Opzioni strategie operative con opzioni

[f4f]

ciao.tu continui a dare per scontate cose che non lo sono.
pincher non ha specificato i prezzi.
io posso solo ipotizzare (da quello che leggo su di lui)che non è uno sprovveduto.
in genere questa figura si apre con la vendita atm e l'acquisto otm.in questo caso oggi pagherebbe:
- c 36 500 tick incassati
+2 c 37 124*2= 248 tick spesi
differenza 252 tick in caso di apertura contestuale(noi questo non lo sappiamo)
la figura può essere anche usata per tradare le greche(noi questo non lo sappiamo )

guadagna in discesa ,in laterale e in forte salita.
perde in un intervallo di salita.
può essere difesa con l'uso di at o altro
non mi sembra così pessima
ciao

pare buona assai

 

[smile]

ciao.tu continui a dare per scontate cose che non lo sono.
pincher non ha specificato i prezzi.
io posso solo ipotizzare (da quello che leggo su di lui)che non è uno sprovveduto.
in genere questa figura si apre con la vendita atm e l'acquisto otm.in questo caso oggi pagherebbe:
- c 36 500 tick incassati
+2 c 37 124*2= 248 tick spesi
differenza 252 tick in caso di apertura contestuale(noi questo non lo sappiamo)
la figura può essere anche usata per tradare le greche(noi questo non lo sappiamo )

guadagna in discesa ,in laterale e in forte salita.
perde in un intervallo di salita.
può essere difesa con l'uso di at o altro
non mi sembra così pessima
ciao

molto fuorviante a parte che lo spread tra la vendita è l'acquisto
e di 1000 pti strike e poi i prezzi grosso modo sono quelli basta guardare una chart e la data del suo post .......io vedo poche ragioni x incassare quattro spicci con la possibilita' di perdita pari a 2500 euri chiusura agosto 38490 (esempio)...ma io sono un neofita' visto che a oggi ho ingrassato spesso i venditori ...

io vendo una base inferiore solo x contenere il riskio .... ciao rob

 

[rob.luc]

ciao Rob bentornato

ciao cesare.ci sono quasi sempre(escluse ferie )
se non ho nulla da dire non scrivo
ciao

 

[rob.luc]

molto fuorviante a parte che lo spread tra la vendita è l'acquisto
e di 1000 pti strike e poi i prezzi grosso modo sono quelli basta guardare una chart e la data del suo post .......io vedo poche ragioni x incassare quattro spicci con la possibilita' di perdita pari a 2500 euri chiusura agosto 38490 (esempio)...ma io sono un neofita' visto che a oggi ho ingrassato spesso i venditori ...

io vendo una base inferiore solo x contenere il riskio .... ciao rob

è il controllo del rischio.prova a usare questa figura con i normali segrali di at o quello che vuoi tu.segnale long compri le due call.segnale short vendi la call.
paragona il decadimento temporale tra questa e l'acquisto puro.
certo paga nel minor delta.però non tutti sono "scavezzacollo" come te.
non sono mai 2500 perchè hai la differenza premio(nel caso da me esposto sono 242 tick) e la possibilità di chiusura della figura.se tu hai un -1+2 ti manca sempre un ala ( -1 ) da chiudere.
controlli abbastanza il theta e la vola(con possibilità a favore di un certo rilievo(la remota(ma possibile) attesa pierroniana).
ciao

aggiungo il ps: se vendi una base dovresti verificare il vantaggio delle greche(oltre al controllo del rischio)

 

[gipa69]

pare buona assai


Immagine sostituita con URL per un solo Quote: http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/1153746895rob2.jpg

Mi spieghi cosa significano le varie coordinate cartesiane.
Grassie

 

[f4f]

Mi spieghi cosa significano le varie coordinate cartesiane.
Grassie

l'asse verticale è il gain/loss
le varie S1 S2 ecc sono i valori del sottostante
in questo caso a partire da 33750 +500 ad ogni intervallo
S5 è 35750

 

[gipa69]

Ok

 

[f4f]

Ok

il grafo sopra non è perfetto perchè ho messo delle vola impl a naso, non perfette
e naturalmente ha ipotesi di vola fissa


quindi a vederlo, pare che sia in gain da subito...
e non può essere, naturalmente, sarebbe un arbitraggio ....

 

[aleggia]

24/07
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib 8.395 37% 63% 1,67


Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Call agosto 2006 37.000 647
S&P/Mib Put dicembre 2006 34.000 601
S&P/Mib Put agosto 2006 35.500 517
S&P/Mib Put agosto 2006 35.000 440
S&P/Mib Call agosto 2006 37.500 430
buona serata

 

[pincher]

Saluti a tutti. Ho letto tutti i pareri, e sono in parte d'accordo anche con Smile quando parla di un grosso rischio per una pizza!. C'è solo un piccolo particolare: mi sono ripromesso di chiudere le posizioni almeno a pareggio (ricomprare le due call base 37.500 vendute in media a 130, oggi hanno chiuso a 66) rivendendo anche le call base 38.500 (in media a 13,5, oggi hanno chiuso a 7). Non ho intenzione di portarle a scadenza nel caso in cui il mercato dovesse salire di botto, e rischiare di rimetterci le penne. Meglio uscire alla pari. Sinora mi e' andata bene. e ogni giorno che passa è tutto oro colato! Ma sempre in campana.
Un saluto e un abbraccio