Opzioni strategie operative con opzioni (1 Viewer)

[Fren]

Premessa: grazie per il tuo lavoro.
Domanda: forse è un mio limite, ma non credo che la sola indicazione degli o.i.possa aiutare a prevedere l'andamento futuro. Un esempio: per farmi liquidità, ho acquistato opzioni call 38.500 sc.agosto, cosi' ho potuto vendere call base 37.500 stessa scadenza. In rapporto di 2 acquisti e 1 vendita. A leggerla cosi'. sembrerei un rialzista....
Ciao

Messo come hai detto guadagni solo se l'indice va oltre 39500
tra 37500 e 39500 sei in perdita
sotto 37500 guadagni la differenza fra vendita e acquisto ( al prezzo di close odierno
42 -(6*2) = 30

O hai sbagliato a scrivere oppure come operazione non è delle migliori,
fatta al contrario i risultati sarebbero opposti

 

[smile]

Premessa: grazie per il tuo lavoro.
Domanda: forse è un mio limite, ma non credo che la sola indicazione degli o.i.possa aiutare a prevedere l'andamento futuro. Un esempio: per farmi liquidità, ho acquistato opzioni call 38.500 sc.agosto, cosi' ho potuto vendere call base 37.500 stessa scadenza. In rapporto di 2 acquisti e 1 vendita.




A leggerla cosi'. sembrerei un rialzista.... al massimo sembri un pirla'



Ciao

scusa ma non ho resistito il caldo....

vediamo vendi 37500call e comperi per blindare la 38500 ......

se l'indice sale arriva al tuo strike 38500(10%) la call che hai venduto varra'p 1000pti + l'intrinseco x2,5£ incassi i premi della 38500 che a strike potrebbe valere (td) circa un trecento pti ne incassi 600 e ne paghi oltre mille

senza contare commissioni e slippage

ciao e scusa

anche x il padrone di casa


se invece come molti si auspicano l'indice andra' a formare un 2max x settembre........

 

[mrcpss]

Premessa: grazie per il tuo lavoro.
Domanda: forse è un mio limite, ma non credo che la sola indicazione degli o.i.possa aiutare a prevedere l'andamento futuro. Un esempio: per farmi liquidità, ho acquistato opzioni call 38.500 sc.agosto, cosi' ho potuto vendere call base 37.500 stessa scadenza. In rapporto di 2 acquisti e 1 vendita.




A leggerla cosi'. sembrerei un rialzista.... al massimo sembri un pirla'



Ciao

scusa ma non ho resistito il caldo....

vediamo vendi 37500call e comperi per blindare la 38500 ......

se l'indice sale arriva al tuo strike 38500(10%) la call che hai venduto varra'p 1000pti + l'intrinseco x2,5£ incassi i premi della 38500 che a strike potrebbe valere (td) circa un trecento pti ne incassi 600 e ne paghi oltre mille

senza contare commissioni e slippage

ciao e scusa

anche x il padrone di casa


se invece come molti si auspicano l'indice andra' a formare un 2max x settembre........

boh, io ho capito che è convinto che non si salirà e che le basi a 38500 le ha comprate solo per avere margini per vendere a 37500, ma è probabile non abbia capito un azz.

Per il discorso open interest, in teoria si può intuire, anche se con difficoltà, l'andamento futuro ma leggendolo in senso contrario di come mi sembra lo valuti tu pincher: cioè marcata maggioranza di put è probabile che non ci rovinosa cadute dell'indice, mentre quando le call sono quasi come le put alzare le antenne.
Questa in considerazione del fatto che i grossi player che fanno il mercato, tendono di solito a vendere le opzioni cioè incassando i premi e cercando di farle scadere out of money.

