THE TURTLES - Approfondimenti (1 Viewer)
- Creatore Discussione Petizionatore6710
- Data di Inizio
karkois
Nuovo forumer
Ciao a tutti
Io la butto li, vediamo se a qualcuno interessa, dato che pochi tra noi potrà mettere in pratica il sistema suggerito dalle tartarughe, perché non proviamo a buttare giù qualcosa di nostro?????
Io da parte mio metto, anche se non è il top, la conoscenza che ho in excel, volendo anche di visual basic o c, ma penso che excel sia più fruibile a tutti, e la piccola esperienza che ho di analisi tecnica.
Non dovrà essere una cosa complicatissima da applicare e non dovrà richiedere ingenti somme da investire.
Parto io con alcuni punti:
1. Mercati: creare uno strumento automatizzato che ci segnali quali sono i mercati in cui investire per esempio utilizzando la forza relativa.
2. Entità della posizione magari prendendo spunto dalla tartarughe
3. Entrata, qui secondo me dovremmo utilizzare pochi indicatori e pochi parametri per non rischiare di cadere nella trappola del overfitting, io suggerirei l’adx per vedere se siamo in presenza di trend, il kelthern per vedere la posizione del trend, a questo punto scegliere un indicatore per l’entrata quando siamo in fase di trend e uno se vogliamo per quando non siamo in trend.
4. Stop loss, qui prendendo spunto sempre dalle tartarughe utilizzerei l’atr
5. target profit, per il momento non ho idee.
Domani vedo se riesco a buttare giù qualcosa su excel. (Senza dimenticarmi di fare anche un foglio con l’help)
Ciao
Karkois
PS: non abbandonerò di certo lo studio sul sistema delle tartarughe.
Io la butto li, vediamo se a qualcuno interessa, dato che pochi tra noi potrà mettere in pratica il sistema suggerito dalle tartarughe, perché non proviamo a buttare giù qualcosa di nostro?????
Io da parte mio metto, anche se non è il top, la conoscenza che ho in excel, volendo anche di visual basic o c, ma penso che excel sia più fruibile a tutti, e la piccola esperienza che ho di analisi tecnica.
Non dovrà essere una cosa complicatissima da applicare e non dovrà richiedere ingenti somme da investire.
Parto io con alcuni punti:
1. Mercati: creare uno strumento automatizzato che ci segnali quali sono i mercati in cui investire per esempio utilizzando la forza relativa.
2. Entità della posizione magari prendendo spunto dalla tartarughe
3. Entrata, qui secondo me dovremmo utilizzare pochi indicatori e pochi parametri per non rischiare di cadere nella trappola del overfitting, io suggerirei l’adx per vedere se siamo in presenza di trend, il kelthern per vedere la posizione del trend, a questo punto scegliere un indicatore per l’entrata quando siamo in fase di trend e uno se vogliamo per quando non siamo in trend.
4. Stop loss, qui prendendo spunto sempre dalle tartarughe utilizzerei l’atr
5. target profit, per il momento non ho idee.
Domani vedo se riesco a buttare giù qualcosa su excel. (Senza dimenticarmi di fare anche un foglio con l’help)
Ciao
Karkois
PS: non abbandonerò di certo lo studio sul sistema delle tartarughe.
Petizionatore6710
Forumer storico
karkois ha scritto:
Ritorno sull'Argomento 2
Purtroppo devo insistere sul fatto che al variare delle quotazioni anche l'investimento deve in qualche modo essere adeguato.
Penso che più che le parole il concetto sia evidente dallo schema allegato:
Fino al calcolo di TR1 e ATR1 ti seguo e condivido poi c'é qualcosa da modificare, purtroppo non so ancora che cosa e non riesco ad aiutarti più di tanto.
Cordialità.
tizio
Forumer attivo
a me sembra adeguato
alla riga 87 acquisti a 5.48 1753 pz
alla riga 106 acquisti a 5.78 1692 pz
alla riga 134 acquisti a 6.32 1537 pz
alla riga 565 acquisti a 19.06 520 pz
magari non cumula i gain e i loss questi dovrebbero entrare nel calcolo
ci ho provato a farlo ma sara l'ora tarda mi dice e meglio che vada a dormire
alla riga 87 acquisti a 5.48 1753 pz
alla riga 106 acquisti a 5.78 1692 pz
alla riga 134 acquisti a 6.32 1537 pz
alla riga 565 acquisti a 19.06 520 pz
magari non cumula i gain e i loss questi dovrebbero entrare nel calcolo
ci ho provato a farlo ma sara l'ora tarda mi dice e meglio che vada a dormire
Petizionatore6710
Forumer storico
tizio ha scritto:
Dal post di "tizio" si desume che non sono riuscito a spiegarmi a sufficienza.
Il calcolo matematico é corretto, non ci sono dubbi.
E' l'investimento che non si adegua al variare della quotazione.
Quello che cerco di evidenziare é che non ritengo nello spirito delle TURTLES far corrispondere ad una variazione del 248% della quotazione una variazione di solo 1% dell'investimento.
Sono convinto che l'investimento vada collegato in forma inversamente proporzionale al Rapporto: Volatilità PONDERATA/Prezzo d'entrata.
