THE TURTLES - Approfondimenti

[Ardat]

ti dice che se hai un segnale del sistema 1 in un determinato strumento però tu non lo esegui un prossimo eventuale segnale (che se parte il trend è ovvio che ci sia) va ignorato.
Se il segnale è vincente e sei entrato un ulteriore segnale va ignorato poiché sei già dentro, e quindi entrerai attraverso il sistema della piramidazione solamente.

Questo è quello che ho capito...bisognerebbe vedere il file in inglese magari è spiegato meglio

 

[karkois]

Ola


---ti dice che se hai un segnale del sistema 1 in un determinato strumento però tu non lo esegui un prossimo eventuale segnale (che se parte il trend è ovvio che ci sia) va ignorato. (QUESTO CONTINUO A NON CAPIRLO, io pensavo che se il sitema 1 dava un segnale io entravo e aspettavo il seganle di uscita, ad un nuovo segnale di entrata, se il trend precedente si era chiuso positivamente, non dovevo entrare, ma mi rendo conto da solo che sto interpretando molto ma molto male)


---Se il segnale è vincente e sei entrato un ulteriore segnale va ignorato poiché sei già dentro, e quindi entrerai attraverso il sistema della piramidazione solamente. (QUESTO L'AVEVO CAPITO)

Questo è quello che ho capito...bisognerebbe vedere il file in inglese magari è spiegato meglio

ciao Karkois

 

[Petizionatore6710]

Ciao a tutti

rispondo al quesito di petizionatore:
sto cercando di rendere automatici il segnale di entrata e i calcoli di profit/loss, unico vincolo è che devo porre un limite massimo di entrate, per ora lo limitate a 4.
Il calcolo dell'entrata ovviamente sarà identico a quello descritto nella news delle tartarughe ovvero prezzo di acquisto + 1/2N.

Quello che invece non riesco a tradurre in formula e che secondo me pure importante è:
Entrata Sistema 1 Il segnale di entrata del sistema avviene quando il prezzo eccede di un solo tick il massimo dei precedenti 20 giorni o scende di un tick sotto il minimo dello stesso periodo. Al verificarsi del segnale, si entra in posizione con un Unità (si ricordi che l’Unità può riferirsi ad un numero di contratti variabile secondo la volatilità del mercato e del capitale disponibile). Nel caso, però, l’operazione precedente fosse risultata vincente, il segnale di breakout è ignorato. NOTA: E’ da considerare come “precedente operazione” quella generata precedentemente dal sistema in quel determinato mercato, indipendentemente dal fatto che il segnale sia stato eseguito realmente.

Aspetto suggerimenti
ciao
Karkois

Per il TS1 condivido questa ulteriore necessità.

La difficoltà maggiore é che si deve partire da una corretta e condivisa interpretazione della frase che personalmente trovo alquanto ermetica.

Una prima interpretazione potrebbe essere che se si susseguono due segnali in un periodo inferiore a 20 gg. ed il primo è risultato vincente il secondo va ignorato.
Questa interpretazione se applicata in generale porterebbe a negare la possibilità dei "reverse" e quindi non é perseguibile.
Mentre potrebbe essere efficace nei casi in cui si sta per prendere una posizione e quindi non interesserebbe niente in caso di back test.

Una seconda interpretazione potrebbe essere che se si susseguono due breakout sui massimi (o sui minimi) in un periodo inferiore a 20 gg. ed il primo è risultato vincente il secondo va ignorato.

Avanti con le altre interpretazioni.

Cordialità.

 

[Ardat]

@karkois

si basa sul principio che oramai il trend è partito ed è troppo tardi..la colpa è tua che non hai visto il segnale...

in questo casò però il turtle sistema ti da una seconda opportunità con il sistema 2 a 55 giorni...se non hai preso quello a 20 giorni perché hai visto il segnale tardi allora hai il sistema2 nel caso il trend si prolungo per tanto tempo.

Diciamo che se hai un segnale long perchè il massimo degli ultimi 20 giorni è stato rotto se il trend parte hai lo stesso segnale magari dopo 6 giorni perché il trend continua a macinare nuovi massimi, ma se entri dopo 6 giornienti a trend già iniziato da molto con tutti i rischi a seguito!

