Derivati USA: CME-CBOT-NYMEX-ICE Tbond,Tnote,Bund&CO-giu/lug2006: fuga dai Bonds (vm18) (4 lettori)

[Fleursdumal]

Bonjour a tout les bondaroles

cià vecio non bere troppo
ieri OI T-Bronx in calo di 15k, short covering sulla fazende medio-orientali , ci avviciniamo al fatidico test dei 108

 

[mrcpss]

beh i due panieri non son tanto dissimili, lo spread ha un traderange ben definito con i picchi massimi simmetrici -70 / +70
io lo calcolo così (S&PMib/10)-Eurostoxx50

sul petrolio si è impennato anche lo spread Q-U , sto annegando negli spread
insomma oggi dovrebbe romperli sti max , i presupposti geopolitici con tutto quello che sta succedendo in medioriente ci sono , la certezza certo non l'abbiamo altrimenti saremmo già miliardari

sul discorso correlazione petrolio-bond invece sarei più cauto, perchè ricordo quando fece i max sui 70 che andava correlato direttamente con i bonds per le solite contorti-paradossali considerazioni dei traderss

vi seguo da qualche gg: il forum e in special modo questo thread (con le relative sventole è mooolto simpatico).

Fleurs du mal tieni d'occhio anche il pair tra dax ed eurostoxx? Avevo letto che sono cointegrati anche questi due indici, anche se credo sia necessaria un'analisi statistica.

Altra curiosità che spread è Q-U?

Grazie

 

[Fleursdumal]

ciao
lo spread dax-eu50xx non lo seguo perchè è difficile da maneggiare , data la differenza di peso tra i due futures
quello spread Q-U di cui parlavo era tra il Crude Oil agosto e il CL settembre, ieri ha preso una bella botta sui nuovi massimi

 

[f4f]

larsko pivo!!!

ciao Ditro torna presto e togliti la sete !!!

 

[mrcpss]

ciao
lo spread dax-eu50xx non lo seguo perchè è difficile da maneggiare , data la differenza di peso tra i due futures
quello spread Q-U di cui parlavo era tra il Crude Oil agosto e il CL settembre, ieri ha preso una bella botta sui nuovi massimi

grazie fleurs, però non capisco a cosa punta uno spread di calendario tra due scadenze vicine e quasi a scadenza?
NB sono una capra in queste commodities, se la domanda è stupida ignorami pure.

 

[Fleursdumal]

io faccio spread perchè fondamentalmente comporta molto meno rischio e hai più margini per controllare i cambiamenti imprevisti, that's all
poi gli spread hanno una loro vita e si muovono talvolta anche parecchio, sto Q-U sul crude ha fatto in tre settimane un movimento da 700$

 

[smile]

io faccio spread perchè fondamentalmente comporta molto meno rischio e hai più margini per controllare i cambiamenti imprevisti, that's all
poi gli spread hanno una loro vita e si muovono talvolta anche parecchio, sto Q-U sul crude ha fatto in tre settimane un movimento da 700$

beh allora caro fleur ti chiameremo arbitragista


rembenber su finanzaonline il nick??




nb io il bund come dissi tempo addietro lo vedo arrivare almeno fino a 116.5

peccato averlo chiuso una figura sotto ma ero impegnato con le opzioni che visto il td sono spolette ciao

 

[Fleursdumal]

se vogliamo fare i pignoli gli arbitraggisti sono una razza animal-traderistica diversa
call me damned spread-boy

sui bonds c'è il peso notevole dei fattori esogeni , Bund e Gilt stanno sù mentre il T-bronx è frenato

by

 

[mrcpss]

io faccio spread perchè fondamentalmente comporta molto meno rischio e hai più margini per controllare i cambiamenti imprevisti, that's all
poi gli spread hanno una loro vita e si muovono talvolta anche parecchio, sto Q-U sul crude ha fatto in tre settimane un movimento da 700$

quindi, in questo caso del petrolio era un modo per seguire il trend con meno rischi, più che un'operatività classica da spread che cerca il ritorno alla media di un rapporto, ho capito bene?

grazie

 

[Fleursdumal]

sul petrolio in realtà è difficile seguire il trend con gli spread e comunque non ho dati statistici sufficienti come su altre commodities
lo seguo "in maniera classica" quando sfonda certe soglie tipo 1 - 1,25 -1,50 di differenza tra i due mesi, come nel caso Q-U
e poi da quando il Crude Oil è sull'elettronico del cme 24hsu24 è più facile