iulius
Forumer storico
Si, ma con una base dati diversa.
T+1, T+3 sul Fib contando i gg.
- Creatore Discussione Torino
- Data di Inizio
Si, ma con una base dati diversa.
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Dopo il candelone rosso odierno, proviamo a disegnare i possibili scenari, per il breve/medio periodo.
1 - ipotesi "bugiardino" ovvero "orso"
Se teniamo buono il conteggio del bugiardino, dobbiamo ammettere che il secondo T+1 sia vincolato al ribasso.
Il T+3 in corso, iniziato il 18 aprile, rappresenta il quinto tempo del ciclo annuale iniziato sul minimo della brexit.
Come quinto tempo, invece che un T+3, potrebbe rivelarsi un semplice T+2 (chiamatela lingua, se vi piace); in tal caso l'attuale secondo T+1 ribassista potrebbe essere quello conclusivo del quinto tempo e dell'intero ciclo annuale.
Qualora invece volessero percorrere un intero T+3, si prospetta, oltre a quello in corso, un ulteriore probabile (quasi certo) secondo mensile ribassista.
Sull'altro lato, qualora venisse confermato il proseguimento del ribasso, la candela odierna diventerebbe la prima di un nuovo T+2 inverso la cui evoluzione e collocazione sarà da definire in seguito (vecchio o nuovo T+5 inverso ?).
2 - ipotesi "toro"
Il minimo odierno e' arrivato alla 20esima seduta dal minimo del 18 aprile e potrebbe significare semplicemente la conclusione del quarto T+1, a partire dal minimo dell' 8 febbraio.
Quindi: nessun nuovo T+3 dal 18 aprile, ma semplice conclusione del T+3 precedente.
Se così fosse, da domani dovrebbero rimbalzare, facendo partire un nuovo T+3 e si dovrà ripartire con un nuovo "bugiardino" (del resto, avevamo già detto che quello in corso era provvisorio).
Sull'altro lato, si proseguirebbe con un secondo T+2 inverso ribassista, con la garanzia di altre 30 sedute al rialzo.
Per ora non mi vengono in mente altre possibilità, quindi nelle prossime 30 sedute... o si sale... o si scende...
Penso che nel giro di due o tre sedute si potrà capire dove vogliono andare.
PS - in ogni caso, dopo aver esaurito questa fase incerta di breve/medio periodo, si dovrà imboccare una strada di medio/lungo periodo, posto che incombono le partenze del nuovo T+5 inverso (prima) e del nuovo T+5 indice (poco dopo).
Lì assisteremo al duello definitivo tra orsi e tori, per stabilire quale lato debba assumere prematuramente il vincolo ribassista.
1 - ipotesi "bugiardino" ovvero "orso"
Se teniamo buono il conteggio del bugiardino, dobbiamo ammettere che il secondo T+1 sia vincolato al ribasso.
Il T+3 in corso, iniziato il 18 aprile, rappresenta il quinto tempo del ciclo annuale iniziato sul minimo della brexit.
Come quinto tempo, invece che un T+3, potrebbe rivelarsi un semplice T+2 (chiamatela lingua, se vi piace); in tal caso l'attuale secondo T+1 ribassista potrebbe essere quello conclusivo del quinto tempo e dell'intero ciclo annuale.
Qualora invece volessero percorrere un intero T+3, si prospetta, oltre a quello in corso, un ulteriore probabile (quasi certo) secondo mensile ribassista.
Sull'altro lato, qualora venisse confermato il proseguimento del ribasso, la candela odierna diventerebbe la prima di un nuovo T+2 inverso la cui evoluzione e collocazione sarà da definire in seguito (vecchio o nuovo T+5 inverso ?).
2 - ipotesi "toro"
Il minimo odierno e' arrivato alla 20esima seduta dal minimo del 18 aprile e potrebbe significare semplicemente la conclusione del quarto T+1, a partire dal minimo dell' 8 febbraio.
Quindi: nessun nuovo T+3 dal 18 aprile, ma semplice conclusione del T+3 precedente.
Se così fosse, da domani dovrebbero rimbalzare, facendo partire un nuovo T+3 e si dovrà ripartire con un nuovo "bugiardino" (del resto, avevamo già detto che quello in corso era provvisorio).
Sull'altro lato, si proseguirebbe con un secondo T+2 inverso ribassista, con la garanzia di altre 30 sedute al rialzo.
Per ora non mi vengono in mente altre possibilità, quindi nelle prossime 30 sedute... o si sale... o si scende...
Penso che nel giro di due o tre sedute si potrà capire dove vogliono andare.
PS - in ogni caso, dopo aver esaurito questa fase incerta di breve/medio periodo, si dovrà imboccare una strada di medio/lungo periodo, posto che incombono le partenze del nuovo T+5 inverso (prima) e del nuovo T+5 indice (poco dopo).
