The Dunning Kruger Effect:: self rating-onanism bias

[Sig. Ernesto]

condivido abbastanza

ma aggiungerei .....la correlazione non e' la causa .....ma l'effetto

e quando c'e' l'effetto..... c'e' qualcosa da guardare e tutti gli shock sono passati per stranezze

Marofib! Come vanno gli esperimenti? Ricordo trend followers interessanti...bentrovato!

(...)

 

[marofib]

ciao, ormai non si torna + indietro...come un insetto in un orecchio

 

[Sig. Ernesto]

ciao, ormai non si torna + indietro...come un insetto in un orecchio

Bene, trovare un metodo confortevole e sostenibile è molto importante.

Sono contento

Torniamo al "II° Giro":


Andrea (che mi sta simpatico, vi assicuro..come mi state simpatici tutti ma proprio tutti voi...) ha presentato un TS dall'equity priapistica.

Priapismo - Wikipedia


Shortando nel primo pom. (vado a memoria..15? 15.30??) il terzo venerdi del mese il minisp500 e chiudendo lo short intorno alle 18(vado sempre a memoria) si guadagna.

Il sistema parte dal 2007 con un profitto medio in dollari (vado sempre a memoria..) >100($).



Ho fatto una domanda sciocca: perchè dal 2007? prima non guadagnava? Risposte zero.



Qualcuno vuole rispondere ora?



(......) Oggi 15:40


???

 

[Sig. Ernesto]

648 visite in poche ore..coraggio!!!!!!!!!!!!!!!!

Perchè sto sistema parte dal 2007?

Mancanza di storico? Non guadagnava?Pigrizia?Magia(la mano è più veloce dell'occho se l'occhio guarda da un'altra parte)????

C'mon boyz&girlz!!!!!!!!!!!!!



(......)

 

[Sig. Ernesto]

749 visite.

Possibile che sia così difficile rispondere ad una domanda così facile??

Eppure qui leggo di:

esperti di overfitting(...povero me...)

esperti di teoria dei segnali

esperti di opzioni

esperti di volatilità..(sic!)

esperti di giardinaggio

esperti di reddito fisso

esperti di macro-micro economia

esperti di stagionalità

esperti di cucina(io)

esperti di corteggiamento(sempre io)

esperti di donne(ancora io)

etc...etc..etc..(di nuovo io..tutto quello che non riguarda la finanza e l'econometria io e solo io..ecco, sexy e presuntuoso...)

???? Allora??? Rispondiamo???

 

[Sig. Ernesto]

1026 visite.

E manco na risposta.



Interessante....

 

[Sig. Ernesto]

Ok...ok...birbaccioni esperti..provo ad espormi io che, non avendo nulla da vendere posso tollerare l'ennesima figuraccia (ne ho fatte tante..una più una meno non cambia nulla..sempre sexyissimo rimango..)


OUTRIGHT 0.25 index points=$12.50 x 2(una vendita +un acquisto) = 25$

Questo è lo splippage medio del mini.

Domanda num.1 (a questa sono certo ci sarà la fila per rispondere..):

il terzo ven del mese, giornata di scadenza, lo slippage è il medesimo?

 

[Sig. Ernesto]

La prima indagine che ho condotto (seguendo una mia metodologia personale che mi porta a bocciare il 99% dei ts proposti..ma non è questo il caso..spero..) è confrontare il rendimento medio della giornata "operativa" rispetto ad un campione simile.

Poichè il venerdì è l'ultimo giorno di contrattazione della settimana..ed è cmq. una giornata particolare, ho confrontato tutti i "terzo venerdi del mese" con tutti "i venerdi tranne il terzo"

e mi pongo delle domande:

(.......)

 

[Sig. Ernesto]

Cosa indica la curva sopra espressa in valore percentuale, amici di "IO" NON ESPERTI come me?

Che la candela del terzo venerdì del mese (quando parlo di rendimento parlo di rendimento intraday) è, mediamente, un 30% più grande delle candele espresse, mediamente, dagli altri venerdi.

La domanda che mi pongo è:

devo adeguare questo slippage minimo alla maggiore volatilità realizzata espressa del terzo venerdi del mese? Sappiamo per certo che lo slippage è direttamente correlato alla volatilità. Qui io ho preso un valore basso (lo spread bid ask) che non è un valore conservativo ma cmq. posso considerarlo robusto.

Mi chiedo(la prima domanda) se devo alzare da 25$ a 33$ il costo dell'operazione.

Secondo voi??? (non vi accalcate a rispondere, mi raccomando)

(......)

 

[Sig. Ernesto]

Invece della solita musica mettiamo un filmato "istruttivo", come dice mia Nonna.

Backlight - Money and Speed: Inside The Black Box [ENGLISH] - YouTube

parla di liquidità e di come 10000 contratti sul mini possano far cracckare gli indici più liquidi del mondo.

(.....se avete fretta min36 in poi..ma consiglio di vederlo integralmente)