Derivati USA: CME-CBOT-NYMEX-ICE T-Bond-10y-Bund : la maledizione di f4f (vm18)

[Fleursdumal]

ok scaricati gli short t-Bond in esubero spread a 112,1875 , ora son tranquillo sino a 5,125 figure di spread 30-10y

 

[f4f]

ok scaricati gli short t-Bond in esubero spread a 112,1875 , ora son tranquillo sino a 5,125 figure di spread 30-10y

quanto è lo spread adesso ?

 

[Fleursdumal]

nau 4,1875 , considera che sulla parte short dello spread c'ho shortato qualche put111nov
altrimenti con le sole mediate di T-bond non riuscivo ad alzarmi così tanto

 

[masgui]

bho !!!
...... io masgui non lo conosco

Piacere, mi chiamo masgui.

 

[masgui]

Potresti postare il tuo rollover rettificato così verifico con esattezza?

Ecco le due scadenza non rettificate e il perpetual rettificato.
Come vedi il max a 118.5 corrisponde all'ultimo contratto scaduto: settembre.

 

[gipa69]

Secondo me quello di Run è il continuo non rettificato mentre gli altri due sono rettificati ma con dati diversi

basta guardare i massimi 2006...

 

[Run the Park]

Penso anche che quello di ProRealtime sia non rettificato.

Sai per caso dove delle pagine che spiegano i procedimenti di rettifica?

 

[gipa69]

Penso anche che quello di ProRealtime sia non rettificato.

Sai per caso dove delle pagine che spiegano i procedimenti di rettifica?

nein

 

[masgui]

Secondo me quello di Run è il continuo non rettificato mentre gli altri due sono rettificati ma con dati diversi

basta guardare i massimi 2006...

Ecco i dati in formato excel del Bund rettificato perpetual dal 2001 al 2006 con Open close high low volumi e open interest.

 

[Run the Park]

Ecco i dati in formato excel del Bund rettificato perpetual dal 2001 al 2006 con Open close high low volumi e open interest.

bello a una prima occhiata sembra OHLC, però