Lì assisteremo al duello definitivo tra orsi e tori, per stabilire quale lato debba assumere prematuramente il vincolo ribassista.
non-stop
Quanto pagano sul Breve ? Navigazione a vista.
Ieri ero ribassista sul ripetere del vettore 7+7 inverso e mi è andata di c...o. ma qesta sera ho chiuso tutto per il vettore 10 + 10 del sotto. Anche perchè siamo giusto appoggiati sulla mm verde.(T+2)
Ora attendo perchè se pur diversi indicatori accennano a cedimento ho il moment che oltre a non avermi datoi divergenze negative per ora non accenna a ripiegamenti.
Insomma ho bisogno dei prossimi giorni per vedere se la mm gialla (T+1) mi tappa un eventuale rimbalzo.
Ora attendo perchè se pur diversi indicatori accennano a cedimento ho il moment che oltre a non avermi datoi divergenze negative per ora non accenna a ripiegamenti.
Insomma ho bisogno dei prossimi giorni per vedere se la mm gialla (T+1) mi tappa un eventuale rimbalzo.
Savicevic72
Forumer storico
Amadeus,
per la volatilità guarda anche lo Skew Index
CBOE SKEW Index
Introduction to CBOE SKEW Index ("SKEW")
The crash of October 1987 sensitized investors to the potential for stock market crashes and forever changed their view of S&P 500® returns. Investors now realize that S&P 500 tail risk - the risk of outlier returns two or more standard deviations below the mean - is significantly greater than under a lognormal distribution. The CBOE SKEW Index ("SKEW") is an index derived from the price of S&P 500 tail risk. Similar to VIX®, the price of S&P 500 tail risk is calculated from the prices of S&P 500 out-of-the-money options. SKEW typically ranges from 100 to 150. A SKEW value of 100 means that the perceived distribution of S&P 500 log-returns is normal, and the probability of outlier returns is therefore negligible. As SKEW rises above 100, the left tail of the S&P 500 distribution acquires more weight, and the probabilities of outlier returns become more significant. One can estimate these probabilities from the value of SKEW. Since an increase in perceived tail risk increases the relative demand for low strike puts, increases in SKEW also correspond to an overall steepening of the curve of implied volatilities, familiar to option traders as the "skew".
Si riferisce a Sp500. Avevo messo spiegazione su come è costruito nei post precedenti.
amadeus91
Forumer storico
l'inglese non è il mio panecmq SP500 fa cose piuttosto diverse da eurostoxx, non ho tempo per ampliare troppo le mie analisi su prodotti e indici su cui non opero...
grazie lo stesso
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
"Bugiardino casereccio" del 18-5-2017
T+3 di Fib
1 - Siamo al giorno 21 del T+3, partito l' 18 aprile
2 - Giorno 5 del secondo T+1
3 - Settimana n° 5
T+3 inverso di Fib
1 - Siamo al giorno 30 del nuovo T+3 inverso partito il 3 aprile
2 - Giorno 16 del secondo T+1 inverso oppure giorno 2 del terzo T+1 inverso
3 - Settimana n° 7
... poi nessuno ha il grafico sulla dx
T+3 di Fib
1 - Siamo al giorno 21 del T+3, partito l' 18 aprile
2 - Giorno 5 del secondo T+1
3 - Settimana n° 5
T+3 inverso di Fib
1 - Siamo al giorno 30 del nuovo T+3 inverso partito il 3 aprile
2 - Giorno 16 del secondo T+1 inverso oppure giorno 2 del terzo T+1 inverso
3 - Settimana n° 7
... poi nessuno ha il grafico sulla dx
Tolomeo
Perdo pelo, non il vizio
Agiornamento sui cicli T-1 (indice)
Ieri, candidamente, dicevamo ...
Ed oggi, eccoci accontentati: coll'oscillatore azzurro ormai scarico, hanno chiuso il T-1.
Me_co_jo_ni ! ... alla faccia del ritracciamento !
Ora rimane la grana da sbrogliare sul lato inverso, dove sembra impossibile che riescano a rispettare il vincolo riba sul secondo T-1 inverso.
Incombe la "disgrazia ciclica", che ci obbligherà a inventarci qualche lingua.
Aspettiamo le prossime due sedute e poi vedremo.
Ieri, candidamente, dicevamo ...
Ed oggi, eccoci accontentati: coll'oscillatore azzurro ormai scarico, hanno chiuso il T-1.
Me_co_jo_ni ! ... alla faccia del ritracciamento !
Ora rimane la grana da sbrogliare sul lato inverso, dove sembra impossibile che riescano a rispettare il vincolo riba sul secondo T-1 inverso.
Incombe la "disgrazia ciclica", che ci obbligherà a inventarci qualche lingua.
Aspettiamo le prossime due sedute e poi vedremo.
