla apertura del trade non so se sarà in gain o no,
sarebbe interessante avere un sistema per aumentare il delta dopo diciamo 10gg ( la maggioranza dei trande in loss durano sotto i 10gg)
e con un delta che cresce ( cioè gamma) fino ai 60gg
buonanotte
cmq una idea potrebbe essere:
se non alla apertura del trade non so se sarà in gain o no,
sarebbe interessante avere un sistema per aumentare il delta dopo diciamo 10gg ( la maggioranza dei trande in loss durano sotto i 10gg)
e con un delta che cresce ( cioè gamma) fino ai 60gg
buonanotte
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