THE TURTLES - Approfondimenti (2 lettori)

[iuco]

......sarà adattabile a bassi capitali???

pensavo esattamente la stessa cosa ed anche a me esce lo stesso calcolo, però:

se investo circa 25.000 euro in una unità, ed il max di unità accettabili su un solo strumento è di 4, per acquistare 4 unità mi ci vorrebbe l’intero account di partenza (100.000 euro appunto), la qual cosa renderebbe impossibile acquistare fino a 12unità long e 12unità short contemporaneamente (cosa che il sistema prevede).

sicuramente con i futures ciò succede di meno, essendoci il discorso “leva finanziaria”, e in particolare, facendo il discorso per l’S&PMib Future:

1.000.000 account
1% = 10.000
valore S&Pmib = 43060
fattore moltiplicatore 5 (1punto = 5euro)
ipotizziamo che atr(20) = 315 (lo scostamento odierno)

atr* (euro per punto) = 315*5= 1575
si dovrebbe avere

1 UNITA’ = 10.000 / (315*5) = 1.000/1.575 = 6.34 = 6 contratti

considerando il limite di garanzia =10%*5 = 21.500
6 contratti varrebbero 120.000 euro.

12long e 12short impegnerebbero circa 480.000 euro.

i conti così tornano, ma implicano che un trading system così costituito sia applicabile solo ai futures, e per le azioni andrebbe sensibilmente modificato.

la domanda è……come???

iuco


ps ed in una corretta valutazione del ts non si può prescindere anche dalle commissioni!

 

[Petizionatore6710]

Re: ......sarà adattabile a bassi capitali???

pensavo esattamente la stessa cosa ed anche a me esce lo stesso calcolo, però:

se investo circa 25.000 euro in una unità, ed il max di unità accettabili su un solo strumento è di 4, per acquistare 4 unità mi ci vorrebbe l’intero account di partenza (100.000 euro appunto), la qual cosa renderebbe impossibile acquistare fino a 12unità long e 12unità short contemporaneamente (cosa che il sistema prevede).

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Purtroppo ho letto e studiato solo l'estratto in Italiano.
Nelle mie note c'é massimo 12 unità in toto.

12unità long e 12unità short contemporaneamente non l'ho letto da nessuna parte.

Dove l'hai letto ?
Puoi confermare ?

 

[ghigo]

Ciao,
questa è la spiegazione in inglese riguardante i limiti delle posizioni nelle due direzioni:

Single Direction – The maximum number of total Units in one direction long or short
was 12 Units. Thus, one could theoretically have had 12 Units long and 12 Units short at te same time
cioè è giusto affermare che il sistema prevede la possibilità di avere aperte allo stesso momento 24 posizioni unitarie, 12 long e 12 short.

Un saluto

 

[Petizionatore6710]

Ciao,
questa è la spiegazione in inglese riguardante i limiti delle posizioni nelle due direzioni:

Single Direction – The maximum number of total Units in one direction long or short
was 12 Units. Thus, one could theoretically have had 12 Units long and 12 Units short at te same time.

cioè è giusto affermare che il sistema prevede la possibilità di avere aperte allo stesso momento 24 posizioni unitarie, 12 long e 12 short.

Un saluto

Ciao ghigo,
piacere di leggerti.
Ti ringrazio per l'intervento chiarificatore.
La versione in inglese non lascia ombre di dubbio é da prevedere la possibilità di essere impegnato con 24 unità.
E' un ulteriore problema a cui trovare soluzione.

Novità sul controllo dei calcoli nel file ?
Novità sull'impostazione della piramidizzazione su excel ?
Ci sono state difficoltà nello scaricare il file e completarlo ?