 

[rob.luc]

mica lo capisco questo astio nei confronti di una classica figura -1+2.
saluti

 

[Fren]

mica lo capisco questo astio nei confronti di una classica figura -1+2.
saluti

Non è astio
Smile è cosi' genuino, ruspante e da combattimento, perciò abituatevi.

la figura -1 +2 cosi' come è stata costruita al momento, per andare in gain prima deve passare da una perdita, tralasciando il valore tempo intrinseco e commissioni , fino a 38500 sarebbe in perdita di 1000 punti che si pareggerebbe solo a 39500. X cui dubito che l'intervento di Pincher sia reale, io ho scritto giusto a scopo didattico.
Una strategia mista in mibo si compone di 2 parti, prima si presume quali saranno i movimenti a breve e verso la scadenza, o vendi solo o compri solo indovinata si costruisce la copertura, se sbagliata si corregge reimpostando la previsione.
Questo mese visto che ci troviamo nei pressi di una trend di lungo, sarebbe opportuno sfruttarla, o si continua in trend rialzista oppure in caso di rottura si cercherà di sfrutttare il pullback, come si opera dipende sei sei venditore o compratore di mibo ma questo al momento fà si che gli open interest siano concentrati attorno all'indice

 

[rob.luc]

Non è astio
Smile è cosi' genuino, ruspante e da combattimento, perciò abituatevi.

la figura -1 +2 cosi' come è stata costruita al momento, per andare in gain prima deve passare da una perdita, tralasciando il valore tempo intrinseco e commissioni , fino a 38500 sarebbe in perdita di 1000 punti che si pareggerebbe solo a 39500. X cui dubito che l'intervento di Pincher sia reale, io ho scritto giusto a scopo didattico.
Una strategia mista in mibo si compone di 2 parti, prima si presume quali saranno i movimenti a breve e verso la scadenza, o vendi solo o compri solo indovinata si costruisce la copertura, se sbagliata si corregge reimpostando la previsione.
Questo mese visto che ci troviamo nei pressi di una trend di lungo, sarebbe opportuno sfruttarla, o si continua in trend rialzista oppure in caso di rottura si cercherà di sfrutttare il pullback, come si opera dipende sei sei venditore o compratore di mibo ma questo al momento fà si che gli open interest siano concentrati attorno all'indice

scusa, ma come fai a sapere come è stata costruita se non conosci i prezzi di carico delle singole operazioni ?
postati i prezzi di carico si potranno delineare gli scenari di perdita/guadagno.
ciao
p.s. smile credo di conoscerlo .anzi colgo l'occasione per un saluto.
p.s.2 le opzioni si possono usare con l'at o senza.pincher non ha specificato se la sua è l'inizio o la fine.
p.s.3 tra l'altro(come già scritto in passato) concordo con quanto scritto dallo stesso sugli oi.

 

[pincher]

Ringrazio tutti (ricordando che come disse qualcuno, chi non è pirla scagli la prima pirlata).
Come e' stato correttamente ricordato da Mrcpss (nome facilissimo da ricordare!) e Robluc, la mia è una classica operazione Short call vertical spread (da qualcun altro chiamata Bear spread with the call). Ovviamente l'ho fatta perchè non penso a un rimbalzo, entro il 18 agosto prossimo, che riporti l'indice sopra 37.500. Auspico di speculare sull'incasso (gia' fatto) delle call vendute a 37.500. L'acquisto della base 38.500, come è stato perfettamente detto dagli amici, mi e' servito solo ed esclusivamente per fare margine (di call ne ho tre prese a 22, 10 e 9).
E' ovvio che se il mercato dovesse andare dalla parte opposta a quella su cui ho scommesso, non escludo di chiudere le operazioni almeno a pareggio (in quel caso ricomprerei le 37.500 se superano i 130, media di quanto ho incassato dalle vendite) ed opterei per una vendita di una o due 38.500 (le ho in media a 13.67).
Ringrazio ancora tutti (anche Smile, che con un nick del genere non puo' che essere un simpaticone) e sono pronto ad ascoltare ogni parere e a seguire strategie operative.
PS: ricordo infine che l'80-90% delle opzioni call, storicamente, su tutti i mercati, segnano la sconfitta di chi le ha acquistate perchè l'effetto tempo, a parita' di andamento del sottostante, favoriscano il venditore. Non ho la sfera di sapere, come ha detto qualcuno, che a settembre ci sarà un doppio massimo di periodo (quindi indice verso i 39.000). Se però cio' dovesse avvenire, vorrebbe dire un aumento superiore al 10% rispetto alle cifre attuali. Prosit

