Opzioni strategie operative con opzioni (1 Viewer)
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aleggia
Forumer attivo
27/7
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib 9.832 47% 53% 1,14
Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Call agosto 2006 36.500 1.368
S&P/Mib Call agosto 2006 37.000 763
S&P/Mib Put agosto 2006 35.000 725
S&P/Mib Put dicembre 2006 36.000 598
S&P/Mib Put settembre 2006 35.000 467
buona serata
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib 9.832 47% 53% 1,14
Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Call agosto 2006 36.500 1.368
S&P/Mib Call agosto 2006 37.000 763
S&P/Mib Put agosto 2006 35.000 725
S&P/Mib Put dicembre 2006 36.000 598
S&P/Mib Put settembre 2006 35.000 467
buona serata
aleggia
Forumer attivo
Re: strategie
Sono nuovo del mestiere ... anche dei forum
provo una domanda e inserisco una immagine
aleggia scriveva:
"SE PUò INTERESSARE io attualmente ho in portafoglio una specie di
SHORT STRANGLE in cui però ho venduto una call in più.
le basi sono però in the money.
così cerco di sfruttare fattore tempo e cerco di essere coperto in caso di variazioni
impreviste dell'indice.
cmq faccio piccoli aggiustamenti durante il mese
vorrei capire bene la strategia SHORT STRANGLE che ho provato a simulare [non solo] su un Panel
La domanda è: ho capito giusto?
grazie - un saluto
la definizione che da lupin dello short strangle è:
SHORT STRANGLE : Vendita di call e put contemporaneamente aventi stessa scadenza ma basi diverse (solitamente entrambe per opzioni OTM).
La strategia produce una perdita nel caso in cui il prezzo del sottostante sia superiore allo strike price call + la somma dei premi pagati oppure sia inferiore allo strike price put – la somma dei premi pagati. Il guadagno massimo si realizza nel caso in cui il prezzo del sottostante sia compreso tra i due strike price call e put scelti.
posto anche le altre tre:
LONG STRADDLE : Acquisto di call e put contemporaneamente aventi la stessa base la stessa scadenza.
La strategia produce un guadagno nel caso in cui il prezzo del sottostante sia superiore allo strike price + la somma dei premi pagati oppure sia inferiore allo strike price – la somma dei premi pagati. La perdita massima si realizza nel momento in cui il sottostante alla scadenza ha un prezzo identico allo strike price.
SCHORT STRADDLE : Vendita di call e put contemporaneamente aventi la stessa base e la stessa scadenza.
La strategia produce una perdita nel caso in cui il prezzo del sottostante sia superiore allo strike price + la somma dei premi pagati oppure sia inferiore allo strike price – la somma dei premi pagati. Il guadagno massimo si realizza nel caso in cui il prezzo del sottostante sia uguale allo strike price.
LONG STRANGLE : Acquisto di call e put contemporaneamente aventi stessa scadenza ma basi diverse (solitamente entrambe per opzioni OTM).
La strategia produce un guadagno nel caso in cui il prezzo del sottostante sia superiore allo strike price call + la somma dei premi pagati oppure sia inferiore allo strike price put – la somma dei premi pagati. La perdita massima si realizza nel momento in cui il sottostante alla scadenza ha un prezzo compreso tra le due basi scelte.
ed ancora:
BULL SPREAD : Acquisto opzione call a un determinato strike price e contemporaneamente vendere un’opzione call con strike price più alto della precedente utilizzando la stessa scadenza. Si ha lo stesso procedimento e risultato con opzioni put.
BEAR SPREAD : Acquisto opzioni call a un determinato strike price e contemporaneamente vendita opzione call con strike price più basso della precedente utilizzando stessa scadenza. Si ha lo stesso procedimento e risultato con opzioni put.
strip e strap : strap: aquisti 2 call e una put (stesso strike, stessa scadenza)
strip: acquisti 2 put e una call….
ciao
Sono nuovo del mestiere ... anche dei forum
provo una domanda e inserisco una immagine
aleggia scriveva:
"SE PUò INTERESSARE io attualmente ho in portafoglio una specie di
SHORT STRANGLE in cui però ho venduto una call in più.
le basi sono però in the money.
così cerco di sfruttare fattore tempo e cerco di essere coperto in caso di variazioni
impreviste dell'indice.
cmq faccio piccoli aggiustamenti durante il mese
vorrei capire bene la strategia SHORT STRANGLE che ho provato a simulare [non solo] su un Panel
La domanda è: ho capito giusto?
grazie - un saluto
la definizione che da lupin dello short strangle è:
SHORT STRANGLE : Vendita di call e put contemporaneamente aventi stessa scadenza ma basi diverse (solitamente entrambe per opzioni OTM).