 

[ghigo]

Ciao Petizionatore,
ho visto che avete creato un file excel ricchissimo di dati, gran bel lavoro!
Nello scaricarlo non ho incontrato problemi; cercherò di studiarlo e di dare un mio piccolo contributo alla discussione.
Se ho ben inteso la filosofia delle tartarughe, credo sia non del tutto corretto cercare di applicare il sistema ai singoli titoli azionari. I nostri amici infatti tradavano solo future, e, per giunta, quasi esclusivamente su commodities e cross valutari. Se vogliamo fare dei back test forse dovremmo concentrarci di più su questi tipi di mercati.
un saluto

 

[Petizionatore6710]

Ciao Petizionatore,
ho visto che avete creato un file excel ricchissimo di dati, gran bel lavoro!
Nello scaricarlo non ho incontrato problemi; cercherò di studiarlo e di dare un mio piccolo contributo alla discussione.
Se ho ben inteso la filosofia delle tartarughe, credo sia non del tutto corretto cercare di applicare il sistema ai singoli titoli azionari. I nostri amici infatti tradavano solo future, e, per giunta, quasi esclusivamente su commodities e cross valutari. Se vogliamo fare dei back test forse dovremmo concentrarci di più su questi tipi di mercati.
un saluto

Il bel lavoro nel produrre il file excel é solo merito di KARKOIS;
io ho solo trovato il modo di alleggerirlo e renderlo trasmittibile.

Per la filosofia delle tartarughe sono completamente d'accordo con te.

Purtroppo i primi risultati sull'indice SPMIB senza piramidizzazione sono deludenti.
Attendiamo qualche news da KARKOIS.

Cordialità.

 

[iuco]

ciao a tutti, personalmente:

-- credo che non si possa fare calcolo senza l’investimento piramidale che è alla base della filosofia.
-- secondariamnte concordo sul fatto che sia un sistema da “futures” e che come tale vada considerato:
adattarlo ad altri sistemi richiede una discussione specifica, tenendo conto che le azioni sono un mercato diverso e con una incidenza del costo delle commissioni molto più elevata:
-- l’incidenza delle commissioni credo debba essere inserita nel file di calcolo.

-- allego qui il file in inglese, è un po’ più esauriente e spesso la traduzione non è fedelissima.

iuco

 

[iuco]

There has been a lot of discussion on this forum about trading using smaller accounts. I'd suggest reading the older message topics.


aggiungo queste parole di curtis faith, una ex tartaruga, trovate chissà dove e riguardanti la possibilità di tradare con account più piccoli di quelli utilizzati in origine.

"In summary, you can:

Trade using smaller contracts

Trade stocks which are inherently smaller

Trade using spread-betting accounts or something similar

Trade using something other than a long-term trend following approach

Pool your money with others (friends and family?) until you get to $50K or so of personal money to trade.

Reduce your pool of markets

Any or all of the above approaches will allow you to trade using a smaller account. Most of them also have higher costs or risks and therefore reduced risk-adjusted returns. "

iuco

 

[Petizionatore6710]

Facciamo il punto sullo stato dell'arte.

Karkois ha prodotto un'ottimo file excel che per essere completo dovrebbe prevedere anche le successive entrate piramidali al fine di ottenere un completo back test in automatico.

Questo sarebbe l'OTTIMO perché metterebbe ognuno di noi in condizione di avere un veloce back test su qualsiasi serie di dati storici e confrontarci sui risultati sul thread.

Purtroppo di Karkois non abbiamo più notizie, io ho tentato il completamento ma con le mie conoscenze di excel non ci riesco.

Vorrei sapere se qualche altro ci sta lavorando con qualche possibilità di successo.

In caso contrario siamo costretti ad individuare delle alternative.

Una potrebbe essere utilizzare il file di Karkois solo per individuare i vari punti di prima entrata e poi sviluppare singolarmente il risultato di ogni entrata mettendo in comune i risultati.

Un'altro potrebbe essere individuare programmi diversi da excel utili allo scopo.

Sarebbe utile per tutti che ognuno esprimesse la Sua opinione e/o apportasse suggerimenti.

Cordialità.

 

[karkois]

Ciao a tutti,

scusate l'assenza ma una grossa bronchite mi ha tenuto a letto dal 27, adesso vedrò di recuperare il tempo perso, ho già in mente qualche cosa per risolvere il piramiding vediamo se riesco nell'intento.

ciao e a più tardi
Karkois