T+1, T+3 sul Fib contando i gg.

[anubiasna]

Provo ad entrare a gamba tesa,
In effetti quello che pensavi tu l'ho pensato anch'io e ci sto lavorando da qualche anno (anch'io provengo da una formazione ciclica).
Per chi ha un lavoro a tempo pieno e per chi non vuole stare fino a 70-80 anni a seguire davanti ad un monitor, sarebbe preferibile trovarsi un frame personalizzato, anche per non penalizzare la famiglia con la ns assenza, e riuscire ad assumersi quelle responsabilità che finora non abbiamo (parlo al plurale) svolto.
Io anziché 8 e 20 gg., utilizzo in reale 3 e 27 gg.. Se ti puo' essere utile puoi scaricarti il file al msg 3 del mio 3d (il 1° link della mia firma) e fare le tue prove piu' velocemente, cambiando le medie utilizzate nelle celle bordate, al limte agendo nelle formule Excel spostando l'ingresso sulla media max-min anziché l'apertura del giorno successivo al segnale, e aggiungendo gli ultimi dati del 2014 (o meglio lasciando vuote le celle per fare poi prove out of sample=fuori del campione).
Si sta parlando molto in questi ultimi tempi di forti trend direzionali in cui sta tornando di moda la famosa media a 200 gg., nei 3d di quelli bravi, dell'opportunità (vantaggi e svantaggi) di utilizzare un incrocio o 1 sola media.
La mie esperienza negative passate, mi hanno portato a provare a costruire un sistema a 4 strategie, e dopo 3 mesi e mezzo, la mia impressione attuale è che sia piu' opportuno e sufficiente utilizzarne solo 2:
- un indicatore di anticipo (tipo breakout o ciclico)
- un indicatore di ritardo
di modo che le 2 strategie si aiutino l'un l'altra diminuendo la perdita max nel durante (parlo sempre di strategie semplici da abbellire in seguito). Ma tutto questo se volete non è altro che è quello che già si fa quando si utilizzano le indicazioni cicliche insieme a delle medie mobili semplici a conferma del segnale.
Come detto altre volte utilizzare l'analisi ciclica è bello perché ci lascia ancora il libero arbitrio, ma digitalizzare i segnali o creare delle regole "work in progress" come fa costantemente Torino, è meglio. E' l'unico modo di combattere un mercato macchinettizzato.

P.S. 1 Se migliora il tempo tra un po' vado allo stadio, sperando di battere i gemellati granata, se no poi chi lo sopporta mia suocero che abita con me.

Ciao,
ho scaricato il tuo file, è molto interessante.
Gli do un'occhiata.
Ti ringrazio.

 

[anubiasna]

Ciao,
non entro in merito al sistema...se guadagna va bene.
Mi ha colpito il fatto che dal 2010 prendi in considerazione solo operazioni al ribasso.....
vedi il tempo passa in fretta e se non inquadriamo bene e subito la faccenda non so se saremo ripagati di tutto il tempo che abbiamo speso.
Nel tempo ho dovuto anch'io rivedere molte cose e ora nel grafico in alto tengo solo il prezzo e una media esponenziale, sotto un indicatore ciclico con 2 medie semplici...una per il long che spesso coincide con con il segnale in alto e una per lo short che spesso coincide sempre con il segnale in alto in più conto i giorni.
Il tutto principalmente su base Dayli dedicandomi al Multiday mentre quando riparte il ciclo mi piace vedere le stesse impostazioni su base oraria.
Faccio solo questo perchè ormai basta un'occhiata per per sapere con buona approssimazione cosa fà il mercato.
Faccio solo questo e non cambio impostazione...quello e sempre quello.
E lo farò sempre perchè è diventato come camminare.
Ho qualche dubbio su quelli che sfoggiano vagonate di grafici con indicatori a "iosa" e molte serie di frame.

Vabbè...ora anch'io mi son perso in divagazioni....Auguri....

Ciao non-stop,
entra pure nel merito al sistema, ci mancherebbe.
Ho calcolato solo l'andamento al ribasso perchè giovedi è scattato il segnale short (MM8 ha incrociato la MM20) e stavo valutando di entrare. Tutto qui.
Essendo all'inizio di un T+1 la cosa mi piace poco ma se fosse anche il secondo T+2 dell'ultimo T+3 dell'annuale, il segnale anticiperebbe una correzione significativa.