La strategia produce una perdita nel caso in cui il prezzo del sottostante sia superiore allo strike price call + la somma dei premi pagati oppure sia inferiore allo strike price put – la somma dei premi pagati. Il guadagno massimo si realizza nel caso in cui il prezzo del sottostante sia compreso tra i due strike price call e put scelti.
posto anche le altre tre:
LONG STRADDLE : Acquisto di call e put contemporaneamente aventi la stessa base la stessa scadenza.
La strategia produce un guadagno nel caso in cui il prezzo del sottostante sia superiore allo strike price + la somma dei premi pagati oppure sia inferiore allo strike price – la somma dei premi pagati. La perdita massima si realizza nel momento in cui il sottostante alla scadenza ha un prezzo identico allo strike price.
SCHORT STRADDLE : Vendita di call e put contemporaneamente aventi la stessa base e la stessa scadenza.
La strategia produce una perdita nel caso in cui il prezzo del sottostante sia superiore allo strike price + la somma dei premi pagati oppure sia inferiore allo strike price – la somma dei premi pagati. Il guadagno massimo si realizza nel caso in cui il prezzo del sottostante sia uguale allo strike price.
LONG STRANGLE : Acquisto di call e put contemporaneamente aventi stessa scadenza ma basi diverse (solitamente entrambe per opzioni OTM).
La strategia produce un guadagno nel caso in cui il prezzo del sottostante sia superiore allo strike price call + la somma dei premi pagati oppure sia inferiore allo strike price put – la somma dei premi pagati. La perdita massima si realizza nel momento in cui il sottostante alla scadenza ha un prezzo compreso tra le due basi scelte.
ed ancora:
BULL SPREAD : Acquisto opzione call a un determinato strike price e contemporaneamente vendere un’opzione call con strike price più alto della precedente utilizzando la stessa scadenza. Si ha lo stesso procedimento e risultato con opzioni put.
BEAR SPREAD : Acquisto opzioni call a un determinato strike price e contemporaneamente vendita opzione call con strike price più basso della precedente utilizzando stessa scadenza. Si ha lo stesso procedimento e risultato con opzioni put.
strip e strap : strap: aquisti 2 call e una put (stesso strike, stessa scadenza)
strip: acquisti 2 put e una call….
ciao
"stringere di sopra"
So che l'esperienza e ... danno per scontate espressioni brevi [quando il forum è il posto del confronto]
provo ad aprire uno spazio di apprendimento [!] per capire meglio
"stringere di sopra" mi sembra vuoi dire "vendere"
mi chiedo se, per chi non usa il fib, ma solo opzioni S&PMIB l'alternativa è tenere aperte pozioni in vendita nelle basi alte.
grazie - un saluto
PS ad aleggia chiederò altro - ma grazie da subito per quanto scrive a fa
Fren ha scritto:Con 4 gap up aperti di cui uno è settimanale si potrebbe anche stringere di sopra, da parte mia ho chiuso quasi tutto sopra e mi sono messo short di fib
So che l'esperienza e ... danno per scontate espressioni brevi [quando il forum è il posto del confronto]
provo ad aprire uno spazio di apprendimento [!] per capire meglio
"stringere di sopra" mi sembra vuoi dire "vendere"
mi chiedo se, per chi non usa il fib, ma solo opzioni S&PMIB l'alternativa è tenere aperte pozioni in vendita nelle basi alte.
grazie - un saluto
PS ad aleggia chiederò altro - ma grazie da subito per quanto scrive a fa
strategie
aleggia scrive:
aleggia scrive:
aleggia ha scritto:attualmente ho basi molto lontane
call 34500-3500
put 38500
caro aleggia
ho provato a simulare la tua informazione [short strangle] con un Panel e un grafo ulizzando i prezzi della chiusura di oggi
[/graf]
a parte la difficoltà di vendere così lontano e le richieste di marginazione
volevo capire con te perchè questa strategia e non altre
ho trovato che "questa strategia viene messa in essere sulla base di una forte diminuzione della volatilità con conseguente diminuzione del prezzo delle call e delle put vendute e non deve essere portata a scadenza ma chiusa dopo che la volatilità è giunta ai massimi"
Puoi dire perchè hai scelto questa strategia? Sulla base della tua esperienza non per quello che scrivono i manuali.