 

[smile]

scusa, ma come fai a sapere come è stata costruita se non conosci i prezzi di carico delle singole operazioni ?
postati i prezzi di carico si potranno delineare gli scenari di perdita/guadagno.
ciao
p.s. smile credo di conoscerlo .anzi colgo l'occasione per un saluto.
p.s.2 le opzioni si possono usare con l'at o senza.pincher non ha specificato se la sua è l'inizio o la fine.
p.s.3 tra l'altro(come già scritto in passato) concordo con quanto scritto dallo stesso sugli oi.

Ciao rob ed un saluto a tutti voi

pirla' accentato è ironico ovviamente si rifa al guru' fCarla' il piu ridicolo di tutti ma veniamo alla questione tecnica ..

-1 375oo mettiamo che l'abbia venduta sui max60pti avrebbe incassato 150 euri

+ 2 call 38500 anche qui il max è stato 8 per cui avra' speso 40 euri

ora abbiamo uno spread a favore di 110 euri che tolte le commissioni diventano
90 euri d'incasso ovviamente è ribassista la figura in essere ma ne vale la pena di esporsi x una pizza e 2 birre ???? ciao a tutti e buona gg

 

[rob.luc]

Ciao rob ed un saluto a tutti voi

pirla' accentato è ironico ovviamente si rifa al guru' fCarla' il piu ridicolo di tutti ma veniamo alla questione tecnica ..

-1 375oo mettiamo che l'abbia venduta sui max60pti avrebbe incassato 150 euri

+ 2 call 38500 anche qui il max è stato 8 per cui avra' speso 40 euri

ora abbiamo uno spread a favore di 110 euri che tolte le commissioni diventano
90 euri d'incasso ovviamente è ribassista la figura in essere ma ne vale la pena di esporsi x una pizza e 2 birre ???? ciao a tutti e buona gg

ciao.tu continui a dare per scontate cose che non lo sono.
pincher non ha specificato i prezzi.
io posso solo ipotizzare (da quello che leggo su di lui)che non è uno sprovveduto.
in genere questa figura si apre con la vendita atm e l'acquisto otm.in questo caso oggi pagherebbe:
- c 36 500 tick incassati
+2 c 37 124*2= 248 tick spesi
differenza 252 tick in caso di apertura contestuale(noi questo non lo sappiamo)
la figura può essere anche usata per tradare le greche(noi questo non lo sappiamo )

guadagna in discesa ,in laterale e in forte salita.
perde in un intervallo di salita.
può essere difesa con l'uso di at o altro
non mi sembra così pessima
ciao

 

[f4f]

ciao.tu continui a dare per scontate cose che non lo sono.
pincher non ha specificato i prezzi.
io posso solo ipotizzare (da quello che leggo su di lui)che non è uno sprovveduto.
in genere questa figura si apre con la vendita atm e l'acquisto otm.in questo caso oggi pagherebbe:
- c 36 500 tick incassati
+2 c 37 124*2= 248 tick spesi
differenza 252 tick in caso di apertura contestuale(noi questo non lo sappiamo)
la figura può essere anche usata per tradare le greche(noi questo non lo sappiamo )

guadagna in discesa ,in laterale e in forte salita.
perde in un intervallo di salita.
può essere difesa con l'uso di at o altro
non mi sembra così pessima
ciao

ciao Rob bentornato