 

[anubiasna]

Buonasera,
questa pomeriggio sono uscito prima dal laboratorio e mi son messo a fare un pò' di calcoli con le medie mobili.
Ho sommato i punti che avrei fatto da gennaio 2010 se fossi entrato short tutte le volte che la MM a 8 gg intersecava dall'alto verso il basso la MM a 20gg ed uscito con l'incrocio opposto. Ho preso come punti di ingresso e di uscita circa la metà della candela del giorno successivo del segnale (incrocio delle MM).
La somma algebrica tra profitti e perdite in 52 mesi è risultata essere 10400 punti di ftsemib. Valore estremamente approssimativo visto che ho misurato la metà della candela a occhio.
Comunque sono di 2400 punti all'anno in solo short, sicuramente incrementabili con l'inserimento degli stop loss ed magari con un po' di money management.
Lo so che è una tecnica cretina da cassettista ma forse, per chi come me non ha tempo di seguire durante il giorno, potrebbe dare qualcho soddisfazione con minimo impegno.
Domani, tempo e voglia permettendo, vorrei provare a fare il calcolo long per il medesimo orizzonte temporale.

Che ne dite?

Un sincero augurio di Buona Pasqua

Fatto il calcolo long(sempre approssimativo) per lo stesso periodo.
Esito: 7800 punti che fa 1800 punti anno.

Riassumendo:
se a gennaio 2010 avessi staccato il cervello e fossi entrato long/short reversando ad ogni incrocio delle MM8 e MM20 avrei fatto 1800+2400= 4200 punti di FTSEMIB all'anno. Veramente curioso.

Torino, spero non ti dispiaccia se sono andato OT.
Hai messo su una "combriccola" di persone interessanti, mai arroganti, di cui tu sei maestro di stile.
Quando posso vi leggo molto volentieri.
Adesso stacco davvero...Buona Pasqua

 

[NAZIONE ELFICA]

Fatto il calcolo long(sempre approssimativo) per lo stesso periodo.
Esito: 7800 punti che fa 1800 punti anno.

Riassumendo:
se a gennaio 2010 avessi staccato il cervello e fossi entrato long/short reversando ad ogni incrocio delle MM8 e MM20 avrei fatto 1800+2400= 4200 punti di FTSEMIB all'anno. Veramente curioso.

Torino, spero non ti dispiaccia se sono andato OT.
Hai messo su una "combriccola" di persone interessanti, mai arroganti, di cui tu sei maestro di stile.
Quando posso vi leggo molto volentieri.
Adesso stacco davvero...Buona Pasqua

.... E dire ke pensavo di esserlo io........

 

[tex65]

Fatto il calcolo long(sempre approssimativo) per lo stesso periodo.
Esito: 7800 punti che fa 1800 punti anno.
Riassumendo:
se a gennaio 2010 avessi staccato il cervello e

è li la soluzione, staccare il cervello estraniarsi, valutare e prendere decisioni a bocce ferme. Ognuno con il proprio approccio che si deve autocostruire su misura.

Per quanto riguarda la scelta dell'incrocio il problema invece è: funzionerà da qui in avanti cio' che ha funzionato meglio nel passato?

Se hai dubbi per le formule del file chiedi pure di qua o di la.

 

[NAZIONE ELFICA]

...Buongiorno!

 

[wildman]

buongiorno e buona Pasqua a tutti

 

[Torino]

Ho letto....i vs...post...e mi sembrano molto costruttivi....

Una parolina oggi, una domani e cosi ognuno si cuce adosso il proprio sistema.......


Qualche anno fa il mio piccolo ha avuto un intervento e ricordo che il chirurgo dopo avere spiegato cosa avrebbe fatto disse.....poi cmq mentre siamo li vediamo meglio il da farsi..........

Quindi la matematica come non esiste in borsa non esiste neanche in medicina..............

 

[Torino]

è li la soluzione, staccare il cervello estraniarsi, valutare e prendere decisioni a bocce ferme. Ognuno con il proprio approccio che si deve autocostruire su misura.

Per quanto riguarda la scelta dell'incrocio il problema invece è: funzionerà da qui in avanti cio' che ha funzionato meglio nel passato?

Se hai dubbi per le formule del file chiedi pure di qua o di la.

anche alla bocciofila la pensano cosi......non e punto finche la boccia non si e fermata.....

 

[Torino]

Fatto il calcolo long(sempre approssimativo) per lo stesso periodo.
Esito: 7800 punti che fa 1800 punti anno.

Riassumendo:
se a gennaio 2010 avessi staccato il cervello e fossi entrato long/short reversando ad ogni incrocio delle MM8 e MM20 avrei fatto 1800+2400= 4200 punti di FTSEMIB all'anno. Veramente curioso.

Torino, spero non ti dispiaccia se sono andato OT.
Hai messo su una "combriccola" di persone interessanti, mai arroganti, di cui tu sei maestro di stile.
Quando posso vi leggo molto volentieri.
Adesso stacco davvero...Buona Pasqua

L'arroganza in borsa come nella vita non porta da nessuna parte.......

Quando non scrivo.....

1 - o cio i caxxi miei...., in quanto sono un esere umano e come tale o la mia emotivita.......ma cmq tengo sempre sotto controllo il grafo...come un lettrocardiogramma

2 - O non ce nulla da dire rispetto a quanto detto precedentemente.........come nella salita di sto T+3...che non ho tradato Long subito...ma solo sul 3° Treno...