Mi spiego atrraverso un'esempio:
Se il 5-mag-05
con un CLOSE 5,48 (Prezzo d'entrata)
Volatilità PONDERATA 0,18
Rapporto: Volatilità PONDERATA/Prezzo d'entrata 3,3%
Investimento EURO 9.642 per Azioni n. 1.759
Il 23-mar-07
con un CLOSE 19,06 (Prezzo d'entrata)
Volatilità PONDERATA 0,45
Rapporto: Volatilità PONDERATA/Prezzo d'entrata 2,4%
devi Investire EURO 13.467 per Azioni n. 706
Attendo l'opinione di tutti su quest'argomento che ritengo fondamentale.
Petizionatore6710
Forumer storico
Ardat ha scritto:l'investimento deve essere inversamente proporzionale alla volatilità, questo perché bisogna manterenere sempre lo stesso rischio.
Quindi più è alta la volatilità meno sarà grosso il capitale investito!
Bene!
Finalmente qualcuno che ne capisce di più (di me) si fa sentire.
Grazie.
OK per il rapporto tra investimento e volatilità. Preso buona nota.
E il rapporto tra investimento e prezzo d'ingresso ?
karkois
Nuovo forumer
Ciao a tutti
ho apportato alcune modifiche al solito file, come suggerito da petizionatore ho ricreato la formula della news delle tartarughe per calcolare il n° di contratti.
In realta il calcolo precedente simulava la stessa cosa solo adattato ai titoli.
Sono d'accordissimo con ardat, tanto che ero convinto che la fornula precedente ci andasse vivino dato che la quota aumentava o diminuiva in base alla volatilità. Probabilmente mi manca ancora quache passaggio ed essendo testone mi ci vorrà ancora un pò per arrivarci.
ciao
Karkois
ps: allego aggiornamento file, questa volota con i dati dell' s&p/mib
ho apportato alcune modifiche al solito file, come suggerito da petizionatore ho ricreato la formula della news delle tartarughe per calcolare il n° di contratti.
In realta il calcolo precedente simulava la stessa cosa solo adattato ai titoli.
Sono d'accordissimo con ardat, tanto che ero convinto che la fornula precedente ci andasse vivino dato che la quota aumentava o diminuiva in base alla volatilità. Probabilmente mi manca ancora quache passaggio ed essendo testone mi ci vorrà ancora un pò per arrivarci.
ciao
Karkois
ps: allego aggiornamento file, questa volota con i dati dell' s&p/mib
Petizionatore6710
Forumer storico
karkois ha scritto:
Cosa stai pensando di fare per le piradimizzazioni ?
Penso che sia un elemento fondamentale per qualsiasi valutazione.
karkois
Nuovo forumer
Ciao a tutti
rispondo al quesito di petizionatore:
sto cercando di rendere automatici il segnale di entrata e i calcoli di profit/loss, unico vincolo è che devo porre un limite massimo di entrate, per ora lo limitate a 4.
Il calcolo dell'entrata ovviamente sarà identico a quello descritto nella news delle tartarughe ovvero prezzo di acquisto + 1/2N.
Quello che invece non riesco a tradurre in formula e che secondo me pure importante è:
Entrata Sistema 1 Il segnale di entrata del sistema avviene quando il prezzo eccede di un solo tick il massimo dei precedenti 20 giorni o scende di un tick sotto il minimo dello stesso periodo. Al verificarsi del segnale, si entra in posizione con un Unità (si ricordi che l’Unità può riferirsi ad un numero di contratti variabile secondo la volatilità del mercato e del capitale disponibile). Nel caso, però, l’operazione precedente fosse risultata vincente, il segnale di breakout è ignorato. NOTA: E’ da considerare come “precedente operazione” quella generata precedentemente dal sistema in quel determinato mercato, indipendentemente dal fatto che il segnale sia stato eseguito realmente.
Aspetto suggerimenti
ciao
Karkois
rispondo al quesito di petizionatore:
sto cercando di rendere automatici il segnale di entrata e i calcoli di profit/loss, unico vincolo è che devo porre un limite massimo di entrate, per ora lo limitate a 4.
Il calcolo dell'entrata ovviamente sarà identico a quello descritto nella news delle tartarughe ovvero prezzo di acquisto + 1/2N.
Quello che invece non riesco a tradurre in formula e che secondo me pure importante è:
Entrata Sistema 1 Il segnale di entrata del sistema avviene quando il prezzo eccede di un solo tick il massimo dei precedenti 20 giorni o scende di un tick sotto il minimo dello stesso periodo. Al verificarsi del segnale, si entra in posizione con un Unità (si ricordi che l’Unità può riferirsi ad un numero di contratti variabile secondo la volatilità del mercato e del capitale disponibile). Nel caso, però, l’operazione precedente fosse risultata vincente, il segnale di breakout è ignorato. NOTA: E’ da considerare come “precedente operazione” quella generata precedentemente dal sistema in quel determinato mercato, indipendentemente dal fatto che il segnale sia stato eseguito realmente.
Aspetto suggerimenti
ciao
Karkois