T+1, T+3 sul Fib contando i gg.

[Tolomeo]

"Bugiardino casereccio" del 17-5-2017


T+3 di Fib

1 - Siamo al gg 20 del T+3, partito l' 18 aprile

2 - Giorno giorno 4 del secondo T+1

3 - Settimana n° 5


T+3 inverso di Fib

1 - Siamo al GG 29 del nuovo T+3 inverso partito il 3 aprile

2 - GG 15 del secondo T+1 inverso

3 - Settimana n° 7

... poi nessuno ha il grafico sulla dx

 

[Tolomeo]

Aggiornamento sui cicli (T-1)

Dovrebbero mancare ancora alcune ore prima di vedere la conclusione del T-1.
Vediamo dove saranno quando l'oscillatore azzurro sarà completamente scarico.

Poi dovrebbero risalire fin sopra il massimo di ieri, per andare a concludere il T inverso.

 

[amadeus91]

giusto per togliersi ogni velleità di illusioni di ribasso: nuovo minimo storico della volatilità sullo STOXX battuto pochi minuti fa

ulteriore minimo anche stamattina

 

[Savicevic72]

ulteriore minimo anche stamattina

Amadeus,

per la volatilità guarda anche lo Skew Index

CBOE SKEW Index
Introduction to CBOE SKEW Index ("SKEW")

The crash of October 1987 sensitized investors to the potential for stock market crashes and forever changed their view of S&P 500® returns. Investors now realize that S&P 500 tail risk - the risk of outlier returns two or more standard deviations below the mean - is significantly greater than under a lognormal distribution. The CBOE SKEW Index ("SKEW") is an index derived from the price of S&P 500 tail risk. Similar to VIX®, the price of S&P 500 tail risk is calculated from the prices of S&P 500 out-of-the-money options. SKEW typically ranges from 100 to 150. A SKEW value of 100 means that the perceived distribution of S&P 500 log-returns is normal, and the probability of outlier returns is therefore negligible. As SKEW rises above 100, the left tail of the S&P 500 distribution acquires more weight, and the probabilities of outlier returns become more significant. One can estimate these probabilities from the value of SKEW. Since an increase in perceived tail risk increases the relative demand for low strike puts, increases in SKEW also correspond to an overall steepening of the curve of implied volatilities, familiar to option traders as the "skew".

 

[Savicevic72]

Metastock mi da il grafico aggiornato dello Skew giornalmente. Qui ti ho messo un confronto con Sp500. Skew in basso. Sp500 in alto

 

[DEPROTTO]

Tolomeo alla luce del ribasso di oggi sei ancora dell'idea che si dovrebbe andare sopra il massimo di ieri per chiudere il T inverso....?

 

[amadeus91]

Metastock mi da il grafico aggiornato dello Skew giornalmente. Qui ti ho messo un confronto con Sp500. Skew in basso. Sp500 in alto

Vedi l'allegato 432273

mi spieghi su quale indice è calcolata questa volatilità? quella che guardo io è sull'eurostoxx, e a me interessa quello proprio perchè tratto opzioni sull'eurostoxx...oggi era giorno di rollover sul VSTOX: quello di maggio in scadenza ha fatto un nuovo minimo in mattina ma quello di giugno non l'aveva fatto, è restato il minimo di ieri, cmq si tratta di differenza minimali

 

[Tolomeo]

Tolomeo alla luce del ribasso di oggi sei ancora dell'idea che si dovrebbe andare sopra il massimo di ieri per chiudere il T inverso....?

No.
Dopo questo affondo, tutto ritorna in discussione.

Ora ci troviamo con un T (partito l'11) e un T inverso (partito il 9) entrambi gravati da vincolo ribassista.
Salvo vedere le montagne russe nelle prossime tre-quattro sedute, direi che la centratura sul breve e' da rifare.

Stasera mi riguardo il tutto, alla ricerca delle varianti.
Intanto, ben vengano i vostri suggerimenti.

 

[iulius]

No.
Dopo questo affondo, tutto ritorna in discussione.

Ora ci troviamo con un T (partito l'11) e un T inverso (partito il 9) entrambi gravati da vincolo ribassista.
Salvo vedere le montagne russe nelle prossime tre-quattro sedute, direi che la centratura sul breve e' da rifare.

Stasera mi riguardo il tutto, alla ricerca delle varianti.
Intanto, ben vengano i vostri suggerimenti.

Non sono un ciclista puro per cui probabilmente non vi interesserà.
Comunque ci provo.

 

[Tolomeo]

Non sono un ciclista puro per cui probabilmente non vi interesserà.
Comunque ci provo.

Vedi l'allegato 432301

Vedi l'allegato 432302

Ciao julius.
Che settaggi usi per il tuo STC ?
Intendo dire i soliti tre parametri :

MA_Long = ?
MA_Short = ?
Cycle = ?