Poi vorrei sapere se ti servi di qualche strumento di calcolo nell'impostare le strategie. Come vedi ho trovato un Panel ma potrebbe essere che ce ne sono altri più completi.
Sai indicarmi qualcosa?
In un intervento precedente avevi scritto che operavi con opzioni itm e questo mi ha tratto in inganno.
Grazie e ciao
Fren
Forumer attivo
Re: "stringere di sopra"
Stringere non saprei se è il termine corretto, se avessi venduto call 38000, a questo punto venderei 37500/37000 perchè secondo me i gap aperti fanno da attrattori oppure da freno e in questo caso aiuta il time decay, cmq la strategia dipende dai rischi che uno è disposto a correre in quanto niente è certo, è solo un analisi personale . Nel mio caso utilizzo il gain derivato dalla vendita delle put fatto in precedenza, avevo uno strangle con +put che call vendute, male che vada vendo 2 put sotto il prezzo di carico del fib e vado a scadenza, ci sono anche altre strategie ma le valuto a secondo dei giorni che mancano alla scadenza oppure dall'open interest
arielschio ha scritto:So che l'esperienza e ... danno per scontate espressioni brevi [quando il forum è il posto del confronto]
provo ad aprire uno spazio di apprendimento [!] per capire meglio
"stringere di sopra" mi sembra vuoi dire "vendere"
mi chiedo se, per chi non usa il fib, ma solo opzioni S&PMIB l'alternativa è tenere aperte pozioni in vendita nelle basi alte.
grazie - un saluto
PS ad aleggia chiederò altro - ma grazie da subito per quanto scrive a fa
Stringere non saprei se è il termine corretto, se avessi venduto call 38000, a questo punto venderei 37500/37000 perchè secondo me i gap aperti fanno da attrattori oppure da freno e in questo caso aiuta il time decay, cmq la strategia dipende dai rischi che uno è disposto a correre in quanto niente è certo, è solo un analisi personale . Nel mio caso utilizzo il gain derivato dalla vendita delle put fatto in precedenza, avevo uno strangle con +put che call vendute, male che vada vendo 2 put sotto il prezzo di carico del fib e vado a scadenza, ci sono anche altre strategie ma le valuto a secondo dei giorni che mancano alla scadenza oppure dall'open interest
aleggia
Forumer attivo
ho trovato che "questa strategia viene messa in essere sulla base di una forte diminuzione della volatilità con conseguente diminuzione del prezzo delle call e delle put vendute e non deve essere portata a scadenza ma chiusa dopo che la volatilità è giunta ai massimi"
DOVREBBE ESSERE IL CONTRARIO SI VENDE QUANDO LA VOLA è ALTA E SI COMPRA QUANDO è BASSA. NON CREDO DI SBAGLIARE.
PER IL RESTO USO UNA TECNICA AD QUAZZUM.
CERCO DI VENDERE LE CALL PIU ALTE POSSIBILE E VICEVERSA.
SE CI RIUSCISSI SAREI MILIARDARIO.
MA PIANO PIANO SI MIGLIORA SOPRATTUTTO SE NON SI SEGUONO I CONSIGLI DEGLI ALTRI.
IN GENERE OPERO CON OPT ITM
BELLO IL GRAFICO COMPLIMENTI.
CIAO A PRESTO
DOVREBBE ESSERE IL CONTRARIO SI VENDE QUANDO LA VOLA è ALTA E SI COMPRA QUANDO è BASSA. NON CREDO DI SBAGLIARE.
PER IL RESTO USO UNA TECNICA AD QUAZZUM.
CERCO DI VENDERE LE CALL PIU ALTE POSSIBILE E VICEVERSA.
SE CI RIUSCISSI SAREI MILIARDARIO.
MA PIANO PIANO SI MIGLIORA SOPRATTUTTO SE NON SI SEGUONO I CONSIGLI DEGLI ALTRI.
IN GENERE OPERO CON OPT ITM
BELLO IL GRAFICO COMPLIMENTI.
CIAO A PRESTO