Tbond Bund (VM69) 2013: Bandits Unchained tra Krug bubbles and balls

f4f ha scritto:
goooood morning bbbanda

mi hai fatto riflettere e se mi permetti condivido il mio pensiero

ha del vero ??
sicuramente sì, ha del vero
del resto, cosa del tutto false non ne esistono quasi imho ( o anche del tutto vere)
la domanda ( da fare a Gipa, io non sono in grado di ripsonedere) è duplice:
quanto è vero? 5% o 70%
per quanto è vero ? cioè, le condizioni che lo rendono vero sono permanenti o transigtorie?

ne discendono considerazioni più ampie: se questa è una forza di spinta del mercato, quali altre forze esistono? sono convergenti o divergenti? sono più o meno forti? hanno una durata limitata a possono estinguersi anche improvvisamente? ( ad es: crisi governo J, Abe cade e fine del QE japponico ... o analogo FED , o elezioni tedesche eccecc )

essere nel mercato non è trovare ciò che è vero, ma dare i 'pesi' giusti

my 2c :help:
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vacca rana....:wall:......m'ha fatto penare per ritrovarlo......


Bond Vortex In The Works? | Zero Hedge



anche il "vortex"........:wall::rolleyes:........io credevo fosse una nuova "pastiglietta coadiuvante per notti ciulerine"....:rolleyes:
 

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Platano ha scritto:
vacca rana....:wall:......m'ha fatto penare per ritrovarlo......


Bond Vortex In The Works? | Zero Hedge



anche il "vortex"........:wall::rolleyes:........io credevo fosse una nuova "pastiglietta coadiuvante per notti ciulerine"....:rolleyes:
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Premesso che ogni cosa può avere reazioni diverse in base alle situazioni e quindi premesso che nel 2003 non c'era QE ma le emissioni erano anche inferiori rispetto ad adesso qua ti posto la reazione dei mercati obbligazionario ed azionario ad una situazione di vortex....

iichart
 
gipa69 ha scritto:
Premesso che ogni cosa può avere reazioni diverse in base alle situazioni e quindi premesso che nel 2003 non c'era QE ma le emissioni erano anche inferiori rispetto ad adesso qua ti posto la reazione dei mercati obbligazionario ed azionario ad una situazione di vortex....

iichart
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Grazie Gipa,

più che la correlazione con equity sto attento all'eventualità di una acellerazione della salita dei rendimenti....

operativamente parlando mollati ieri i bund short in attesa che riprenda fiato per poi rishortarlo di nuovo......:clava:........

e quando faccio così storicamente canno di brutto......:wall::rolleyes::D
 
ultimo spunto poi smetto di rompere le balle.......:).........se ha ragione cominciamo davvero a ridere......:rolleyes:


Death By Carry | Zero Hedge


Authored by Bill Blain of Mint Partners,

These are not easy times for the global bond market. We’re looking at US Treasuries market (more below), and reckon this morning’s 10-yr spike to 2.23 is only the start. We could see more aggressive price declines as the curve steepens further. It’s only partly based on the better economic outlook and fears of the QE Taper. Japan banks will be among the biggest sellers due to the volatility and “death by carry”. Forget the stories Japan banks were buyers at the wides.. that’s wishful thinking from Treasury holders long and wrong on the US bond market.
 
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