 

[ghigo]

Ciao,
sulla base dell'utilissimo aiuto di Karkois ho elaborato un file excel con due fogli di lavoro:
nel primo, sulla base dei dati del S&P mib, ho cercato di semplificare al massimo le formule per ottenere N e i segnali di entrata a 20 e a 55 giorni.
Nel secondo vorrei, sulla base dei dati ottenuti, iniziare un back test del sistema delle tartarughe sull'indice italiano utilizzando solo il sistema a 55 giorni. Fatemi sapere se può sembrare un approccio razionale.
Un saluto

 

[Petizionatore6710]

Ciao,
sulla base dell'utilissimo aiuto di Karkois ho elaborato un file excel con due fogli di lavoro:
nel primo, sulla base dei dati del S&P mib, ho cercato di semplificare al massimo le formule per ottenere N e i segnali di entrata a 20 e a 55 giorni.
Nel secondo vorrei, sulla base dei dati ottenuti, iniziare un back test del sistema delle tartarughe sull'indice italiano utilizzando solo il sistema a 55 giorni. Fatemi sapere se può sembrare un approccio razionale.
Un saluto

Bene per la semplificazione delle formule.

Ma purtroppo, evvero che non ci conosciamo, ma devo constatare che non stiamo facendo gioco di squadra.

Finiamo per elaborare tanti file e non massimizziamo l'energia disponibile.

Vi invito a concordare tutti insieme prima il progetto del file.
Poi lavorare sulla corretta applicazione delle regole delle tartarughe.
Altro step impegno comune per la massima semplificazione delle formule.

Per ottenere alla fine un file universale dove inserendo qualsiasi serie dei dati storici su foglio 1_IMPUT DATI si dovrebbero vedere in automatico i risultati cumulati per tutto il back test sul foglio 4_RISULTATI. Con foglio 3_TS1 e foglio 4_TS2 di sola elaborazione.

Dimenticavo foglio O_LEGGENDA COLONNE

Attendo commenti.

 

[Petizionatore6710]

Un'altra proposta:

Karkois é più avanti di tutti.

Lavoriamo sul suo file a rotazione per apportare quelle modifiche che riteniamo utili per la comprensione di tutti.

Che ne pensate ?

 

[Petizionatore6710]

Ciao a tutti

ho apportato alcune modifiche al solito file, come suggerito da petizionatore ho ricreato la formula della news delle tartarughe per calcolare il n° di contratti.

In realta il calcolo precedente simulava la stessa cosa solo adattato ai titoli.

Sono d'accordissimo con ardat, tanto che ero convinto che la fornula precedente ci andasse vivino dato che la quota aumentava o diminuiva in base alla volatilità. Probabilmente mi manca ancora quache passaggio ed essendo testone mi ci vorrà ancora un pò per arrivarci.

ciao
Karkois

ps: allego aggiornamento file, questa volota con i dati dell' s&p/mib

Cortese Karkois
nell'allegato parli di ARCHIVIO
ma non lo trovo.

Chiariscimi cortesemente.

 

[karkois]

Ciao petizionatore,

il foglio archivio è purtroppo nel file più grosso che non riesco a inviare, sto cercando di risolvere questo problema.

Sono d'accordo con te per quel che riguarda lo studio assieme, se volete partire dal mio file per me non ci sono problemi a continuare ad aggiornarlo con voi.

ciao
Karkois

 

[Petizionatore6710]

Ciao petizionatore,

il foglio archivio è purtroppo nel file più grosso che non riesco a inviare, sto cercando di risolvere questo problema.

Sono d'accordo con te per quel che riguarda lo studio assieme, se volete partire dal mio file per me non ci sono problemi a continuare ad aggiornarlo con voi.

ciao
Karkois

Bene!
Faccio le mie elaborazioni e rimando il FILE.
Continuiamo sempre sullo stesso fino a terminarlo definitivamente.

Evitiamo di produrre altri FILE.
Ci vuole più tempo a controllare un file EXCEL che aprodurlo ex-novo.

Intanto pregherei GHIGO di confrontare i suoi calcoli con quelli di KARKOIS colonna per colonna per individuare se ci sono divergenze nei calcoli.

Grazie a tutti.