Re: strategie
Sono nuovo del mestiere ... anche dei forum
provo una domanda e inserisco una immagine
aleggia scriveva:
"SE PUò INTERESSARE io attualmente ho in portafoglio una specie di
SHORT STRANGLE in cui però ho venduto una call in più.
le basi sono però in the money.
così cerco di sfruttare fattore tempo e cerco di essere coperto in caso di variazioni
impreviste dell'indice.
cmq faccio piccoli aggiustamenti durante il mese
vorrei capire bene la strategia SHORT STRANGLE che ho provato a simulare [non solo] su un Panel
La domanda è: ho capito giusto?
grazie - un saluto
la definizione che da lupin dello short strangle è:
SHORT STRANGLE : Vendita di call e put contemporaneamente aventi stessa scadenza ma basi diverse (solitamente entrambe per opzioni OTM).
La strategia produce una perdita nel caso in cui il prezzo del sottostante sia superiore allo strike price call + la somma dei premi pagati oppure sia inferiore allo strike price put – la somma dei premi pagati. Il guadagno massimo si realizza nel caso in cui il prezzo del sottostante sia compreso tra i due strike price call e put scelti.
posto anche le altre tre:
LONG STRADDLE : Acquisto di call e put contemporaneamente aventi la stessa base la stessa scadenza.
La strategia produce un guadagno nel caso in cui il prezzo del sottostante sia superiore allo strike price + la somma dei premi pagati oppure sia inferiore allo strike price – la somma dei premi pagati. La perdita massima si realizza nel momento in cui il sottostante alla scadenza ha un prezzo identico allo strike price.
SCHORT STRADDLE : Vendita di call e put contemporaneamente aventi la stessa base e la stessa scadenza.
La strategia produce una perdita nel caso in cui il prezzo del sottostante sia superiore allo strike price + la somma dei premi pagati oppure sia inferiore allo strike price – la somma dei premi pagati. Il guadagno massimo si realizza nel caso in cui il prezzo del sottostante sia uguale allo strike price.
LONG STRANGLE : Acquisto di call e put contemporaneamente aventi stessa scadenza ma basi diverse (solitamente entrambe per opzioni OTM).
La strategia produce un guadagno nel caso in cui il prezzo del sottostante sia superiore allo strike price call + la somma dei premi pagati oppure sia inferiore allo strike price put – la somma dei premi pagati. La perdita massima si realizza nel momento in cui il sottostante alla scadenza ha un prezzo compreso tra le due basi scelte.
ed ancora:
BULL SPREAD : Acquisto opzione call a un determinato strike price e contemporaneamente vendere un’opzione call con strike price più alto della precedente utilizzando la stessa scadenza. Si ha lo stesso procedimento e risultato con opzioni put.
BEAR SPREAD : Acquisto opzioni call a un determinato strike price e contemporaneamente vendita opzione call con strike price più basso della precedente utilizzando stessa scadenza. Si ha lo stesso procedimento e risultato con opzioni put.
strip e strap : strap: aquisti 2 call e una put (stesso strike, stessa scadenza)
strip: acquisti 2 put e una call….
ciao